$USDJPYは¥160水準を再テスト　$96.5Bの中央銀行流動性が吸収される 📊

日本は円を防衛するために外貨準備のうち$96.5Bを拠出しましたが、市場の構造がその資本配分を吸収してしまい、値動きは直接¥160の節目へと押し戻されています。統計的には、継続的な利回り格差が、従来の中央銀行による介入パラメータを上回って支配している可能性があります。

¥160を上回って拡大すると、確率の偏りは高いFXボラティリティ側に傾きます。マクロのリスク資産（$BTC ）では、相関への影響が測定可能です。クオンツモデルは、日本銀行が追加の資本を注入するのか、それともオーダーフローをそのまま止めずに継続させるのかを監視しています。過去のサンプルサイズは平均回帰的な介入を支持しているでしょうか？それとも、160を超えるマクロ的なブレイクアウトが、より高いEV（期待値）シナリオなのでしょうか？

※投資助言ではありません。リスク管理パラメータを適切に設定してください。

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データ投入。意思決定はその後。