まとめ

アベレージ トゥルー レンジ (ATR) は、特定の期間における市場のボラティリティを推定するために一般的に使用されるテクニカル分析指標です。 ATR は、1978 年に出版されたテクニカル アナリストの J. ウェルズ ワイルダー ジュニアの著書『テクニカル トレーディング システムの新しい概念』で作成され、ボラティリティを判断するツールとして使用されます。 

14 日間にわたって、ATR を使用して、さまざまな真の範囲にわたる価格変動の推定値を計算して提供し、平均を決定することができます。 ATR には、トレーダーのストップロス価格の決定を支援するなど、いくつかの利点がありますが、いくつかの制限もあります。

導入

取引のよく知られた側面は、特に暗号通貨の分野におけるボラティリティです。トレーダーは多くの場合、これらの価格変動がもたらす利点を探し、予測しようとします。効果的な方法の 1 つは、テクニカル分析とアベレージ トゥルー レンジ (ATR) などの価格ボラティリティ指標です。多くのトレーダーにとって、これはテクニカル分析ツールキットに追加するために理解しておきたい貴重なツールです。 

平均真の範囲とは何ですか? 

テクニカル アナリストの J. ウェルズ ワイルダー ジュニアは、ボラティリティを測定するツールとして 1978 年に ATR を作成しました。それ以来、この指標はボラティリティを測定するためのテクニカル指標セットの最もよく知られた形式の 1 つになりました。 

現在、これは、平均方向指数 (ADX) や平均方向指数スコア (ADXR) など、市場の方向性の動きを特定する他の指標の一部となっています。 ATR を使用して、トレーダーは変動の激しいスイングを取引する最適な期間を決定しようとします。

この指標は、14 日間の市場の資産の平均価格を計算します。 ATR は価格の傾向や方向性に関する情報を提供しませんが、その期間の価格変動についての洞察を提供します。 ATR が高い場合は、特定の期間における価格ボラティリティが高いことを意味し、ATR が低い場合は、価格ボラティリティが低いことを示します。 

トレーダーはこれらの高価格または低価格のボラティリティを考慮して、期間中に資産を購入するか売却するかを決定します。 ATR は価格変動性を概算するだけであり、補助としてのみ使用する必要があることに注意することが重要です。

ATRはどのように計算されますか?

ATR を計算するには、特定の期間における最高の真のレンジまたは TR を見つける必要があります。これを行うには、3 つの異なる範囲を計算し、3 つのうちの最大のものを選択する必要があります。

  1. 最後の期間の高値から最後の期間の安値を引いた値

  2. 前期間の高値から前の終値を引いた絶対値 (負の符号を無視)

  3. 前期間の安値から前の終値を引いた絶対値

業者がかかる期間により変動する場合があります。たとえば、仮想通貨の場合、その期間は 24 時間になる可能性がありますが、株式の場合は 1 取引日になる可能性があります。ある期間 (通常は 14 日間) の ATR を決定するには、各期間の真の範囲を計算して加算し、単純な平均を取得します。 

その期間のATRを決定することで、トレーダーはその期間の資産価格の変動性を知ることができます。通常、トレーダーは ATR がチャート上に線として表示されるのを目にします。以下では、（価格のいずれかの方向に）ボラティリティが増加するにつれて ATR ラインが増加していることがわかります。

仮想通貨トレーダーはなぜ ATR インジケーターを使用するのでしょうか?

暗号通貨トレーダーは、ATR を使用して一定期間の価格変動を推定することがよくあります。 ATR は、暗号市場で見られるボラティリティの高さにより、暗号通貨分野で特に有益です。一般的な戦略は、ATR を使用してテイクプロフィット注文とストップロス注文を設定することです。

このように ATR インジケーターを使用することで、市場ノイズが取引戦略に影響を与えるのを防ぐことができます。疑わしい長期トレンドをトレードしようとしている場合、日々のボラティリティによってポジションを早期にクローズすることは望ましくありません。

一般的な方法は、ATR に 1.5 または 2 を掛け、この数値を使用してエントリー価格の下にストップロスを設定することです。日々のボラティリティはストップロストリガー価格に達してはなりません。もしそうなった場合、それは市場が大幅に下落していることを示す良い指標となります。

ATRインジケーターを使用するデメリットは何ですか?

ATR は、その適応性と価格変動の検出機能によりユーザーにメリットをもたらしますが、主な欠点が 2 つあります。

1. 通常、解釈の余地があります。 ATR 値ではトレンドが反転するかどうかを明確に判断できないため、これは欠点となる可能性があります。 

2. ATR は価格ボラティリティのみを測定するため、資産価格の方向性の変化についてはトレーダーに通知しません。たとえば、ATR が急激に増加した場合です。この状況では、一部のトレーダーは古い弱気または強気のトレンドが確認されていると信じているかもしれませんが、それは間違った推測である可能性があります。

結論

ATR は、ボラティリティ パターンを理解するための多くのトレーダーのツールキットに不可欠です。ボラティリティは暗号通貨取引における重要な考慮事項であるため、この指標はデジタル暗号資産に特に適しています。その長所はそのシンプルさにありますが、取引活動で試してみることにした場合は、その制限に留意してください。