暗号資産業界に身を置いてもうすぐ10年。数えきれないほどの口座を見てきましたが、最後はみんな同じところでつまずきます。自分を抑えられないことです。

イベント契約も同じです。2万、3万Uを入れても、数か月後には3,000、4,000しか残っていない。取引履歴を見返すと、追いかけてエントリーする、ポジションを大きくする、負けたら倍額を追加する――ほとんど全部やっていました。

始めたばかりの頃は何度か連勝すると、コツをつかんだ気になって、1日に10回、20回と取引してしまう。勝てば利益が少ないと不満を感じ、負ければ納得できず、最後にはもともとのルールまで忘れてしまいます。

グループで誰かが連勝を自慢すると、すぐに後を追ってエントリー。自分が何度か連続で負けると、今度は戦略を変える。一日中忙しくしていたのに、口座残高はどんどん減っていく。

これが、私が#量化 を運用するようになってから、実行をより重視するようになった理由でもあります。

第一に、シグナルがなければ待つ。
エントリー条件をあらかじめ決めておき、条件を満たしたときだけ取引する。狙った価格に届かなければ、注文しない。相場が動いているからといって、自分も参加しなければならないと思わないことです。

第二に、1回あたりのポジション量を固定し、追加注文で取り返そうとしない。
イベント契約で1回負けても、次の取引で倍にして取り返そうとしないこと。定量運用でも判断を連続して誤ることはあります。損失が増えるほど賭け金を増やしてはいけません。

第三に、損失の上限に達したら止める。
連続損失が事前に設定した条件に達したら、その日の取引を中断して、まず振り返ること。「戦略どおりにやる」と言いながら、手動で注文を追加してはいけません。

第四に、他人の利益自慢を見るのを減らし、自分の記録をよく見る。
戦略に優位性があるかどうかは、十分な数のデータで検証する必要があります。数回連勝しただけでは何もわかりませんし、数回負けただけでパラメーターをむやみに変えるのもやめましょう。

長く続けていればわかります。定量運用は、確実に儲かるスイッチではなく、ルールを守って実行するためのものです。

ポジション量を管理し、追加注文をせず、止めるべきときに止める。まず元本を守り、そのうえで口座を大きくすることを考えましょう。#事件合约