我曾经有一个交易导师。不是那种卖课程的所谓大师。一个真正的疯子，在他弄明白之前，把自己的40万美元都亏光了。

现在他每月赚8万美元，已经19个月没亏过一个资金账户了。

我问他发生了什么变化。他像看傻子一样看着我说：

“我不再试图证明自己是对的，而是开始试图变得富有。这两个目标完全不同，大多数交易者永远搞不懂其中的区别。”

他解释道：

“当我亏掉40万美元的时候，我拥有房间里最好的策略。我的分析很漂亮。我的图表看起来像是教授画的。我能比任何人都更好地解释为什么价格应该达到某个水平。而我却穷得叮当响。因为我交易是为了证明自己聪明，而不是为了赚钱。”

“这在实际中意味着什么？”

“这意味着我会进入一笔交易，价格会逆势而行，我没有止损，而是因为我的分析说我是对的，就加仓。市场错了。它会回来的。我会移动止损点。加更多仓。再次移动。又加更多。到我终于承认自己错了的时候，一笔500美元的亏损已经变成了1.5万美元的亏损。因为对我来说，证明自己正确比盈利更重要。”

“那后来改变了什么？”

“我定了一条规则。唯一重要的规则。当价格触及我的止损时，我就出场。没有例外。没有分析。没有‘但是市场应该……’什么都没有。止损触发。仓位关闭。继续下一个设置。那一条规则救了我的职业生涯。”

“就这样？只是严格执行止损？”

“就这样。但你不明白这有多难。你的自负在尖叫。你的分析看起来完美无缺。你身体的每一根纤维都在说‘再坚持一会儿，它会回来的’。有时它确实会回来。这让它变得更危险。因为那一次它不回来的时候，就是你亏光整个账户的时候。”

他打开了他的交易日志，给我看了两个时期：

时期1（40万美元亏损时代）：平均盈利：2000美元。平均亏损：8000美元。胜率：55%。他正确的时候比错误的时候多，却还在大量出血，因为他的亏损是盈利的4倍。他在方向上正确55%的时间，但太固执，不肯在错误时接受小额亏损。

时期2（每月8万美元时代）：平均盈利：3500美元。平均亏损：800美元。胜率：42%。他错误的时候比正确的时候多，却每月赚8万美元，因为他的盈利是亏损的4倍。相同的策略。相同的图表。同一个人。唯一改变的是，他开始执行止损，而不是与之对抗。

“数学简单得侮辱人。如果你平均盈利大于平均亏损，你就会赚钱。你不需要总是正确。你需要让盈利单运行，并快速砍掉亏损单。这就是整个行业的精髓，一句话概括。”

“为什么你要亏掉40万美元才学会这个？”

“因为每个交易课程都教你如何进入交易。没人教你如何亏损交易。亏损是一项技能。快速承认自己错了，并带着小额亏损继续前进，这是交易中最赚钱的技能。它也是没人练习的技能，因为它感觉不好，你没法为此拍一个性感的YouTube视频。”

“还有其他建议吗？”

“是的。有意亏损。”

“什么？”

“当你从模拟账户开始时，我要你故意做亏损交易。进入一笔交易，然后立即触发止损。看着那500美元消失。感受它。然后看看你的账户，注意到你还活着。账户还在那儿。你明天还能交易。做50次这样的事。50次有意亏损后，你再也不会害怕亏损了。一个不怕亏损的交易者，是市场上最危险的人。”

你之所以破产，是因为你从未真正亏损过。