バックテストとは何ですか?

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バックテストは、金融市場との関わり方を最適化するための重要なステップとなる可能性があります。これは、自分の取引アイデアや戦略が理にかなっているかどうか、またそれらが利益を生み出す可能性があるかどうかを知るのに役立ちます。
しかし、単純な投資戦略のバックテストはどのようなものでしょうか?取引戦略をテストする際に注意すべきことは何ですか?バックテストは紙の取引に似ていますか?この記事ではこれらすべての質問に答えます。
 
導入バックテストは、(トレーダーまたは投資家として) 新しい市場や戦略を探索するために使用できるツールです。データに基づいた貴重なフィードバックを提供し、最初のアイデアが有効であったかどうかを知ることができます。
どのような資産クラスを取引するとしても、バックテストを行うことで、苦労して稼いだ資金を失う危険を冒す必要はありません。シミュレートされた環境でバックテスト ソフトウェアを使用することにより、市場に対する特定のアプローチを作成および最適化できます。これがこれからわか​​ります。
 
バックテストとは何ですか?金融では、バックテストを使用すると、履歴データに基づいて取引戦略がどのように実行されるかをテストすることで、取引戦略の実行可能性を評価できます。過去の市場データを使用して、戦略がどのように機能するかを確認します。バックテストの結果が良好であれば、トレーダーや投資家は次のフェーズに進み、その戦略を現実世界の環境に適用できます。
しかし、この場合、良い結果とは何を意味するのでしょうか?バックテスト ツールの目的は、特定の戦略の潜在的なリスクと収益性を分析することです。潜在的な結果を最大化するために、統計的収益に基づいて投資戦略を最適化および改善できます。バックテストが適切に実行されていれば、その戦略が実際の取引環境に実装されたときに少なくとも実行可能であることを確認できます。
当然のことながら、バックテスト プラットフォームやツールは、戦略が実行可能でないか、リスクが高すぎることを証明するのにも役立ちます。バックテストの結果が最適ではないパフォーマンスを示している場合は、取引アイデアを無視するか変更する必要があります。ただし、テストが行​​われる市場の状況を考慮することも重要です。市場の状況が変化すると、同じバックテストでも矛盾した結果が表示される可能性があります。
より専門的なレベルでは、特にアルゴリズム (つまり自動取引) 取引戦略に関しては、取引戦略のバックテストが絶対に不可欠です。
 
バックテストはどのように機能しますか?バックテストの基本原則は、過去に機能したものは将来も機能する可能性があるということです。ただし、これを判断するのは非常に複雑な場合があります。ある特定の市場環境でうまく機能するものでも、別の市場環境では機能しない可能性があります。
間違ったタイミングで購入してしまうと、驚くほど簡単に、非常に悪い結果を招く可能性があります。このため、現在の市場環境を反映するバックテスト期間の適切な統計サンプルを見つけることが重要です。市場は常に変化しているため、これは特に難しい場合があります。
戦略のバックテストを決定する前に、何を知りたいかを正確に判断すると役立つ場合があります。何が戦略を実行可能にするのでしょうか?逆に、あなたの仮説と矛盾するものは何でしょうか?始める前にこれらの質問に対する答えがわかっていれば、結果がバイアスに影響を与えることが難しくなります。
バックテストには、取引手数料や出金手数料、戦略で発生する可能性のあるその他のコストも含める必要があります。また、バックテスト ソフトウェアは、高品質の市場データにアクセスできるのと同様に、非常に高価になる可能性があることにも注意してください。
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そして、バックテストはテストであることを忘れないでください。テクニカル分析と同様、履歴データに基づいて優れた結果が得られたとしても、戦略が機能するという保証はまったくありません。
 
バックテストの例ビットコインの簡単な長期戦略を見てみましょう。
私たちの取引システムは次のとおりです。
20週間移動平均を上回る最初の週終値でビットコインを購入します。
私たちは、20週間移動平均を下回る最初の週終値でビットコインを売ります。
この戦略では、年間わずか数回のシグナルしか生成されません。 2019年から見てみましょう。
2019年以降の週間ビットコインチャート。

この戦略は、テストされた時間枠内で 5 つのシグナルを生成しました。
~4,000ドルで購入
~8,000ドルで販売
~$8,500で購入
~8,000ドルで販売
~9,000ドルで購入
 
したがって、バックテストの結果は、この戦略が利益をもたらしたであろうことを示しています。ということは、今後も動作することが保証されるということでしょうか？いいえ。これは単に、この特定のデータセットを見ることで、その戦略が利益を生み出したであろうことを意味します。この結果は近似的な結果と考えてください。
覚えておいてください、私たちが調べたのは 2 年未満のデータだけです。これを実行可能な戦略に変えたい場合は、時間を遡ってより多くの取引データを使用してテストする価値があるかもしれません。
そうは言っても、それは有望なスタートです。私たちの最初のアイデアは良いようで、おそらくそれに基づいてさらに最適化を加えて投資戦略を作成できるでしょう。おそらく、信号の信頼性を高めるために、より多くの技術的な測定や指標を含めたいと思うでしょうか?それはすべて個人のアイデア、投資期間、リスク許容度によって異なります。

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バックテストとペーパートレードの比較バックテストがどのようなものかを大まかに把握し、非常にシンプルな投資戦略を検討しました。ただし、過去の実績は将来の結果を反映するものではありません。
では、現在の市場状況に合わせて体系的な戦略を最適化するにはどうすればよいでしょうか?実際の資金を危険にさらすことなく、実際の市場でそれを試すことができます。この方法は、将来のパフォーマンス テストまたはペーパー トレーディングとも呼ばれます。
ペーパートレードは、実際の取引環境での戦略のシミュレーションです。取引は文書化され記録されますが、実際の資金は使用されないため、これはペーパー取引と呼ばれます。これにより、戦略を改善し、そのパフォーマンスのアイデアを得ることができる追加のステップが得られます。
それは素晴らしいことですが、どこから始めればよいでしょうか? Binance Futures テストネットは、資金を危険にさらすことなく、今ここで戦略をテストするのに最適な場所です。数分でアカウントを作成し、リアルタイム市場と同様の環境で戦略をテストできます。
「つつく」には注意が必要です。これには、偏った視点を確認するためにデータのサブセットのみを選択することが含まれます。テストの開始点は、リアルタイム テストであるかのように戦略をテストすることです。システムが何かをするよう指示した場合は、それを実行してください。自分の個人的な偏見に基づいて「良さそう」に見える取引だけを選択する場合、体系的な戦略テストは有効ではありません。
 
手動または自動のバックテスト手動バックテストには、チャートと履歴データを分析し、戦略に従って手動で取引を行うことが含まれます。自動バックテストも基本的には同じですが、プロセスはコンピューター コードによって自動化されます (Python などのプログラミング言語または特殊なバックテスト ソフトウェアを使用)。
多くのトレーダーは、Google または Excel のスプレッドシートを使用して戦略のパフォーマンスを評価します。これらのドキュメントは、戦略テスター レポートのように機能します。取引プラットフォーム、資産クラス、取引期間、勝った取引と負けた取引の数、シャープレシオ、最大損失、純利益など、あらゆる種類の情報を含めることができます。
つまり、シャープ レシオは、リスクと比較して戦略の潜在的な投資収益率を評価するのに役立ちます。シャープレシオの値が高くなるほど、投資またはトレーディング戦略はより魅力的になります。
最大損失は、取引戦略が最後のピークと比較して最悪のパフォーマンスを示したとき（つまり、分析期間中のポートフォリオの最大の下落率）を表します。
 
結論としては多くのシステマティックトレーダーや投資家は、戦略のバックテストに大きく依存しています。これは、アルゴトレーダーのツールボックスに欠かせないツールの 1 つです。
同時に、テスト結果の解釈が複雑になる場合があります。バックテスト手法には、自分自身のバイアスが簡単に組み込まれてしまいます。バックテストだけではおそらく実行可能なトレーディング戦略を作成することはできませんが、いくつかのアイデアをテストし、市場との調和を保つのに役立ちます。