03 海ガメ取引法｜トレンドがいつ撤退するかを決める
RICHARD DENNIS & WILLIAM ECKHARDT
コア・マインド
ブレイクでエントリーし、ボラティリティでロットを決め、ルールで退出する。限定的な試行錯誤を何度も許容し、継続する相場に参加できるようにする；その代償は、レンジ相場で繰り返し損失を被ること、そして利益が出たポジションで浮動利益を戻されること。
原法システム2：ロングのコア・ルール抜粋
- エントリー：途中で、これまでの55の完全な取引日の最高値を上抜ける。
- 初期ストップ：エントリー価格の下に2N；Nは原法で定義された日次のボラティリティ尺度。
- トレンド退出：途中で、これまでの20の完全な取引日の最安値を下抜ける。
- 初期ストップとトレンド退出は、先に発動した方を実行。
55日・20日は当日を含まない。20日最安値は、完全な日足が更新されるたびにローリング更新される。これはコアの抜粋であり、加増、組み合わせ、リスクの完全なルールは示していない。
仮のケース：どう持ち、どう終えるか
これまでの55日間の最高値100、N=2。ブレイク後101で約定、初期ストップは97。
エントリー後にさらに少なくとも20本の日足ができ、期間中に退出が発動しない；価格が一度120まで上がったとし、この時点で直近20の完全な取引日の最安値は114。
日中に114を下抜けたら退出を実行し、97を待たない。114はトリガーとなる参照価格であり、約定価格を保証するものではない。
120で売れなかった＝自動的に失敗ではない：このポジションの持ち方は、事前に一部の浮動利益の手仕舞いを受け入れる設計になっている。
最も落としやすい罠
ブレイクだけを拾って、退出を拾わない；55日を55分に変えても同じ手法だと思い込む；同方向のアルトを複数買って、分散ができたつもりになる；ルールを守ることを無限の試行錯誤に変えてしまう。
修正アクション
ボラティリティが大きいほど、同じリスク予算に対応する数量は小さくなる；同時に関連ポジションの総リスクも確認する。事前にドローダウンの復核条件を設定し、閾値に達したら計画に従ってリスクを減らすか停止する。パラメータ、手数料、そして市場が変わったら、再検証する。
試行錯誤と利確取り戻し（回吐）のコストをまず受け入れてから、トレンドを掴む話をする。
出典：Original Turtle Trading Rules 公式の公開入口（https://tradingblox.com/originalturtles/originalturtlerules.htm）および、原ルールPDFのミラー（https://www.kagels-trading.de/wp-content/uploads/2016/09/turtle-trading-rules.pdf）。数字のケースとトレーニング上の制約は教育設計であり、原パラメータが仮想通貨（クリプト）市場で有効かどうかは別途検証が必要。
一緒に学ぶには
- ミラー・ヴィニ：強い銘柄の選定と、入場待ちの練習。
- リンダ：レンジ内の“見せかけのブレイク（フェイク）”と短期退出の練習。
- 海ガメ：トレンド・フォローとルールに沿った保有の練習。
3つの方法はそれぞれ別々に練習し、別々に記録する。同じ1回の取引を、損が始まったからといって途中で別の退出理由に切り替えてはならない。
以下は公開方法の教育用“蒸留”（要約）である。数字のケース、フィルタ条件、練習期間は教育設計であり、トレーダー本人の完全なシステムや統一パラメータを意味しない。Rは本取引の当初計画リスク；実際の損失はスリッページや手数料により計画を超える可能性がある。
RICHARD DENNIS & WILLIAM ECKHARDT
コア・マインド
ブレイクでエントリーし、ボラティリティでロットを決め、ルールで退出する。限定的な試行錯誤を何度も許容し、継続する相場に参加できるようにする；その代償は、レンジ相場で繰り返し損失を被ること、そして利益が出たポジションで浮動利益を戻されること。
原法システム2：ロングのコア・ルール抜粋
- エントリー：途中で、これまでの55の完全な取引日の最高値を上抜ける。
- 初期ストップ：エントリー価格の下に2N；Nは原法で定義された日次のボラティリティ尺度。
- トレンド退出：途中で、これまでの20の完全な取引日の最安値を下抜ける。
- 初期ストップとトレンド退出は、先に発動した方を実行。
55日・20日は当日を含まない。20日最安値は、完全な日足が更新されるたびにローリング更新される。これはコアの抜粋であり、加増、組み合わせ、リスクの完全なルールは示していない。
仮のケース：どう持ち、どう終えるか
これまでの55日間の最高値100、N=2。ブレイク後101で約定、初期ストップは97。
エントリー後にさらに少なくとも20本の日足ができ、期間中に退出が発動しない；価格が一度120まで上がったとし、この時点で直近20の完全な取引日の最安値は114。
日中に114を下抜けたら退出を実行し、97を待たない。114はトリガーとなる参照価格であり、約定価格を保証するものではない。
120で売れなかった＝自動的に失敗ではない：このポジションの持ち方は、事前に一部の浮動利益の手仕舞いを受け入れる設計になっている。
最も落としやすい罠
ブレイクだけを拾って、退出を拾わない；55日を55分に変えても同じ手法だと思い込む；同方向のアルトを複数買って、分散ができたつもりになる；ルールを守ることを無限の試行錯誤に変えてしまう。
修正アクション
ボラティリティが大きいほど、同じリスク予算に対応する数量は小さくなる；同時に関連ポジションの総リスクも確認する。事前にドローダウンの復核条件を設定し、閾値に達したら計画に従ってリスクを減らすか停止する。パラメータ、手数料、そして市場が変わったら、再検証する。
試行錯誤と利確取り戻し（回吐）のコストをまず受け入れてから、トレンドを掴む話をする。
出典：Original Turtle Trading Rules 公式の公開入口（https://tradingblox.com/originalturtles/originalturtlerules.htm）および、原ルールPDFのミラー（https://www.kagels-trading.de/wp-content/uploads/2016/09/turtle-trading-rules.pdf）。数字のケースとトレーニング上の制約は教育設計であり、原パラメータが仮想通貨（クリプト）市場で有効かどうかは別途検証が必要。
一緒に学ぶには
- ミラー・ヴィニ：強い銘柄の選定と、入場待ちの練習。
- リンダ：レンジ内の“見せかけのブレイク（フェイク）”と短期退出の練習。
- 海ガメ：トレンド・フォローとルールに沿った保有の練習。
3つの方法はそれぞれ別々に練習し、別々に記録する。同じ1回の取引を、損が始まったからといって途中で別の退出理由に切り替えてはならない。
以下は公開方法の教育用“蒸留”（要約）である。数字のケース、フィルタ条件、練習期間は教育設計であり、トレーダー本人の完全なシステムや統一パラメータを意味しない。Rは本取引の当初計画リスク；実際の損失はスリッページや手数料により計画を超える可能性がある。
