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自动化策略上线前检查清单
策略名称：观潮经·AI机械化执行系统
当前阶段：□ 回测 □ 模拟 □ 小额实盘 □ 半自动 □ 全自动小额
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一、设计层（逻辑优势先成立）
• □ 标的池只含 BTC/ETH/SOL，土狗/小币/合约新币一律排除
• □ 方向规则明确：日线MA20方向定潮位，价>MA20涨潮只多，价<MA20退潮只空，MA20走平=平潮不交易
• □ 结构规则明确：涨潮回踩MA20/结构支撑缩量止跌进多；退潮反抽压力滞涨进空
• □ 威科夫事件只取4个：Spring、SOS、UT、SOW
• □ 多周期冲突（日涨4H退）默认空仓
• □ 止损距离有定义：结构位 或 1.5–2倍ATR(14)
• □ 止盈规则固定：1R平30%、2R平30%、剩余移动止损
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二、仓位与风控层（亏损永远可控）
• □ 单笔R值已定义：训练期1%（<100U过渡3%），成熟1%–1.5%，上限2%
• □ 仓位公式已编码：仓位 = 权益 × R ÷（入场−止损）
• □ 逐仓模式强制开启，禁用全仓
• □ 总风险校验：全部未平单初始风险之和 ≤ 权益3%–5%
• □ 杠杆上限：BTC/ETH 1–5x，SOL 2–3x，超出拦截
• □ 情绪分接口：≥7贪婪或≤3恐惧，信号自动失效
• □ 熔断参数已写死：日亏3%（小账户）/5%锁盘24h、连损2单当日停、月回撤10%只模拟
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三、技术层（不自动丢单、不被盗）
• □ 行情源稳定：REST补历史 + WebSocket实时，断线有重连
• □ 指标一致：回测/模拟/实盘使用同一套OHLCV和指标计算
• □ API权限最小化：只开交易+读取，禁提币、IP白名单
• □ 密钥不落代码库，走环境变量/密钥库
• □ 下单校验：先检查余额、仓位、风险，再下单
• □ 止损/止盈单在入场同时挂出，不可漏挂
• □ Kill-switch：异常时取消未成交单并停止新信号
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四、统计层（验证正期望的数据库）
每单必须记录：
• □ 日期/标的/方向/潮位/结构事件
• □ 入场价/止损价/止盈执行（1R/2R/移动）
• □ R值、单笔盈亏（R）、情绪分
• □ 是否按计划执行（合规/违规原因）
• □ 当日/当月权益、回撤、总风险占用
输出指标：
• □ 胜率、平均盈利R、平均亏损R、盈亏比
• □ 期望值（R/单）、月度期望、连续亏损最长次数
• □ 最大回撤、止损被打概率、信号有效率
• □ 违规单占比、情绪分与盈亏相关性
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五、四阶段上线门槛（逐级放行）
验收：□ 样本≥200单 □ 期望>0 □ 盈亏比≥2:1 □ 最大回撤可控
→ 通过后进入模拟盘
阶段2：模拟盘（4–12周）
验收：□ 模拟≥100单 □ 胜率≥40% □ 期望>0 □ 无系统漏单/错单
→ 通过后进入小额实盘
阶段3：小额实盘（100–300U，8–16周）
验收：□ 实盘≥100单 □ 实盘期望与模拟同量级 □ 滑点可控 □ 回撤≤20%
→ 通过后进入半自动
阶段4：半自动→全自动小额
验收：□ 连续2个月无重大人为干预 □ 月度期望为正 □ 熔断机制触发过且有效 □ 最大回撤≤15%
→ 满足后维持“小额全自动”，禁止扩大账户比例
任何一阶段不达标：退回上一阶段修参数，禁止越级放大。
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六、自动化每日例行
• □ 盘前：AI跑潮位+结构扫描，输出当日信号清单（含理由）
• □ 盘中：人工/AI确认后自动挂单，止损止盈同步
• □ 盘后：自动归档当单数据，输出当日R消耗与风险占用
• □ 每周：自动生成执行度报告（期望、回撤、违规）
• □ 每月：资金再平衡，训练额度更新，子账户盈亏核对
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七、红线（AI也不能碰）
• 不预测顶底，只执行规则
• 不改止损、不补仓、不摊平
• 不用AI全权无上限开仓，始终有权益/R熔断开关
• 不在情绪失控时手动覆盖AI决策
• 不把模拟盘收益当实盘收益，统计严格分开
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契约
AI不创造正期望，它只让一个经过验证的正期望系统，被无条件、零情绪地重复执行。未经200单统计验证的策略，永远保持“提醒模式”，不进入全自动。
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清单已就绪。你今晚要做的只有一件事：把这张清单存进你的《职业交易员训练日志》，并在“设计层”第一项打勾——因为从今天起，你的标的池只有BTC、ETH、SOL。