個人トレーダーの多くは、相関性の高い資産は毎日常に連動して動くと思い込んでいます。しかし、本当の優位性が隠れているのは乖離です。

$W が+13.49%上昇する一方で、自分の$IO のポジションが-6.11%に沈んでいるのを見ると、最悪のタイミングで乗り換えたくなります。何週間も激しい揉み合いに耐えたあと、緑のローソク足を追いかけて資金を減らした経験は、誰にでもあるでしょう。

このローテーションのパターンが、複数の市場サイクルで展開するのを見てきました。2つのトークンが似たインフラ関連のナラティブを共有している場合、流動性が両方を同時に押し上げることはめったにありません。賢い資金は、先行銘柄で一部利益を確定しながら、出遅れ銘柄へのエクスポージャーを積み上げることがよくあります。焦った保有者が振り落とされたあと、追い上げ局面が始まるのを待つのです。

30日間のトップトレーダーの収益性指標を見ると、最も安定したアカウントは日中のモメンタムを追いかけていません。$IO と連動するモメンタム取引とのスプレッドが広がるのを許容し、押し目でパニック売りするのではなく、辛抱強く平均回帰を待っています。

ここでは追い上げを狙ったローテーションに賭けますか？それとも、乖離はさらに拡大すると見ていますか？

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