回测信号不等于真实成交

回测里看到一个买卖点很简单，但真正进入实盘以后，从“出现信号”到“完成成交”之间还有很多环节。

例如限价单有没有排到、Maker订单有没有成交、行情快速移动以后订单是否还有效、只成交了一部分应该怎么办、订单等待多久需要撤销，以及退出时如何避免重复平仓。

这些问题在K线图上往往看不到，但都会直接影响最终结果。

如果回测里默认信号出现后立刻全部成交，而实盘实际上需要挂单、等待甚至撤单，那么历史结果和真实交易之间就可能产生明显差异。

所以一套完整的量化系统，不能只研究什么时候进场和什么时候离场，还应该把订单生命周期也纳入规则。

我现在更关注的是让回测和实盘尽可能使用同一种执行口径：相同的信号确认方式、相同的下单逻辑、相同的有效时间和相同的退出规则。

回测的意义不是证明未来一定赚钱，而是尽可能真实地观察一套规则在历史市场中的行为。

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