Binanceで $BTC が $63,595 にあり、$ETH が約 $1,886 のあたりをうろついているのを見て、単一資産への集中がボラティリティのエクスポージャーを膨らませ得ることを思い出しました。ポートフォリオのリスクを適切に抑える実践的な方法は、資産ごとに明確なエクスポージャー上限を設けることです。たとえば、いかなるコインでも総資本の 20% を超えない、といった具合です。つまり $10,000 を割り当てているなら、$BTC のポジションは短期の値動きに関係なく、$2,000 未満に保つ必要があります。

最後に、ボラティリティに応じて各エントリーのサイズを決めます。24時間の平均トゥルー・レンジ（ATR）を計算します。$BTC はおよそ $1,190（高値−安値）、$ETH は約 $52 です。単一のATRの変動で口座の1%を超えないようにポジションサイズを設定してください。こうした「ボラティリティ調整型のポジショニング」は、ドローダウンを管理しやすくし、回復に必要な計算もシンプルにします。たとえば、1回のトレードでリスクを1%とし、損失が10%出た場合、同程度のリスク条件なら、損益分岐するにはおよそ10回の勝ちトレードが必要になる、という具合です。

狭いマーケットで、エクスポージャー上限とボラティリティ調整のサイズ決めを両立させるために、どんな手法を使っていますか？
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