$SPYは金曜日に$776.65で寄り付き、0.35%上昇。レジームラインの$774.04を再び上回り、過去最高終値の$779.09まであとわずか$2.44となりました。
コールドPPIシグナルは20日間を終えました。9月10日の$757.83でのエントリーから+2.12%となり、過去の20日平均+1.22%を0.90ポイント上回りました。勝率は72%、p = 0.004で統計的に有意です。木曜日に-0.42%下落しても、ラインを下回ることはありませんでした。
夜間の立て直しは教科書どおりでした。昨日の午後1時30分時点は、今週で最も弱い状況でした。価格は$771.19、オプション・サーフェスは-$1.01B、コンポジットは-7.4、ネットプレミアムは-$128M、エンジンは-110Mでした。今朝には、価格は$776.65、サーフェスは+$414M、コンポジットは+22.9、ネットプレミアムは+$299M、エンジンは+1Mに。プレミアム構成はコール46%からコール70%へと反転しました。四半期を通じて追ってきたのと同じパターンです。午後にプットの波が押し寄せ、夜間のフローがそれを修復します。
構造は明確ですが、条件付きです。$775から$790の間に約$1.5Bのプラス・ガンマが積み上がっています。$777に+$147M、$780に+$278M、$785に+$247M、$790に+$140Mです。レジームラインを下回ると、$760から$774の間に約$670Mのマイナス・ガンマがあり、その中で最大かつマックスペインとなるのは$765の-$113Mです。
注意点は、今日の満期に+$426Mのガンマが集中していることです。これは実質的に、プラスのサーフェス全体に相当します。$777の大半と$780の半分超が午後4時に満期を迎えます。今日の下支えは確かですが、月曜日には薄くなります。
ATMのIVはコールが12.6%、プットが13.1%。実現ボラティリティは9.9%。落ち着いており、さらに落ち着きつつあります。
今週は、先週金曜日の終値$769.64から現在の$776.65へ、0.91%上昇しました。
$774がライン。$776.65が価格。$777と$780が磁石。$779.09が過去最高終値。シグナルは平均を上回って終了。構造は夜間に修復。今週最後の取引セッションです。
コールドPPIシグナルは20日間を終えました。9月10日の$757.83でのエントリーから+2.12%となり、過去の20日平均+1.22%を0.90ポイント上回りました。勝率は72%、p = 0.004で統計的に有意です。木曜日に-0.42%下落しても、ラインを下回ることはありませんでした。
夜間の立て直しは教科書どおりでした。昨日の午後1時30分時点は、今週で最も弱い状況でした。価格は$771.19、オプション・サーフェスは-$1.01B、コンポジットは-7.4、ネットプレミアムは-$128M、エンジンは-110Mでした。今朝には、価格は$776.65、サーフェスは+$414M、コンポジットは+22.9、ネットプレミアムは+$299M、エンジンは+1Mに。プレミアム構成はコール46%からコール70%へと反転しました。四半期を通じて追ってきたのと同じパターンです。午後にプットの波が押し寄せ、夜間のフローがそれを修復します。
構造は明確ですが、条件付きです。$775から$790の間に約$1.5Bのプラス・ガンマが積み上がっています。$777に+$147M、$780に+$278M、$785に+$247M、$790に+$140Mです。レジームラインを下回ると、$760から$774の間に約$670Mのマイナス・ガンマがあり、その中で最大かつマックスペインとなるのは$765の-$113Mです。
注意点は、今日の満期に+$426Mのガンマが集中していることです。これは実質的に、プラスのサーフェス全体に相当します。$777の大半と$780の半分超が午後4時に満期を迎えます。今日の下支えは確かですが、月曜日には薄くなります。
ATMのIVはコールが12.6%、プットが13.1%。実現ボラティリティは9.9%。落ち着いており、さらに落ち着きつつあります。
今週は、先週金曜日の終値$769.64から現在の$776.65へ、0.91%上昇しました。
$774がライン。$776.65が価格。$777と$780が磁石。$779.09が過去最高終値。シグナルは平均を上回って終了。構造は夜間に修復。今週最後の取引セッションです。