先物80種類以上の中で、これらの高い摩擦トラップが最も戦略を傷つける――選び間違えれば、強くても結局は無駄

先物市場は一様な取引の場だと誤解されがちですが、実際には品種ごとにミクロ構造、資金を巡る駆け引きのロジック、制度上の制約に大きな違いがあります。多くのトレーダーにとって損失の原因は、テクニカル分析の失敗やメンタルの揺らぎではなく、特定の品種における「生態的なポジション（ニッチ）」の見誤りにあります。上場80種類以上のうち、ある品種は合意（契約）設計が特殊であったり、流動性の特徴やマクロへの感応度が高かったりして、非常に高い隠れた取引コストを生み出しています。仮に成熟したトレンド追随やアービトラージの戦略を持っていても、こうした「高摩擦」な品種に無理に参入すれば、受け身で殴られ続ける状況に陥りやすいのです。この「戦場の選び間違い」の代償は、戦略そのものの損益比以上に破壊的で、資金のカーブ（運用実績の推移）に直結してしまいます

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