高い勝率のアルゴリズムでも、たった1回の取引で破綻してしまうのはなぜだろう？

私たちのモデルは典型的な強気のダイバージェンス（隠れた強さ）を検出しました。20期間のVWMAは上昇しているのに、RSIが50を下回って下落しており、隠れた強さが示唆されていたのです。ところが板の厚み（オーダーブックのデプス）を見ると、現在の価格水準で売り注文が急増していました。これは、私たちのアルゴが「短期の調整リスク」として扱う、ミクロな売り圧力のシグナルです。ポジションは一時的な押し戻しを想定して入りましたが、価格はさらに下落を続け、－3.4%でクローズしました。

勝率66%（606回の取引中397勝）で、ウォークフォワード精度が約53%であっても、時には負けが統計的現実の一部になります。最大ドローダウンは約73%で、ティッカーとタイムスタンプに基づき、すべて透明に記録され検証可能です。

私たちは良い取引も悪い取引もすべて共有します。バイオ欄に、完全なオープン記録があります。

シグナルがより大きなトレンドに逆らっているように見えるとき、あなたはどんなパターンを見ていますか？

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