日曜日｜トレードシステムと振り返り｜第002回

『最大ドローダウンとは？高いリターンを追い求めるより、ドローダウンを抑えることが重要なのはなぜ？』

📉 大きな利益を上げたことがあるのに、最終的に損失を出してしまうトレーダーがいるのはなぜでしょうか？

その答えは、ある指標に隠されているかもしれません。それは最大ドローダウン（MDD）です。

口座資金が10万元から6万元に減ったとすると、ドローダウンは40％です。しかし、6万元から10万元に戻すには、66.7％の上昇が必要です！

これがトレードにおける厳しい数学の法則です。損失が大きくなるほど、元に戻すのは難しくなります。

本当に成熟したトレードシステムは、どれだけ利益を得られるかだけでなく、最大でどれだけ損失を被る可能性があるかも考慮します。

ポジションサイズの管理、厳格な損切り、口座のドローダウン制限は、いずれも市場で長く生き残るチャンスを確保するためのものです。

トレードとは、短期的に誰が最も稼ぐかを競うのではなく、誰が長期にわたって安定して生き残れるかを競うものです。

📅 次回予告：

月曜日｜マクロ金融講座｜第003回

『実質金利とは？金やハイテク株、ビットコインに影響を与えるのはなぜ？』

#最大回撤 #リスク管理