相対強度指数指標とは何ですか?

本質的に、テクニカル分析 (TA) には、以前のアクションを調査することによって将来の市場トレンドを予測することが含まれます。従来の市場と仮想通貨市場の両方で、ほとんどのトレーダーは市場のパターンを特定する方法として専門の指標や以前のデータ分析ツールに依存しており、おそらく次の価格変動を予測することができます。

相対強度指数 (RSI) は、証券会社が一定期間にわたる証券のパフォーマンスを分析するためのツールとして 1970 年代後半に開発された TA 指標です。これは基本的に、価格変動の大きさと速度を測定するモメンタムオシレーターです。 RSI は、実行される取引の種類によっては非常に便利なツールとなるため、トレーダーやテクニカル アナリストによって広く使用されています。

1978 年、J. ウェルズ ワイルダーという名前の機械エンジニアは、テクニカル取引の分析トレーニングに重点を置きました。彼は 1960 年代に不動産金融の分野でキャリアをスタートし、1972 年にパートナーが彼を事業から買収した後、10 万ドルの利益を手に入れて株式市場で取引を始めました。これが、収益性を認識するための信頼できるツールを探すきっかけになりました。パターン。 1978 年、ワイルダーは自身の研究と経験をトレーダーが活動に使用できる数式と指標にまとめました。相対強度指数はそれらの指標の 1 つです。


RSIインジケーターはどのように機能しますか?

デフォルトでは、RSI は 14 期間（日足チャートの場合は 14 日間、時間足チャートの場合は 14 時間など）にわたる資産価格の変化を測定します。この式は、その期間に価格が得た平均利益を耐えた平均損失で割って、この強さを 0 ～ 100 の調整スケールで表します。

すでに述べたように、RSIはモメンタム指標であり、価格変化率を測定するテクニカル取引ツールです。勢いが増すということは、市場で株が積極的に買われていることを意味します。勢いが低下する場合、それは株式に対するトレーダーの関心が低下していることを示しています。

RSI は、トレーダーが買われすぎまたは売られすぎの市場状況を検出しやすくするスイング指標でもあります。 14 期間を考慮して、資産の価格を 0 から 100 のスケールで評価します。 RSI のレベルが 30 以下の場合は、その資産が底値に近い (売られすぎ) 可能性が高いことを示唆していますが、70 を超える測定値は、その期間における資産の価格が天井 (買われすぎ) に近く、下落する可能性が高いことを示唆しています。

デフォルトの RSI 設定は 14 期間ですが、トレーダーはこれを変更して、感度を上げたり (期間を減らしたり)、感度を下げたり (期間を増やしたり) できます。つまり、7 日間の RSI は 21 日間を考慮した RSI よりも価格変動に敏感になります。さらに、短期取引設定では、RSI インジケーターを調整して、(30 と 70 ではなく) 20 を売られすぎ、80 を買われすぎとみなして、誤ったシグナルに陥る可能性を低くすることができます。


RSI ダイバージェンス

潜在的に売られすぎまたは買われすぎの市場状況を示唆する可能性がある 30 および 70 RSI レベルとは別に、トレーダーは RSI を使用して、トレンドの変化を予測したり、強気 (強気) または弱気 (弱気) のダイバージェンスを使用してサポートとレジスタンスのレベルを検出しようとします。 。

強気の発散とは、資産の価格が一方向に動き、RSI 指標が反対方向に動く状態です。したがって、RSIレベルが上昇するとより高い安値が生成され、一方、価格は下落するとより低い安値が生成されます。これは強気ダイバージェンスと呼ばれ、価格下落にもかかわらず勢いが強まっていることを示します。

逆に、弱気の乖離は、価格の上昇にもかかわらず、市場が勢いを失っていることを示している可能性があります。したがって、RSIレベルは低下し、より低い高値を生成しますが、資産価格は上昇し、より高い高値を生成します。

ただし、強い市場トレンドの間は RSI ダイバージェンスの信頼性が低いことに留意する必要があります。これは、下降トレンドが真の底に達する前に、多くの強気の発散がある可能性があることを意味します。このため、RSI ダイバージェンスは、（水平方向の動きや微妙なトレンドのある）ボラティリティの低い市場で最も効果的に機能します。


RSIはどのように使用されますか?

相対強度指数インジケーターを使用する場合、セットアップ、レベル (30 と 70)、強気/弱気の発散など、考慮すべき重要な要素がいくつかあります。ただし、特に単独で使用する場合、テクニカル指標は 100% 効果的ではないことを常に心に留めておく必要があります。したがって、トレーダーは、誤ったシグナルを回避するために、RSI インジケーターを他のインジケーターと一緒に使用することを検討する必要があります。