LSK 24時間表示"-50%"だが、日足は44%しか下がっていない――どの数字が本当？
マーケットを開くと、LSKの24時間の上げ下げは-50%と表示されている。日足に入ると、前日は0.79で今日の終値は0.44、44%下落。2つの数字はいずれも正しい。ただし同じことを言っていない。
バイナンスのマーケットページにある"24時間上げ下げ幅"は、ローリング・ウィンドウ（移動窓）だ。現在価格 ÷ 24時間前の価格 - 1。特定の始値に固定されないため、前日の急騰はずっと窓の中に残る。ここ2日間のLSKは0.12から0.79まで上がり、そこから0.44へ下落した。同じ相場の中で、朝見れば大きく上がった表示が出て、夜見れば"-50%"になる。
上げ下げ幅よりも突き止めて固定すべきなのはボラティリティ（変動率）だ。私は30日年換算のボラティリティを引いた。LSKは約478%、BTCは約47%、10倍の差。同じ"-50%"でも、BTCにとっては極端な出来事で、LSKにとっては日常的な変動の一つに過ぎない。これら2種類の資産に同じ閾値（しきい値）を適用すれば、リスク管理は必ず失敗する。
私がデータパイプライン（収集→クリーニング→バックテスト→リスク管理）を組むとき、最初に絶対に固定するのはフィールド定義だ。そうしないと、"上げ下げ幅"という1つの項目だけで、バックテストの結論がズレてしまう。
私の判断：直近で大きく買い煽られた低時価総額のコインでは、24時間の上げ下げ幅は意思決定に使わない。見るのは30日区間での位置とボラティリティだけだ。LSKはまだ30日区間の下部（約19%の位置）にいる。こういう位置では追いかけて反発を買わない――弱気だからではなく、オッズ（見返り）が合わないからだ。
相場を見るとき、先に24時間の上げ下げ幅を見る？それとも先に区間での位置を見る？コメント欄で話そう。
#LSK #行情数据 #量化 #数据 #データ好き
マーケットを開くと、LSKの24時間の上げ下げは-50%と表示されている。日足に入ると、前日は0.79で今日の終値は0.44、44%下落。2つの数字はいずれも正しい。ただし同じことを言っていない。
バイナンスのマーケットページにある"24時間上げ下げ幅"は、ローリング・ウィンドウ（移動窓）だ。現在価格 ÷ 24時間前の価格 - 1。特定の始値に固定されないため、前日の急騰はずっと窓の中に残る。ここ2日間のLSKは0.12から0.79まで上がり、そこから0.44へ下落した。同じ相場の中で、朝見れば大きく上がった表示が出て、夜見れば"-50%"になる。
上げ下げ幅よりも突き止めて固定すべきなのはボラティリティ（変動率）だ。私は30日年換算のボラティリティを引いた。LSKは約478%、BTCは約47%、10倍の差。同じ"-50%"でも、BTCにとっては極端な出来事で、LSKにとっては日常的な変動の一つに過ぎない。これら2種類の資産に同じ閾値（しきい値）を適用すれば、リスク管理は必ず失敗する。
私がデータパイプライン（収集→クリーニング→バックテスト→リスク管理）を組むとき、最初に絶対に固定するのはフィールド定義だ。そうしないと、"上げ下げ幅"という1つの項目だけで、バックテストの結論がズレてしまう。
私の判断：直近で大きく買い煽られた低時価総額のコインでは、24時間の上げ下げ幅は意思決定に使わない。見るのは30日区間での位置とボラティリティだけだ。LSKはまだ30日区間の下部（約19%の位置）にいる。こういう位置では追いかけて反発を買わない――弱気だからではなく、オッズ（見返り）が合わないからだ。
相場を見るとき、先に24時間の上げ下げ幅を見る？それとも先に区間での位置を見る？コメント欄で話そう。
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