バックテストで利益が出れば、実運用でも稼げるということ？

必ずしもそうとは限りません。過学習、手数料、スリッページ、市場環境の変化などによって、過去に優れた成績を上げた戦略が実際の取引では通用しなくなることがあります。

本当に重要なのは、収益曲線がどれだけきれいかではなく、戦略がサンプル外テストや現実の取引コストに耐えられるかどうかです。

バックテストで最も見落とされやすいリスクは何だと思いますか？