ボラティリティの局面が変われば、ポジションサイズも変えるべきです。
多くの暗号資産トレーダーは、市場の状況にかかわらずポジションサイズを固定しています。それは間違いです。落ち着いた低ボラティリティのトレンド相場での2%の配分と、実現ボラティリティが年率80%超まで急上昇しているときの2%の配分は、まったく異なります。同じ名目エクスポージャーでも、リスクは大きく変わります。
より賢い方法は、ボラティリティに反比例させてポジションサイズを調整することです。
BTCの30日間実現ボラティリティが40%を下回る、歴史的にも静かな局面では、損切りまでの余裕が小さく、値動きも予測しやすいため、より大きな配分を取れます。ボラティリティが70〜80%を超えて拡大したら、それに応じてサイズを落としましょう。不確実性が織り込まれ直していると、市場が告げています。そのシグナルを尊重してください。
この手法は幅広く使えます。強気相場では、ETHのボラティリティはBTCの1.2〜1.5倍になる傾向があり、弱気局面ではさらに大きく急騰することもあります。BNBやADAにも、それぞれ固有のボラティリティ特性があります。各ポジションのサイズは、ストーリーだけでなく、その資産の現在の実現ボラティリティに基づいて決めましょう。
目指すのは、ドル建てエクスポージャーを一定にすることではなく、リスクエクスポージャーを一定に保つことです。ボラティリティに応じてサイズを調整すれば、あらゆる局面で市場にとどまり、静かな時期に複利で資産を増やし、荒れた局面を乗り切れます。
$BTC $ETH - まずは生き残るためのサイズを。リターンは後からついてきます。
#CryptoTrading #RiskManagement #PositionSizing #BinanceSquare #暗号資産
多くの暗号資産トレーダーは、市場の状況にかかわらずポジションサイズを固定しています。それは間違いです。落ち着いた低ボラティリティのトレンド相場での2%の配分と、実現ボラティリティが年率80%超まで急上昇しているときの2%の配分は、まったく異なります。同じ名目エクスポージャーでも、リスクは大きく変わります。
より賢い方法は、ボラティリティに反比例させてポジションサイズを調整することです。
BTCの30日間実現ボラティリティが40%を下回る、歴史的にも静かな局面では、損切りまでの余裕が小さく、値動きも予測しやすいため、より大きな配分を取れます。ボラティリティが70〜80%を超えて拡大したら、それに応じてサイズを落としましょう。不確実性が織り込まれ直していると、市場が告げています。そのシグナルを尊重してください。
この手法は幅広く使えます。強気相場では、ETHのボラティリティはBTCの1.2〜1.5倍になる傾向があり、弱気局面ではさらに大きく急騰することもあります。BNBやADAにも、それぞれ固有のボラティリティ特性があります。各ポジションのサイズは、ストーリーだけでなく、その資産の現在の実現ボラティリティに基づいて決めましょう。
目指すのは、ドル建てエクスポージャーを一定にすることではなく、リスクエクスポージャーを一定に保つことです。ボラティリティに応じてサイズを調整すれば、あらゆる局面で市場にとどまり、静かな時期に複利で資産を増やし、荒れた局面を乗り切れます。
$BTC $ETH - まずは生き残るためのサイズを。リターンは後からついてきます。
#CryptoTrading #RiskManagement #PositionSizing #BinanceSquare #暗号資産