$BTC は78,500ドルのすぐ上で推移しており、$ETH は約2,490ドル付近をうろついています。どちらも比較的狭い24時間のレンジ内にあり、単一のアセットの値動きにポートフォリオのどれだけが紐づいているかを見直す良い合図です。
私が実践している目安は「総資本のうち、どのコインにも最大20％まで」です。$BTC の日次の小さな0.6％の変動幅を前提にすると、20％のエクスポージャーなら15kドルの値動きでもポートフォリオへの影響は3kドル程度で済みます。市場が下がっても耐えられる範囲です。
アセットクラスと時間軸をまたいで分散しましょう。中核となる$BTC の保有に加え、$ETH にはボラティリティに応じて小さめのポジションを組みます。「ボラティリティ調整（volatility‑adjusted）でのポジションサイズ」計算式を使います：ポジションサイズ＝（ポートフォリオ×リスク％）÷（ATR×レバレッジ）。本日のATRの概算（高値−安値のスプレッド）を$ETH (~$44)に当てはめ、2％のリスク許容度を使うと、だいたい$1,200の持ち分になり、下落時の損失可能性（ドローダウン）を抑えられます。
最後に回復目標を設定します。もし取引で5％の損失が出たら、損益分岐点に戻すには次の勝ち取引で約10％の利益が必要です。そのため、損切りと利確の目標はそれに合わせて計画しましょう。
好きなコインが急騰しても、全体のリスク予算がタイトなとき、エクスポージャー上限をどうバランスしていますか？
#RiskManagement #CryptoPortfolio #Diversify #GAMERXERO
私が実践している目安は「総資本のうち、どのコインにも最大20％まで」です。$BTC の日次の小さな0.6％の変動幅を前提にすると、20％のエクスポージャーなら15kドルの値動きでもポートフォリオへの影響は3kドル程度で済みます。市場が下がっても耐えられる範囲です。
アセットクラスと時間軸をまたいで分散しましょう。中核となる$BTC の保有に加え、$ETH にはボラティリティに応じて小さめのポジションを組みます。「ボラティリティ調整（volatility‑adjusted）でのポジションサイズ」計算式を使います：ポジションサイズ＝（ポートフォリオ×リスク％）÷（ATR×レバレッジ）。本日のATRの概算（高値−安値のスプレッド）を$ETH (~$44)に当てはめ、2％のリスク許容度を使うと、だいたい$1,200の持ち分になり、下落時の損失可能性（ドローダウン）を抑えられます。
最後に回復目標を設定します。もし取引で5％の損失が出たら、損益分岐点に戻すには次の勝ち取引で約10％の利益が必要です。そのため、損切りと利確の目標はそれに合わせて計画しましょう。
好きなコインが急騰しても、全体のリスク予算がタイトなとき、エクスポージャー上限をどうバランスしていますか？
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