バイナンス現物のCOMPUSDTについて、直近12週分の完全な日足(8月17日から11月8日までの84本のUTC日足)を曜日ごとに分けて見ると、$COMP の値動きの特徴はかなりはっきりしている。

最も荒れたのは火曜日。平均日中値幅(高値から安値を引き、始値で割った値)は8.67%、始値から終値までの平均変動率は3.98%。12回の火曜日のうち9回は陰線で、1日あたりの平均売買代金も192万USDTと、7日間で最も多かった。

最も静かだったのは土曜日。値幅は4.60%、始値から終値までの平均変動率はわずか1.64%で、売買代金も74万USDTまで減った。ただし、日曜日はそのまま静かにはならず、値幅は再び6.99%に戻り、12回の日曜日のうち8回は陰線だった。

同期間の$BTC と比べると、火曜日のBTCの始値から終値までの平均変動率はわずか1.00%。最も大きく動いたのは木曜日の2.61%だった。つまり、COMPの火曜日の動きは、ビットコインにつられたものとは言いにくい。

期間全体で見ると、平日の平均値幅は6.87%、1日あたりの平均売買代金は140万USDT。週末はそれぞれ5.79%、94万USDTだった。この12週間でCOMPは16.07から19.52へ上昇し、上昇率は21.47%。同期間のBTCは19.00%上昇した。

私なりの見方としては、各曜日のサンプルは12件しかないので、規則性と呼べるほどではなく、むしろ生活リズムの表のようなもの。現物取引なら、土曜日のように流動性が薄い時間帯は追いかけて注文するのを控えたほうがいい。板が薄く、スリッページも大きくなる。先物取引をするなら、火曜日と日曜日の値幅に注意して、損切りラインを近づけすぎないこと。皆さんは曜日に応じて注文の習慣を変えていますか?