$SOXL 上传了一堆书终于把Claude调教好了，Opus 5拉满干给出了下面的分析。那就头仓干一把？
SOXL 在 101.83 打出全周期最大量(1085万),之后跌到 85.94 时成交量反而少了 63%;最近 110.32 又比前低 106.01 高了 4.07%,量只有上次的 70%——更高的低点配更小的量,卖方在退,这是我做多的主要依据。模型只是佐证:GARCH 显示条件波动率已回落到峰值的 44%,零漂移蒙特卡洛下到 128.16 的概率 34.2%、盈亏平衡 29.8%,EV 为正但很薄。
计划 110.5–112 分批接,第一目标 128.16,但仓位只开平常一半。尾部指数 ξ=0.598 属于极厚尾,单根 4 小时 K 线有 1% 概率跌到 99.46,任何 105 附近的止损都会被跳空穿过,而把止损拉到 99.5 又会让盈亏比掉到 1.31:1、优势归零,所以只能靠减仓控制风险。
SOXL 在 101.83 打出全周期最大量(1085万),之后跌到 85.94 时成交量反而少了 63%;最近 110.32 又比前低 106.01 高了 4.07%,量只有上次的 70%——更高的低点配更小的量,卖方在退,这是我做多的主要依据。模型只是佐证:GARCH 显示条件波动率已回落到峰值的 44%,零漂移蒙特卡洛下到 128.16 的概率 34.2%、盈亏平衡 29.8%,EV 为正但很薄。
计划 110.5–112 分批接,第一目标 128.16,但仓位只开平常一半。尾部指数 ξ=0.598 属于极厚尾,单根 4 小时 K 线有 1% 概率跌到 99.46,任何 105 附近的止损都会被跳空穿过,而把止损拉到 99.5 又会让盈亏比掉到 1.31:1、优势归零,所以只能靠减仓控制风险。