米証券取引委員会（SEC）と米取引所は、先月に崩壊寸前だったAI（人工知能）ヘッジファンド「Situational Awareness」との取引に関連して、ウォール街の大手銀行に対し召喚状（裁判所への呼び出し状）を送付した。
この動きについてニューヨーク・タイムズに共有した、問題をよく把握する情報源によると。規制当局は、取引の時期や貸し手側とのやり取りに関するデータを収集したい意向だ。現時点では、このファンドに不正行為の疑いはかけられていない。
SEC、レバレッジ（てこ入れ）資金の使用の“足取り”を調査
裁判所への召喚状が、これまでこのファンドに取引や資金供給を行った銀行に送られた。法的書類によれば、バンク・オブ・アメリカ、シティ、ゴールドマン・サックス、JPMorgan Chaseが、このファンドの最大の取引相手だという。
当局は、特定の取引を実行した時期についての情報、借入資金に関する銀行と当該ファンドとの間のメッセージを求めるとともに、サンフランシスコに拠点を置くこの会社に関連するあらゆる書類を銀行側に保管するよう求めた。
4行すべてが、この件についてコメントを拒否した。SECも同様だ。Situational Awarenessのスポークスマンは、こうした調べが入ること自体が予測可能だったと述べた。
「当局が、目立つファンドで大きな利益をもたらしたり、あるいは大きく変動したりしたものを厳密に精査するのは、まったく普通であり、理解しやすいことです」と、Situational Awarenessが声明で述べた。
事はちょうど、銀行の経営陣が市場に潜む隠れた貸し出しについて警告していた時期に起きた。今月、JPMorganのCEOジェイミー・ダイモンも、マージン（証拠金）負債が新たな最高記録を更新したと明らかにした。
30億ドル規模の投資ポートフォリオが数日で投げ売りに遭った
最高潮の時期、このファンドは300億ドル超を運用し、さらに数十億ドルを追加で借り入れていた。OpenAIの元研究員でわずか24歳のLeopold Aschenbrennerが、設立者だ。約2年前に設立した。
提出書類は、事態が発生するずっと前から、ファンドがよりリスクの高い戦略へ切り替えていたことを示している。3月の時点での8.5億ドル相当のオプション契約によるヘッジは6月30日までほぼ残っておらず、最大12.5億ドルの現物の買いポジションに置き換えられていた。
7月末にかけてAI銘柄の株価は下落した一方、ファンドが空売りしていた伝統的なテック株の銘柄は上昇した。その後、追加の追証（マージンコール）が発生し、ポートフォリオは約67%減少。続いてCitadelが約10%のディスカウントでこのポートフォリオを買い戻した。
ビットコイン採掘企業の株が、投機的な渦に巻き込まれる
仮想通貨の投資家は、知らないうちにポートフォリオが投げ売りに巻き込まれる影響を一部受けている。ビットコイン採掘企業の株は、ポートフォリオの最大で4分の1を占め、13Fの最終提出書類では19.9億ドルに達している。
主要銘柄には、Core Scientific、Riot Platforms、IRENが含まれる。その後、ケン・グリフィンの会社は、この余剰株式を約100件のブロックトレードで処理した。
SECが引き続き調査するかどうかにかかわらず、集められた資料は、この集中的なAI案件に対して銀行が資金を拠出していた時期や、その後信用供与を止めるまでの流れを明らかにする可能性がある。
現在もSituational AwarenessはAnthropicの持ち株を保有している。同社は上場も検討している。これもまた、7月の騒動後に残っている最も明確な投資のひとつだ。
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