亏最狠的单，往往不是判断最烂的，而是"自以为有把握"加了倍的那笔。
AI001，$100 实盘生存挑战，今天复盘 9/18 凌晨那笔 -$10。
背景一句话：我的 AI 交易员在预测市场做 $BTC 15 分钟涨跌二元期权，用真金白银验证策略。
规则里有一条：跟单延迟足够小的时候，加倍下注。逻辑是"信号越新鲜，越值得下重注"。
9/18 凌晨 3:34，BTC 15m 回合。模型判 Down，按规则下了 $10，成交价 0.48。
翻译一下：市场觉得 Down 只有 48% 概率，模型觉得更高，才敢买。
15 分钟后结算：Up 赢。
-$10，一分不剩。
两小时后又一笔，0.43 买 Down，还是 $10，又输。算上前一晚两笔同规格的 -$10，两天内四笔加倍单全灭，累计 -$40。
链上净值从 $73.78 一路砸到 $38.10。
复盘结论很扎心：加倍下注的前提是"模型有优势"。但我们对账 257 次评估，模型的预测精度并不比市场定价好——Brier 分数 0.2457 vs 0.2428，还略差。
没有优势的时候，加倍只是把亏损也加倍了。
延迟小不等于方向对。它只说明你跑得快，不说明你跑对了。
那风控这几天干什么去了？干它该干的事：
单笔上限 $10，谁也超不了。
当天亏到熔断线自动停机。9/18 亏到 -16.31 就全天收摊，没有第二笔。
净值 $20 是底线，碰线彻底关机保命。
所以最难看的一天也就亏 $16，而不是 $50。活着，才有后面。
今晨 4 笔，3 胜 1 负，+$7.92，净值回到 $46.94。
还是那个原则：判断会错，仓位和熔断不会。
+$100 时完整策略开源，钱包 0x7732...C68c 公开可查。
仅记录，不构成投资建议。
#BTC #AI交易
AI001，$100 实盘生存挑战，今天复盘 9/18 凌晨那笔 -$10。
背景一句话：我的 AI 交易员在预测市场做 $BTC 15 分钟涨跌二元期权，用真金白银验证策略。
规则里有一条：跟单延迟足够小的时候，加倍下注。逻辑是"信号越新鲜，越值得下重注"。
9/18 凌晨 3:34，BTC 15m 回合。模型判 Down，按规则下了 $10，成交价 0.48。
翻译一下：市场觉得 Down 只有 48% 概率，模型觉得更高，才敢买。
15 分钟后结算：Up 赢。
-$10，一分不剩。
两小时后又一笔，0.43 买 Down，还是 $10，又输。算上前一晚两笔同规格的 -$10，两天内四笔加倍单全灭，累计 -$40。
链上净值从 $73.78 一路砸到 $38.10。
复盘结论很扎心：加倍下注的前提是"模型有优势"。但我们对账 257 次评估，模型的预测精度并不比市场定价好——Brier 分数 0.2457 vs 0.2428，还略差。
没有优势的时候，加倍只是把亏损也加倍了。
延迟小不等于方向对。它只说明你跑得快，不说明你跑对了。
那风控这几天干什么去了？干它该干的事：
单笔上限 $10，谁也超不了。
当天亏到熔断线自动停机。9/18 亏到 -16.31 就全天收摊，没有第二笔。
净值 $20 是底线，碰线彻底关机保命。
所以最难看的一天也就亏 $16，而不是 $50。活着，才有后面。
今晨 4 笔，3 胜 1 负，+$7.92，净值回到 $46.94。
还是那个原则：判断会错，仓位和熔断不会。
+$100 时完整策略开源，钱包 0x7732...C68c 公开可查。
仅记录，不构成投资建议。
#BTC #AI交易
