多くのトレーダーが移動平均線のクロス+(ゴールデンクロス/デッドクロス)について聞いたことがあると信じています。
しかし、問題はこのクロス…….本当に効果的ですか？
これはテクニカル分析の別の「トリック」でしょうか？それとも誰もあなたにその真実を教えていないのでしょうか？
移動平均線クロス戦略
私たちは歴史的データを使用してバックテストを行い、移動平均線戦略が取引で有効かどうかをテストします。
この戦略は少なくともS&P 500指数の買い持ち戦略を打ち負かすべきであり、それによって有効だと主張できます。
以下は私たちが取引しようとしている市場です.....
取引市場(2000-2018)
S&P 500指数
ユーロ/円
米国債
以下は私たちがバックテストする移動平均線戦略のルールです:
50 MAが200 MAを上回るときにロングを行う
50 MAが200 MAを下回るときにショートを行う
3 ATRトレイリングストップ。1%リスク
これはこの戦略の例です。
下の図の青い線は50 MA、黒い線はS&P 500指数の日足チャートの200 MAです:
下の図は50 MAと200 MAが交差する場所です:
それがあなたの買い信号です。
その後、あなたのトレイリングストップは3 ATRです。
多くの初心者トレーダーは、3ATRとは何かと尋ねるかもしれません。それは簡単です、説明させてください。
一度あなたがATR指標を引き出し、数値を見つけたら..…
クロスが発生したとき、S&P 500指数の日足チャートの現在のATR値は27.16ドルです:
現在のATR値を3倍(3 ATR)して、81.48ドルを得ます。もしあなたのエントリー価格が2776ドルだとすると。
あなたのエントリー価格2776ドルから3 ATR 81.48ドルを引くと、2694.52ドルになります。
だから、今これはあなたのエントリープライスが2776ドルで、あなたの初期ストップロスが2694.52ドルを意味します:
簡単ではないですか？
さて、市場の動きがあなたに有利で、現在の価格が2844ドル、ATR値が現在26.81ドルだと仮定しましょう:
同様に、現在のATR値26.81ドルを3倍にし、現在の価格2844ドルから80.43を引くと、最近のトレイリングストップ2763.57ドルが得られます:
もし現在の価格が突然下落し、トレイリングストップレベルの下でクローズするなら、それは私たちのトレイリングストップがヒットされたことを意味します。これが私が3 ATRトレイリングストップを使用する理由です。
同時に、市場があなたに有利である間、3ATRがどれだけかを計算し、現在の価格から引き算します。簡単ですか？
それでは、結果はどうですか？結果(3つの市場)
・取引数量:534・勝率:43.26%・年利回り:1.31%
以下の結果の分類:
正直に言うと...これは損失を出す取引戦略です。何が原因ですか？
最初の秘密を教えさせてください: なぜこの戦略が損失を出すのか…...秘密
1:移動平均線クロスは少数の市場には適用できません
この取引戦略がうまくいかないと判断する前に、あなたに1つ質問したいです: 移動平均線のクロスを使ってどのようにお金を稼ぐのか？これは難問ではありません。
トレンドがあるときは儲かることにあなたも同意すると思います。
今、どのように損失が出るのか？この戦略がレンジ市場で使われるとき！市場が上下に揺れると、あなたの結果には何の変化もありません。では、今.....私たちはこれをどう改善するのでしょうか？
もし私たちがより多くの市場を取引すれば、より多くのトレンドを捉えることができます。より多くのトレンドを捉えられれば、もっとお金を稼げるかもしれません！
それでは、このアイデアをテストしてみましょう: 市場(2000-2018)
今、私たちは20の市場を取引します、以前に取引した3つの市場ではなく:
金、銅、銀、パラジウム、プラチナ
S&P 500、ユーロ/円、ユーロ/ドル、ドル/MXN、ポンド/ドル
米国債、ユーロBobl、ユーロBuxl、ユーロBTP、10年物カナダ債・暖房油、小麦、トウモロコシ、木材、砂糖
今回のルールは同じです。ルール
・50 MAが200 MAを上回るときにロング・50 MAが200 MAを下回るときにショート・3ATRトレイリングストップ・1%リスク
結果(20の市場)
・取引数量:3,537・勝率:41.53%
・年利回り:14.30%
以下は過去16年間の結果の詳細です:
この結果は以前のテストよりもずっと良いです。では、何が起こったのでしょうか？
私たちはエントリーとエグジットルールの中の何かを変更しましたか？いいえ。
私たちがやっていることは、より多くの市場を取引することです。これが私の第二の秘密に繋がります......
秘密
2: 多くの異なる市場を取引する場合、移動平均線クロスが最も効果的であることは簡単です。
移動平均線クロスはトレンドの期間中に最も効果的ですので、より多くの市場を取引してより多くのトレンドを捉えることができ、これがあなたにより多くの資金をもたらすでしょう。
多くのトレーダーは大きな間違いを犯しています、なぜなら彼らはパラメータに非常に集中しているからです。
例えば、もし50 MAと200 MAが機能しない場合……彼らは50 MAを35に、200 MAを189 MAに変更します。
もしあなたが戦略を機能させるためにパラメータを調整し続けるなら、あなたがやっていることは以前に言った「カーブフィッティング」です。
これは昨年の試験の問題と答えを覚えようとするようなものです！しかし、今年同じ試験を受けるときはどうなるでしょうか？あなたが覚えている答えは役に立ちますか？あまり可能性は高くありません。なぜでしょう？
なぜなら、あなたは確信を持って、今年の試験の問題が異なっていることを知っているからです！
だから、見てください、問題が少し変わると、あなたはどのように答えるべきかわからないのです。取引における「カーブフィッティング」も同じことです。
でも大丈夫です。
あなたが昨年の試験の答えを覚えようとしなかったと仮定します。
逆に、あなたはこれらの問題の背後にある概念を理解しようとしています。
だから、今年試験を受けるとき、どんなに問題が変化しても、もしあなたがこの概念を理解していれば……私はあなたがその問題に答えられると確信しています。これが次の秘密に繋がります。
秘密 #3: パラメータではなく概念に焦点を当てる
あなたの取引戦略が機能しないとき、パラメータを微調整するのをやめて、概念に集中してください。今、これをあなたに証明します。
私たちが50 MAと200 MAの代わりに17 MAと189 MAを選択したと仮定しましょう。ルール
・17 MAが189 MAを上回るときにロング・17 MAが189 MAを下回るときにショート・3ATRトレイリングストップ・1%リスク
私たちが取引している市場は変わりません。市場(2000-2018)
金、銅、銀、パラジウム、プラチナ
S&P 500、ユーロ/円、ユーロ/ドル、ドル/MXN、ポンド/ドル
米国債、ユーロBobl、ユーロBuxl、ユーロBTP、10年物カナダ債、暖房油、小麦、トウモロコシ、木材、砂糖
最後に、結果。
結果(20の市場)
取引数量:3,801 勝率:39.46%
年利回り:12.91%
今..
あなたはパラメータを好きな数値に変更できます。
しかし、もしあなたの概念が正しければ、あなたの取引戦略はまだ利益を生む可能性があります。しかし、もしあなたが概念を間違えたら、運が悪かったと言わざるを得ません。
同様に、私たちは17 MAと189 MAの同じパラメータを使用しますが、今回は3つの市場を取引します。結果はどうなりますか？
結果(3つの市場)
取引数量:580
勝率:40.00%
年利回り:1.33%
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