血と涙の教訓：投資初心者が見なくていい仮想通貨取引の法則、理解すれば3年の遠回りを避けられる
仮想通貨取引は決して「感覚」に頼るギャンブルではなく、「法則」を守る戦場である。
無数の投資家が真金白銀で得た教訓が証明する：生き残ることでチャンスを待てる；ルールを守ることでお金を稼げる。
今日整理した仮想通貨取引の黄金法則、それぞれの法則には生存と利益を得るための秘密が隠されている。
1.ポジション管理：生き残ることが何よりも重要
「全力投資、勝てばクラブのモデル、負ければ建設現場での肉体労働」—— これは仮想通貨界で最も致命的な嘘。全力投資で一度でも空振りして市場から完全に撤退する人を何度も見てきたし、重いポジションを抱えて破産する人も見てきた。ポジション管理の核心は、常に自分に後退の道を残すことである。
全額投資は避けるべきです。単一通貨のポジションは総資本の30%を超えてはいけません。主流のコイン（ビットコイン、イーサリアム）の場合は、ポジションを40%まで適切に増やすことができますが、アルトコインの場合は10%を超えてはいけません。極端な市場状況では、現金ポジションの少なくとも30%は底値狙いや平均価格下落のために確保しておくべきです。
段階的なエントリー／利益確定：購入時は3～5回に分けてエントリーしましょう。例えば、最初にポジションの20%を購入し、価格が10～15%下落した時点でさらに20%を追加購入することで、高値で一気に取引を終えてしまう事態を避けられます。売却時も、上昇トレンドの中で徐々に利益を確保し、「高値で売る」という貪欲な行動を取らないように、段階的に売却を進めましょう。
損切り注文を「命綱」に：すべての取引には損切り注文を設定する必要があります。主流の仮想通貨の損切りラインは5%～8%、アルトコインは10%～15%です。損切り注文が発動したら、毅然と市場から撤退しましょう。「もう少し待てば反発するだろう」という幻想は抱いてはいけません。仮想通貨の世界には「下落しないという神話」は存在しません。
2. 市場を尊重する:「市場のトレンドを予測する」という執着を捨てる。
暗号通貨の世界には、「自分の理解を超えて儲けることは決してできないし、市場の教訓から逃れることもできない」という格言があります。多くの人がローソク足チャート、ニュース、そして「専門家の予測」を通して価格変動を正確に予測しようとし、高値を追いかけて安値で売ることで、何度も損失を被る結果に陥っています。市場は常に正しい。間違っているのはあなたの判断だけです。
天井と底値を予測しようとしないでください。ビットコインが1万ドルから6万ドルに上昇したとき、多くの人が「最高値だ！」と叫びました。一方、6万ドルから1万5000ドルに下落したとき、多くの人が「ゼロだ！」と叫びました。事実が証明しているのは、誰も天井と底値を正確に予測できないということです。「安値で買おう」と悩むよりも、「トレンドの確認」を待つ方が賢明です。
トレンドに従う：上昇トレンドではロングのみ、ショートは絶対に行わない。下降トレンドでは、様子見か少額のショートのみ。横ばい相場では、取引頻度を減らす。トレンドの力は個人の判断をはるかに超えるため、市場に従うことはトレンドに逆らうよりも10倍安全である。
「噂に踊らされた市場」には近づかないでください。仮想通貨の世界では、真実と虚偽を見分けるのは困難です。「マスク氏の支持」「機関投資家の参入」「政策の好転」といった主張は、市場操作を行う者が保有資産を売却するための餌となることがよくあります。ニュースが実際に確認される頃には、市場の動きは既に終わっています。真の好材料は悪材料に、真の悪材料は好材料に転じます。これは仮想通貨の世界における不変のルールです。
3. マインドセットのコントロール: 感情に取引をコントロールさせないでください。
仮想通貨市場は「人間の本性を映し出す拡大鏡」です。貪欲は利益確定をためらわせ、恐怖は底値で買うことを阻み、希望的観測は損切り注文を出さずに損失ポジションを保有させ、後悔は損失を取り戻そうと躍起にさせます。結局のところ、損失の80%は技術的なスキル不足ではなく、むしろメンタルの崩壊が原因です。トレードの本質は、自分自身の人間性との戦いなのです。
高値や安値を追いかけない：仮想通貨の価格が急騰すると慌てて買い、急落するとパニックになって損切りで売却してしまうのは、初心者によくある間違いです。「高値を追いかけず、安値で売らない」ことを覚えておきましょう。急騰の後には必ず反落があり、急落の後には必ず反発があります。10分ほど時間を取って冷静に判断しましょう。
小さな損失と小さな利益を受け入れる：すべての取引で利益を上げることはできません。時折、小さな損失を受け入れることで、「回復志向」によるリスクの増大を回避できます。同時に、貪欲になって「すべてを利益にしよう」と試みてはいけません。トレンドの中で利益の一部を獲得できれば十分であり、利益を確保することが最善のアプローチです。
市場監視を怠ることへの依存：24時間取引は仮想通貨市場の特徴ですが、同時に罠でもあります。頻繁に監視すると、短期的な変動に左右され、衝動的な判断を下してしまう可能性があります。安定した心構えを維持するために、損切り注文と利益確定注文を設定し、1日に2～3回（例：午前9時、午後3時、午後9時）だけ市場をチェックすることをお勧めします。
4. 長期的な視点: 暗号通貨の世界を「カジノ」のように扱わないでください。
多くの人が「一攫千金」を夢見て仮想通貨の世界に足を踏み入れますが、真に利益を上げるのは、多くの場合、それを「長期投資」と捉える人々です。2009年の登場以来、ビットコインは1000万倍以上に値上がりしましたが、短期的な変動に惑わされて市場から撤退し、富を得る機会を逃した人も少なくありません。仮想通貨の世界はカジノではなく、忍耐力を要するマラソンなのです。
「余剰資金」で投資しましょう：「生活費」「住宅ローン」「退職金」といった資金を仮想通貨の取引に使うのは絶対にやめましょう。これらの資金で損失を出せば、生活に直接的な影響を及ぼし、非合理的な判断を迫られることになります。失っても後悔しない程度の余剰資金だけを使うことで、冷静な心を保つことができます。
コア資産の長期保有：ビットコインやイーサリアムなどのコア資産については、「ドルコスト平均法」戦略を採用できます。これは、毎月一定額の資金を積み立てて購入し、短期的な変動を無視し、少なくとも1～3年間保有するというものです。歴史的に見て、コア資産の長期保有によるリターンは、頻繁な取引によるリターンをはるかに上回っています。
継続的な学習は不可欠です。暗号通貨業界は非常に急速に発展しており、Web3、DeFi、NFT、レイヤー2といった新しい概念が絶えず登場しています。業界の根底にあるロジックを継続的に学び、理解することによってのみ、どのプロジェクトが長期的な価値を持つかを見極め、取り残されることを避けることができます。
「仮想通貨の世界では、1年で初期投資額の10倍を稼ぐのは難しくない。本当の難しさは、10年間、年率10%を安定的に達成することだ」と言う人もいます。運で稼いだお金は、スキル不足でいずれ失われてしまいます。ルールを守り、正しく稼いだお金だけが、真にあなたのポケットに残ります。
今日のルールは「読む」だけでなく「実践する」ものです。市場を尊重し、ポジションを管理し、マインドセットをコントロールできるようになると、暗号通貨の世界でお金を稼ぐことは実際にはそれほど難しくないことに気づくでしょう。ただし、まずは「生き残る」方法を学ぶ必要があります。
最後に、「ゆっくりでも着実に進むことが勝利への道だ」という言葉を皆さんに贈りたいと思います。暗号通貨の世界で、落とし穴を避け、確実に利益を得られることを願っています。
今日は、短期的な利益の追求から長期的なリターンの追求への転換についてお話しします。これは単なる考え方の転換ではなく、システム全体の再構築でもあります。
すぐにお金が欲しくなる考え方の罠: なぜ 90% の人がそれに陥るのか。
人間の貪欲な性質
正直に言うと、手っ取り早く儲けたい人はいません。特に仮想通貨市場は24時間365日動き続け、株価が毎日数十%も上昇するのを見ると、誰もが誘惑に駆られるでしょう。2021年の強気相場では、どんなアルトコインでも簡単に2倍にできたのを覚えています。あの感覚は本当に爽快でした。
しかし、問題はここにあります。手っ取り早く儲かるという甘美な感覚を味わうと、脳はドーパミンを放出し、この感覚は中毒性を持つことがあります。ギャンブルと同じように、次もまた大当たりを当てられるような気がしてしまうのです。
このような例は何度も見てきました。ある友人は、10万元を初期資金として高頻度裁定取引に投入し、1ヶ月で8万元を稼ぎました。その後、富の秘訣を見つけたと思い込み、すぐにポジションを50万元に増やしました。ところが、ブラックスワンに遭遇し、3日間で全てを失い、取引所に数万元の負債を抱えることになってしまいました。
速攻金儲け戦略の致命的な欠陥
手っ取り早くお金を稼ぐために、多くの人が一見洗練された戦略を採用しています。
高レバレッジ取引では、多くの場合、20倍や50倍のレバレッジが用いられます。これは、リターンを急速に増幅させると考えられているからです。しかし、高レバレッジは諸刃の剣です。リターンを増幅させる一方で、リスクも増幅させてしまうのです。以前、私は簡単なリスク計算ツールを作成しました。
この単純な計算から、レバレッジが高ければ高いほど、清算される可能性が高くなることがわかります。多くの人は、増幅されたリターンだけを見て、リスクの急増を無視しています。
頻繁に戦略を切り替えること、つまり、グリッドトレードで儲けている他の人を見てグリッドトレードに切り替えたり、トレンドフォローで儲けている他の人を見てトレンドフォローに切り替えることは、まるでレストランを転々としながら、自分の好みに一番合うレストランを見つけられないようなものです。どんな戦略も1ヶ月以上維持することはできません。
最大のリターンを追求するあまり、多くの人が基本的なリスク管理の原則を無視しがちです。損切り幅を過度に広げたり、そもそも設定しなかったりするのです。ポジション管理も混乱を招き、単一の仮想通貨に多額の投資をしたり、逆に分散投資をしすぎたりするケースも見られます。
市場の現実世界教育
仮想通貨の世界には、「仮想通貨の1日は現実世界の1年と同じ」という格言があります。この市場は確かに非常にボラティリティが高く、多くのチャンスがある一方で、多くの落とし穴も存在します。私は2020年から現在までのチームの取引データを分析した結果、非常に興味深い現象を発見しました。
約70%の人は大きな損失を経験した後、市場から撤退することを選択しますが、真に自分の取引方法を振り返り、調整するのはわずか30%です。その30%のうち、真に長期的かつ安定したトレーダーへと変貌を遂げられるのはわずか半分です。
長期的なお金の考え方：富への真のコード
複利の魔法
アインシュタインは「複利は世界の8番目の不思議だ」と有名な言葉を残しています。この言葉は、クオンツ取引においてまさにその通りです。
詳しく説明しましょう。例えば、10万ドルの資本があるとすると、2つの選択肢があります。
オプション A (素早い資金獲得の考え方): 毎月 30% の収益を目指しますが、3 か月ごとに 50% の損失が発生します。
オプション B (長期投資の考え方): 大きなドローダウンはほとんどなく、毎月 5% の安定した収益。
多くの人はオプション A の方が魅力的だと感じるでしょうが、実際の結果を見てみましょう。
結果はきっと驚くでしょう。クイックマネーモデルは安定して30%の収益を上げているように見えるかもしれませんが、ドローダウンの影響で、1年後の資金は安定した月間5%の収益にさえ及ばない可能性があります。
これが複利の力です。安定した小さなリターンを時間をかけて積み重ねれば、最終的には大きく変動する高いリターンを上回る成果が得られるでしょう。
リスク調整後のリターンが鍵となります。
プロのクオンツ取引では、収益率のみを見ることはほとんどなく、むしろシャープレシオを重視します。この指標はリスク調整後の収益を考慮に入れています。
一般的に、シャープレシオが1を超えると優れた戦略とみなされ、2を超えると非常に優れた戦略とみなされます。この観点から見ると、堅牢な長期戦略はより高いシャープレシオを示す傾向があります。
メンタルアカウンティングの重要性
長期取引においてもう一つ非常に重要な概念は「メンタルアカウンティング」です。この資金を、明日にでも成果が見たい短期的な資金としてではなく、長期的な投資として扱う必要があります。
友人は、クオンツ・トレーディング・ファンドを将来の自分への保険のように扱っています。毎月一定額を投資し、その後は忘れてしまうのです。3年間で、このファンドは彼の給料よりも速いペースで成長しました。
制度開発：カジュアルから標準化へ
戦略選択の標準化
長期的な視点への転換に伴い、戦略選択の基準も変化しなければなりません。もはや直感に頼ったり、他者の成功を盲目的に追随したりするのではなく、科学的な評価システムを確立する必要があります。
戦略マスター
リスク管理システムの改善
リスク管理は長期取引の生命線です。リスク管理におけるたった一つのミスで、すべてを失ってしまう人を私は数多く見てきました。
ポジション管理では、ケリー基準を使用して最適なポジションサイズを計算します。
分散投資が鍵です。すべての卵を一つのカゴに詰め込まないでください。当社では通常、相関関係のない4～6つの戦略を同時に運用し、ポートフォリオ全体のボラティリティを効果的に低減しています。
ダイナミックストップロス：従来の固定ストップロス注文は、ボラティリティの高い市場では頻繁に発動されやすい傾向があります。当社では、ATR（Average True Range）を用いてダイナミックストップロス注文を設定しています。
感情管理システム
トレードにおいて最大の敵は、多くの場合、市場ではなく、自身の感情です。感情管理システムを確立することが重要です。
トレーディングジャーナルは、トレードに関する考え、感情状態、そして市場の観察を毎日記録します。これは、トレードを振り返るのに役立つだけでなく、自分のトレード習慣をより深く理解するのにも役立ちます。
クーリングオフ期間ポリシーでは、連続損失が設定された基準を超えた場合、1週間の取引停止が義務付けられます。この期間が過ぎると、感情が乱れてしまうことが多く、取引を続けると状況が悪化するだけです。
毎月定期的に取引をレビューし、うまくいった点と改善が必要な点を分析します。
考え方の完全な転換
投機家から投資家へ
この変化は最も困難ですが、同時に最も重要です。投機家は短期的な価格変動に焦点を当てますが、投資家は長期的な価値の成長に焦点を当てます。
クオンツ取引を始めた頃は、毎日何度も口座をチェックし、利益が出ると興奮し、損失が出ると不安に襲われていました。しかし、後に、このような考え方は長期取引には不向きだと徐々に気づきました。
今では、通常は週に一度アカウントの詳細を確認し、毎日、不審な動きがないか簡単に確認するだけです。この変更により、取引の判断がより合理的かつ安定的になりました。
短期的な不確実性を受け入れる
市場は予測不可能であり、どんな戦略にも失敗する日は必ずあります。この不確実性を受け入れることは、成熟したトレーダーにとって不可欠な心構えです。
以前使用していたグリッドトレード戦略は、レンジ相場では非常に好調でしたが、2021年の強気相場では大幅にパフォーマンスが低下しました。当時は少し不安になり、戦略パラメータを調整したいと考えました。しかし、市場が調整局面に入ると、この戦略は再び非常に好調なパフォーマンスを発揮し始めました。
この経験から、どんな戦略でもあらゆる市場状況で優れたパフォーマンスを発揮できるわけではないことを学びました。重要なのは、忍耐強く、戦略が効果を発揮するまで十分な時間をかけることです。
プロセスを楽しむことを学ぶ
長期取引で最も重要なことは、結果だけに焦点を当てるのではなく、プロセス全体を楽しむことを学ぶことです。
今では、夕方に市場を振り返る時間が一番好きです。その日の市場で何が起こったのか、それぞれの戦略のパフォーマンスはどうだったのか、そして改善できる点はどこなのかを見つめます。この継続的な学習と改善のプロセスは、単にお金を稼ぐ以上の大きな達成感を与えてくれます。
ビットコインの急騰により、かつて人気を博した取引戦略が再び注目を集めています。おそらく最もシンプルで直感的なのは、自称仮想通貨界の神、Banmuxia氏のMACD取引戦略でしょう。彼は1年で400倍のリターンを誇っています。
実のところ、これは非常に単純です。MACD が連続的に乖離を示す機会を探すだけです。
上の画像は、この取引戦略の 2 つの中核要素である継続性と相違性を十分に表した良い例です。
継続性とは何でしょうか?
MACDがゼロラインを上回っている場合、ピークが現れた後、ゼロラインを下回ることなく再び上昇し、新たなピークが現れます。または、ゼロラインを下回った後、すぐに再びゼロラインを上抜け、新たなピークが現れます。これは継続トレンドと呼ばれます。
逸脱とは何でしょうか?
MACDのピークは徐々に下降しているのに、株価は徐々に上昇しています。つまり、MACDのトレンドと株価のトレンドが一致していない状態、つまりダイバージェンス（乖離）が発生しています。
もちろん、一貫性のないトレンドは 2 つの状況に分けられます。指標が下降しているのに株価が上昇している場合はトップ ダイバージェンス、指標が上昇しているのに株価が下落している場合はボトム ダイバージェンスです。
半神の取引戦略は、MACD インジケーターが継続的な乖離を示す機会を探すことです。
まず、MACDの最初の2つのパラメータをデフォルトの12と26から13と34に変更します。次に、山と谷の差が大きい連続したダイバージェンスを探します。上限のダイバージェンスがあればショート、下限のダイバージェンスがあればロングポジションを取ります。そして、ATRパラメータ13に基づいてストップロスを設定します。
目的から逸脱する
上記の2つのスクリーンショットから判断すると、上値乖離時にショートし、下値乖離時にロングすることは確かに良い機会です。また、この戦略を興味のある銘柄でテストして、重要な機会を捉えられるかどうかを確認することも可能です。
このプロセスでは、2つの問題が発生する可能性があります。まず、プラットフォームに付属するMACDインジケーターは、高速線と低速線、そしてヒストグラムのみで、ダイバージェンスの認識機能は備えていません。そのため、過去のデータを遡ってダイバージェンスシグナルの有効性を確認するのは非常に不便です。次に、データを遡って確認した結果、ダイバージェンスシグナルは非常に有効である可能性が高いものの、ボトムダイバージェンスはトップダイバージェンスよりも相対的に有効性が高いことが分かりました。
ダイバージェンスシグナルの識別については後ほど説明します。では、ダイバージェンスの原因と、なぜ底値ダイバージェンスシグナルがより効果的であるかを分析してみましょう。
まず、MACD インジケーターのコードを見て、このインジケーターの構築ロジックを分析しましょう。
DIF: EMA(C, 12) - EMA(C, 26)、カラーレッド;
そうです、オリジナルのMACDインジケーターは実にシンプルです。「テクニカル指標の王様」として知られるMACDを実装するには、たった3行のコードが必要です。
最初の行は、終値の 2 つの異なる期間の移動平均の差を計算し、それを曲線として表示します。
2 行目は、前のステップの 2 つの移動平均の差の平均を計算し、それを曲線として表示します。
3 行目では、2 つの値の差を計算し、拡大して棒グラフとして表示します。
したがって、MACD インジケーターの設計原理を研究していなくても、コードだけから乖離の原因を分析することができます。
トップダイバージェンスが発生した場合、つまり株価が上昇して新たな高値に達する一方で MACD ピークが下降している場合、MACD 値は低下します。
MACDの値はDIFとDEAを差し引いて得られるため、DIFとDEAの差が縮まっていることがわかります。
DEAはDIFの平均値であり、DIFが徐々に減少しているか、増加率が鈍化していることを示しています。同時に、DEAの平滑化効果により、DIFの増加率が縮小するとDEAは上昇を続け、両者の差は縮小、あるいは逆転することもあります。
DIFは、期間の異なる2つの移動平均線の差です。DIFが徐々に縮小したり、増加率が鈍化したりすることは、基本的に2つの移動平均線の差が縮小していることを意味します。短期移動平均線はより敏感ですが、長期移動平均線はより滑らかです。したがって、2つの移動平均線の差が縮小しているということは、短期移動平均線の傾きが長期移動平均線の傾きに近づき始めていることを意味します。
短期移動平均線と長期移動平均線の傾きが収束し始めています。これは、株価の下落、あるいは上昇ペースの鈍化という2つの理由が考えられます。上方乖離が生じる条件は、株価が依然として上昇を続け、最高値を更新していることです。したがって、両者の差が縮まっているということは、実際には上昇ペースが鈍化していることを意味し、株価が停滞し、もはや上昇できないことを意味します。
同じ推論プロセスに従うと、底値の乖離の原因は価格が停滞し、それ以上下落できないためであると結論付けることができます。
長期にわたる変動の後、一度トレンドが形成されると、反転は困難です。トップダイバージェンスが発生すると、一部の収益性の高いファンドはキャッシュアウトして市場から撤退する可能性があります。しかし、当初はそれを信じていなかったものの、今になってようやく信じ始めた投資家が徐々に市場に参入し始めています。勢いは弱まったものの、トレンドは依然として健在です。今後もトップダイバージェンスが次々と発生し、株価はより高い高値を形成する可能性があります。
同様に、ボトムダイバージェンスはさらに低い安値につながる可能性があります。しかし、上昇トレンドと比較すると、下降トレンドは期間が短く、その影響も大きい場合が多いです。特に、パニック売りが数回続いた後では、人々はネガティブなニュースに鈍感になり、市場は底を打ったように見えます。この時点で、残っている投資家のほとんどは堅実な保有者になる可能性が高く、安値で購入することによる心理的優位性が強い反発を引き起こすことが多く、ボトムダイバージェンスシグナルが顕在化する可能性が高くなります。
逸脱を特定する
株価が最高値を更新したにもかかわらず、指標がそれを達成できなかった場合、それは弱気のダイバージェンスであり、強気トレンドの勢いが弱まり、市場は天井で反転する可能性があることを示唆しています。逆に、株価が安値を更新したにもかかわらず、指標がそれを達成できなかった場合、それは強気のダイバージェンスであり、弱気トレンドの勢いが弱まり、市場は底値で反転する可能性があることを示唆しています。
「反転可能」ということは、これは左側の取引戦略であることを意味します。取引が依然として契約であるならば、半神がこの戦略に頼ることでこれほど高いリターンを獲得できる理由が理解できます。
もちろん、左側にあるため、「高値の中に高値、安値の中に安値、そして乖離が続く」可能性も存在します。そのため、デミゴッドの取引戦略では、強いトレンドでトレンドに逆らって取引を行う際に、ゼロになったり、場合によっては清算されたりするリスクを回避するために、ATRに基づくストップロスも設定しています。
エントリーシグナルとストップロスルールの両方を備えたこの取引戦略は、かなり完成度が高いように思えます。しかし、問題は、MACDの連続的なダイバージェンスを肉眼で判断するのは非常に非効率的である可能性が高いことです。
TradingViewは取引を支援するインジケーターを提供していますが、国内の取引ソフトウェアではこのようなツールボックスのようなインジケーターツールは稀です。ほとんどのツールは単にかっこいい名前が付けられており、インジケーターのシグナルに従うだけで利益が保証されるという幻想を与えています。
しかし、発行された取引シグナルは、市場、ターゲット、時期によって異なる方法で処理する必要があることは誰もが知っています。
強いトレンド相場では、KDJ指標は買われ過ぎまたは売られ過ぎの領域に長期間留まる可能性があります。一方、レンジ相場では、移動平均線が繰り返し上抜けたり下抜けたりする可能性があります。単一のシグナルに完全に依存していると、短期間で大きな損失につながる可能性があります。
したがって、テクニカル指標は補助的なツールとして捉え、主に効率性の向上に重点を置くべきです。例えば、テクニカル指標を用いてMACDの連続的なダイバージェンスを自動的に特定できれば、こうした機会をより効果的に捉えることができるでしょう。
ダイバージェンスを認識するには、トリガーとなるメカニズム、時間範囲、そして判断方法という3つの重要なポイントがあります。以前の記事「MACDの色の変化とダイバージェンスの実装方法：ステップバイステップガイド」では、シンプルなダイバージェンス認識方法を紹介しました。
この識別方法は非常にシンプルです。MACDのゴールデンクロスとデッドクロスをトリガーメカニズムとし、2つのゴールデンクロス／デッドクロスを時間範囲とし、ゴールデンクロス／デッドクロス時のDIFと価格の動向に基づいてダイバージェンスの発生の有無を判断します。
これは実際には一種の機会主義的な手法です。大局的な概要を把握するにはかろうじて使えるかもしれませんが、半神の取引戦略に基づいてシグナルを特定しようとするのは明らかに間違っています。
たとえば、連続トップダイバージェンスとは、いくつかの連続した徐々に減少するピークを指し、ピーク間ではゼロ軸より下の引き戻しがなく、ゼロ軸より下の引き戻しがあったとしても、ピークはわずかしかありません。
したがって、そのトリガーメカニズムは、まずピークを見つけ、次に以前のピークがどこにあったかを遡って確認し、2つのピークの間にゼロ軸より下の部分があるかどうかを確認し、もしある場合は、ゼロ軸より下のバーの数が閾値を超えているかどうかを確認します。最後に、対応する株価がまだ上昇しているにもかかわらず、2つのピークが下降しているかどうかを判断します。
同様に、連続したボトムダイバージェンスの場合、まず谷が現れ、その後、前の谷まで遡って、2つの谷の間にゼロ軸より上の部分があるかどうかを確認します。もしある場合、ゼロ軸より上のバーの数が閾値を超えているかどうかを確認します。最後に、株価がまだ下落しているにもかかわらず、2つの谷が上昇しているかどうかを判断します。
最初のチャートと比較すると、継続的なダイバージェンスの発生を測定するために手動で線を引く必要がなくなりました。カスタムテクニカル指標を使用することで、サブチャートでMACDのダイバージェンスの発生を確認し、ピークと谷を結べます。メインチャートでは、MACDのピークと谷に対応する最高値または最安値を結べます。これにより、ダイバージェンスを容易に特定できます。
もちろん、カスタムインジケーターなので、連続ダイバージェンスの条件はご自身の好みに合わせて設定できます。例えば、ピークと谷が2つ連続するか3つ連続するか、ピーク間のゼロ軸下のバーの本数、連続するピークと谷の差の大きさなど、すべてご自身で調整できます。
トレンドを特定する
ダイバージェンスに基づく取引戦略は、トレンドが完全に確定する前に市場に参入するため、左サイドトレードの特徴を示します。したがって、セミディバイン取引戦略の重要な要素として、ATRに基づくストップロスは不可欠です。
しかし、他のテクニカル指標を組み合わせることで、左サイドトレードの潜在的なリスクをさらに軽減することができます。MACDはトレンドの強さを測定しますが、トレンド自体は移動平均線指標を用いて測定することも可能です。
一般的に、トレンドは短期移動平均線と長期移動平均線の交差によって特定されることが多いです。しかし、ここには大きな問題があります。2つの時間パラメータが近すぎると、2つの移動平均線が頻繁に交差し、無効なシグナルが大量に発生する可能性があります。一方、2つの時間パラメータが離れすぎると、エントリーポイントとエグジットポイントが大幅に遅れてしまいます。
したがって、次のようなアプローチを採用できます。つまり、好みの時間パラメータを選択し、異なる移動平均アルゴリズムを選択して高速ラインと低速ラインを取得します。
例えば、まず終値を用いてMA10を計算し、次にMA10のEMA10を計算します。これはDIFとDEAの計算原理を模倣したもので、2本の高速線と低速線が得られます。そして、これら2本の高速線と低速線の交点に基づいて売買シグナルを策定します。
もちろん、従来の二重移動平均と比較すると、この方法は時間パラメータが 1 つしかないにもかかわらず、無効な信号を除外する必要があるという問題が必然的に残ります。
市場は大抵変動状態にあるため、買われすぎや売られすぎの状態を移動平均線のクロスオーバー信号のフィルターとして利用できます。
たとえば、2 つの移動平均線がゴールデン クロスを形成し、RSI インジケーターの値が 50 ～ 70 の範囲 (70 を超えると大幅に買われすぎていると考えられるため、高値を追わないでください) にあり、上昇している場合は、有効な買いシグナルとみなされます。2 つの移動平均線がデッド クロスを形成し、RSI インジケーターの値が 30 ～ 50 の範囲 (30 を下回ると大幅に売られすぎていると考えられるため、空売りを追わないでください) にあり、下降している場合は、有効な売りシグナルとみなされます。
さらに、ローソク足チャートにさらなる制約を課すこともできます。ロングポジションの場合は、最安値がファーストラインより上になければなりません。ショートポジションの場合は、最高値がファーストラインより下になければなりません。これにより、下の画像に示すような効果が得られます。
結論：
覚えておいてください: 暗号通貨の世界に 5 年以上携わっているなら、あなたはすでに 90% の人々を上回っています。
市場は常に変化していますが、人間の本質は決して変わりません。ローソク足チャート上の赤と緑のバーは、本質的には貪欲と恐怖のゲームです。私が3回のマージンコールから回復できたのは、運によるものではなく、シンプルな原則を繰り返し、熱心に実践したおかげです。
今はまだ損失を出しているかもしれませんが、正しい方向に進んでいる限り、あなたが取るすべてのステップが収益に近づくことになります。
規律を理解する人には暗号通貨の世界への扉は常に開かれています。重要なのは、希望的観測を捨ててルールを受け入れる意思があるかどうかです。
本の海を航海するには勤勉さが求められ、学びの旅は忍耐にかかっています。知識の旅は、きっと豊かな収穫をもたらすでしょう。人を助けることは、自分自身を助けることと同じです。私はサニーデイです。あなたと共に歩んでいきたいと願っています。ここでは、魚の釣り方を教えるだけでなく、魚も与えます！暗号通貨取引の真髄に関する最新情報を毎日お届けしますので、お見逃しなく。
Rongrongをフォローしていただきありがとうございます！ライブ取引セッションを視聴したり、アイデアを学んだり交換したり、市場の方向性や戦略を明確に理解したりできます。市場の動向を事前に把握することで、より適切な運用が可能になります。
チームにはまだ空きがありますので、すぐに参加していただければ、あなたを優勝者にして差し上げます。
