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Bluechip
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¥54K $BTC 誤 pricing: 短期的な変動 (ナスダックに関連), 長期的に強気
ビットコインは二つの時計で動いています: パワー法則の逆転と迅速なマクロ/流動性の動き。
短期マクロ時計:
現在、BTCはリスク資産に密接にリンクしています。
30日相関: ナスダック +0.731, S&P +0.727, HYG +0.665, VIX +0.543。
最近重み付けされた相関はそれを確認します: ナスダック +0.585, S&P +0.584。
リード/ラグ信号: S&PとラッセルはBTCを約1日リードし、HYGは約2日、VIXは約3日、ナスダックは約4日、DXYは約10日リードする傾向があります。
それが意味すること:
株式/クレジットが軟化すると、BTCは通常それをすぐに感じます。
短期的な方向性はマクロに導かれ、物語には導かれません。
マイクロストラクチャー時計:
スポット: ¥69,318
ガンマフリップ: ¥68,692
マックスガンマピン: ¥70,000
プットウォール: ¥65,000
コールウォール: ¥75,000
ネットGEX: -¥32M
スクイーズスコア: 58/100
30日実現ボラ: 80.2%
ガンマの有効期限:
15.4%のガンマは2月13日に期限切れ、その後20.8%が2月27日に、26.1%が3月27日にそれぞれ期限切れで、各期限はブレイクアウトの可能性を高めます。
それが意味すること:
フリップの下/周辺 = 変動的から弱気リスク。
¥70K以上の持続的な保持 = ¥75Kへのよりクリーンな道。
長期的な評価時計:
パワー法則トレンド価値: ¥122,915
現在の価格: ¥69,243
ギャップ: -¥53,672 (-43.7%)
Zスコア: -0.82 (売られ過ぎ)
平均回帰の半減期: 133日
予測される逆転パス (2026-02-07から):
2026-06-20: 約¥111,751
2026-10-31: 約¥142,452
2027-03-13: 約¥166,516
今最も重要なこと:
短期 = 脆弱でマクロ依存。
長期 = 大きな評価の歪みから強気。
短期的な変動は長期的な再評価の数学を無効にしません。
ビットコインは二つの時計で動いています: パワー法則の逆転と迅速なマクロ/流動性の動き。
短期マクロ時計:
現在、BTCはリスク資産に密接にリンクしています。
30日相関: ナスダック +0.731, S&P +0.727, HYG +0.665, VIX +0.543。
最近重み付けされた相関はそれを確認します: ナスダック +0.585, S&P +0.584。
リード/ラグ信号: S&PとラッセルはBTCを約1日リードし、HYGは約2日、VIXは約3日、ナスダックは約4日、DXYは約10日リードする傾向があります。
それが意味すること:
株式/クレジットが軟化すると、BTCは通常それをすぐに感じます。
短期的な方向性はマクロに導かれ、物語には導かれません。
マイクロストラクチャー時計:
スポット: ¥69,318
ガンマフリップ: ¥68,692
マックスガンマピン: ¥70,000
プットウォール: ¥65,000
コールウォール: ¥75,000
ネットGEX: -¥32M
スクイーズスコア: 58/100
30日実現ボラ: 80.2%
ガンマの有効期限:
15.4%のガンマは2月13日に期限切れ、その後20.8%が2月27日に、26.1%が3月27日にそれぞれ期限切れで、各期限はブレイクアウトの可能性を高めます。
それが意味すること:
フリップの下/周辺 = 変動的から弱気リスク。
¥70K以上の持続的な保持 = ¥75Kへのよりクリーンな道。
長期的な評価時計:
パワー法則トレンド価値: ¥122,915
現在の価格: ¥69,243
ギャップ: -¥53,672 (-43.7%)
Zスコア: -0.82 (売られ過ぎ)
平均回帰の半減期: 133日
予測される逆転パス (2026-02-07から):
2026-06-20: 約¥111,751
2026-10-31: 約¥142,452
2027-03-13: 約¥166,516
今最も重要なこと:
短期 = 脆弱でマクロ依存。
長期 = 大きな評価の歪みから強気。
短期的な変動は長期的な再評価の数学を無効にしません。