さっきコメント欄を見ていて思ったのですが、戦略というものは。

①特定の相場局面に過剰適合することがあります。たとえば、私のイベント契約戦略は直近3日間で35回取引し、6回負けました。その中には12連勝もありました。この結果を見れば、明らかにレンジ相場に過剰適合しています。一方向にじりじり上昇・下落する相場や、ボラティリティの低い時間帯では、確かに連敗することがあります。

②じりじり上昇・下落する相場や、ボラティリティが低いときは、戦略を使わずに手動でイベント契約を取引しても、実際の勝率は低くなります。この商品には、そういう問題があります。

③厳密に言えば、戦略には【レンジ相場向け、上昇相場向け、下落相場向け】があります。ただ、イベント契約では、一方向に上昇・下落する時間よりレンジ相場の時間のほうが短いです。そのため、戦略がどの範囲で有効なのかを明確に把握し、じりじり下落・上昇するときや、横ばいでボラティリティが低下しているときには、人が判断する必要があります。

④戦略は、長期的に見たときの最低限の勝率を確保してくれるものです。現時点では320回分を振り返り、勝率は60％です。この振り返りは、ワンクリックのバックテストではありません。ワンクリックのバックテストは、言ってしまえば手抜きです。厳密には、どの時間帯に損失が出ているのか分かりません。振り返りでは、各取引のエントリーポイントを一つずつ目視で確認し、レンジ相場・一方向相場・横ばい相場・じりじり上昇／下落する相場の時間帯も含める必要があります。特に勝率が高いのはレンジ相場の時間帯で、75～85％です。成績が振るわないのは、ボラティリティが低く、じりじり上昇・下落する時間帯です。

⑤なぜ戦略の勝率が60％なのか、残りの40％はどこにあるのか、弱点は何か、いつ使えるのかを理解することが重要です。私自身も独自のクオンツシステムを持っていますが、要するに、年間を通して使えるクオンツ戦略などありません。だからこそ複数の戦略が必要で、その時点でどれを使うかは人が判断しなければなりません。今は高値で売る戦略を使うのか、安値で買うのか、それとも中心価格帯でのレンジ取引をするのか、ということです。

⑥戦略は、特定の局面（レンジ相場・買い上げ・売り崩し）に過剰適合することで、より高い勝率を出すことがあります。それを活かせるかどうかは使う人次第です。現状でどの戦略を使うべきか、どう判断するか。感情に左右されない戦略が高めてくれるのは、あくまで最低限の勝率です。道のりの80％は助けてくれますが、残りの20％は自分で判断する必要があります。