今日、$79,200〜$80,500のレンジに$BTC hugがぶつかるのを見て、なぜ私は単一の暗号資産の比率に厳しい上限を設けているのかを改めて思い出しました。私は$BTC atの最大エクスポージャーを自己資本全体の20％までに固定しており、同じルールが$ETH にも適用されます。こうしておけば、たとえ1つの資産が30％下落しても、ポートフォリオ全体への影響は約6％にとどまり、次のドローダウン段階に触れずに耐えられます。

相関の低いトークンへの分散と、安定コインのバッファ（例：USDCに15％）は、市場全体が下がる局面でクッションになります。ポートフォリオが10％のドローダウンに到達したら、回復係数をシンプルに回復係数＝1 /（1－ドローダウン）として使います。10％の損失には、損益分岐のために11.1％の上昇が必要なので、リスク・リワード比率が改善するまでポジションサイズを縮小し、その後、よりタイトなボラティリティのストップで再エントリーします。

ボラティリティ調整のサイズ決定では、24時間の高値/安値レンジを見ます。$BTC のスイングが約$1,560であれば、それはその価格の約2％に相当し、$ETH の$76レンジは3％を少し超えます。私は目標配分を同じ割合だけ縮小し、1回の取引における絶対的なリスクがポートフォリオの1％を超えないようにしています。

市場がレンジ相場のとき、あなたはボラティリティ調整後のポジションサイズをどう決めていますか？

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