取引における究極の贅沢は資本の保全です。ポジションサイジングのための厳密で数学的な枠組みがなければ、執行は賭け事と区別がつかなくなります。エントリー・ハンター戦略は、感情ではなく計算された精度に全面的に依存しており、資産を守りつつ一貫した市場価値を抽出します。

ここに、プロのためのリスク管理の構造的な設計図があります：

1. 1%〜2%ルール（絶対リスク）
単一のセットアップに対して、総ポートフォリオのエクイティの1%〜2%を超えてリスクを負わないでください。これは、無効化レベル（ストップロス）が発動したときに失う資本に厳密に該当します。取引に割り当てられるマージンの額ではありません。この数学的なバッファにより、無効化されたセットアップが連続したとしても、純資産を大きく毀損することはできません。