移動平均の詳細

テクニカル分析 (TA) は、トレーディングと投資の世界では新しいものではありません。従来のウォレットからビットコインやイーサリアムなどの暗号通貨に至るまで、TA (テクニカル分析) インジケーターの使用にはシンプルな目標があります。それは、既存のデータを使用して、望ましい結果につながる可能性が高い、より情報に基づいた意思決定を行うことです。市場がますます複雑になるにつれて、過去数十年間で何百もの異なる TA 指標が誕生しましたが、移動平均 (MA) ほどの人気と一貫した使用率を達成した指標はほとんどありません。

移動平均にはさまざまなバリエーションがありますが、その基本的な目的は取引チャートを明確にすることです。これは、簡単に解読できるトレンド インジケーターを使用して曲線を平滑化することによって実現されます。これらの移動平均は過去のデータに基づいているため、トレンドフォロワーとも呼ばれる遅行指標と見なされます。いずれにせよ、それらは依然としてデータポイントのノイズを排除し、市場がどこに向かうのかを判断するのに役立つ大きな力を持っています。

移動平均線の種類

移動平均にはさまざまな種類があり、トレーダーはデイトレードやスイングトレードだけでなく、長期的な設定にも使用できます。さまざまなタイプがあるにもかかわらず、MA は多くの場合、単純移動平均 (SMA) と指数移動平均 (EMA) の 2 つの異なるカテゴリに分けられます。市場と望ましい結果に応じて、トレーダーは自分の設定に最も役立つインジケーターを選択できます。

単純移動平均

MMS は定義された期間からデータを取得し、すべてのデータにわたってその資産の平均価格を生成します。 MMS と過去の価格のベース平均の違いは、MMS では新しいデータが入力されるとすぐに最も古いデータが置き換えられることです。したがって、単純移動平均が 10 日間のデータの平均を計算する場合、データ セット全体は過去 10 日間のみを含むように継続的に更新されます。

MMS 内のすべてのデータ エントリは、いつ入力されたかに関係なく、均等に重み付けされることに注意することが重要です。より最近のデータの方が関連性が高いと考えるトレーダーは、SMA の均等加重はテクニカル分析に有害であると主張することがよくあります。この問題を解決するために、指数移動平均 (EMA) が作成されました。

指数移動平均

EMA は過去の価格変動に基づいたテクニカル分析を提供する点で MMS に似ています。ただし、MMS は最新の価格データに高い重みと価値を割り当てるため、計算式は少し複雑になります。どちらの平均値も関連性があり、広く使用されていますが、EMA は突然の価格変動や反転に対してより敏感です。

EMA は SMA よりも早く価格の反転を予測する可能性が高いため、短期取引に従事するトレーダーに特に好まれることが多いです。トレーダーや投資家にとって、個人的な戦略と目標に基づいて移動平均の種類を選択し、それに応じてパラメータを調整することが重要です。

移動平均線の使い方

移動平均は現在の価格ではなく過去の価格を使用するため、ある程度の時間差が生じます。データ セットが大きくなるほど、オフセットも大きくなります。たとえば、過去 100 日間を分析する移動平均は、過去 10 日間のみを考慮する移動平均よりも新しい情報に遅く反応します。これは、大規模なデータセットへの新しいエントリが全体の数値に与える影響が少なくなるためです。

両方のタイプの平均化は、取引の設定に応じて有利になる可能性があります。大規模なデータセットは、一時的な大きな変動の影響を受けにくいため、長期投資家に適しています。短期トレーダーは、より反応の速い取引を可能にする、より小規模なデータ セットを好む傾向があります。

従来の市場では、50 日、100 日、200 日の移​​動平均が最も一般的に使用されます。トレーダーは 50 日移動平均と 200 日移動平均を注意深く監視しており、これらのラインを上抜けまたは下抜けは、特にクロスオーバーが続く場合は、一般に重要な取引シグナルとみなされます。同じことが暗号通貨取引にも当てはまりますが、市場は24時間365日常に変動するため、移動平均のパラメータや取引戦略はトレーダーのプロファイルに応じて異なる場合があります。

クロスシグナル

当然、上昇する移動平均は上昇傾向を示し、下降する移動平均は下降傾向を示します。ただし、移動平均だけでは、本当に信頼できる、または十分に強力な指標にはなりません。したがって、移動平均は、強気と弱気のクロスオーバー信号を検出するために、他の移動平均と組み合わせて常に使用されます。

クロスオーバー信号は、チャート内で 2 つの異なる MA が交差するときに作成されます。強気クロスオーバー（ゴールデンクロスとも呼ばれる）は、短期 MA が別の長期平均を上回って交差したときに発生し、上昇トレンドの始まりを示唆します。対照的に、弱気クロスオーバー（またはデスクロスオーバー）は、短期移動平均線が長期移動平均線を下回ったときに発生し、下降トレンドの始まりを示します。

考慮すべきその他の要素

この記事のここまでの例では、日数で定量化されたデータのみを使用しましたが、MM を使用して曲線を分析する場合、これは必須の要件ではありません。デイトレーダーは、過去 2 ～ 3 か月ではなく、過去 2 ～ 3 時間の資産のパフォーマンスにもっと興味があるかもしれません。移動平均を計算するために使用する式には、さまざまな時間枠をすべて組み込むことができ、これらの時間枠が取引戦略と一致している限り、データは有用であることがわかります。

MM の主な欠点は、遅延です。 MA は過去の価格を考慮に入れる遅行指標であるため、シグナルが遅すぎることがよくあります。たとえば、強気のクロスオーバーは買いを示唆する場合がありますが、これは大幅な価格上昇の後にのみ発生します。つまり、上昇トレンドが継続したとしても、価格上昇からクロスオーバー信号までの期間中に潜在的な利益が失われている可能性があります。さらに悪いことに、偽のゴールデン クロス シグナルによって、トレーダーは資産価格が下落する直前にその高値で買いを入れてしまう可能性があります (このような偽の購入シグナルは一般にブル トラップと呼ばれます)。

移動平均は強力なテクニカル分析指標であり、最も広く使用されている指標の 1 つです。データを使用して市場の動向を分析する能力は、市場のパフォーマンスに関する優れた洞察を提供します。ただし、MA とクロスオーバー シグナルは単独で使用すべきではなく、誤ったシグナルを回避するために、異なる TA インジケーターを組み合わせる方が常に安全であることに留意してください。