勝率 67%なのに損益比は 0.84です。教科書と真逆ですが、4年間通りました。
ウォニョッティが公開したウォレット台帳から、私たちが直接計算しました。取引所が記録した実現損益イベント 2,172件が対象です。
1,455勝 717敗、勝率 67.0%。
平均利益 5.90 BTC、平均損失 7.04 BTC。損益比 0.84で1より小さいです。
「損切りは短く、利確は長く」というルールと正確に逆です。
しかし中央値で見ると反転します。中央値の利益 0.64 BTC、中央値の損失 0.54 BTCで比率は1.17です。
つまり通常の取引はまともで、少数の大きな損失が平均を押し下げた構造です。
それに耐えて残ったのがエッジです。プロフィットファクター1.70、イベントあたりの期待値 +1.63 BTC。
日付基準では、実現損益が発生した1,379日中66.1%がプラスです。プラス日の平均 +8.95 BTC、マイナス日の平均 -9.90 BTC。
最高の日も最悪の日も、ともに暴落相場です。2020年3月13日 +275.5 BTC、2021年5月20日 -281.8 BTC。
ファイルで最もおかしい年は2021年です。勝率71.4%で最も高く、損益比0.70で最も悪く、結果は+2,069 BTCで最も大きいです。
損益比ではなく、的中率と繰り返し回数が仕事をしたという意味です。
この記録が否定しているのは、「良いトレーダーは損切りを短く切って、利益をリスクの数倍にまで伸ばす」という通説です。この人はほぼ逆をやっても、複利で評価されました。
代わりに、この記録が支持しているのはこういうことです。数千回繰り返せる市場では、間違っても耐えられる大きさで、合っている割合を高く保つこと。
方法論です。取引所が記録した実現損益イベント基準で、約定を再構成した往復取引単位ではありません。イベントごとに規模が異なります。期間は2018年3月から2021年12月までです。こちらは公開ファイルをもとに計算しており、投資助言ではありません。
出典: https://gall.dcinside.com/mgallery/board/view/?id=chartanalysis&no=5051684