暗号ポートフォリオのリスク管理は、投資家がリスクを管理し、資本を保護するのに役立つ重要な実践です。各ポートフォリオ資産の最適なポジションサイズを計算するには、いくつかの要素を考慮する必要があります。

  1. 暗号ポートフォリオのサイズ。リスクを負ってもよい資本の総額を決定することが重要です。市場が下落した場合に大きな損失を伴う可能性があるため、貯蓄すべてを暗号通貨に投資することはお勧めできません。

  2. あらゆる資産にはリスクが存在します。暗号ポートフォリオの各資産には独自のリスクレベルがあり、過去のデータと現在の市場状況に基づいて評価できます。一部の資産は他の資産よりも変動しやすく、リスクレベルが高い場合があります。

  3. 望ましいリスクのレベル。すべての投資家には、リスクに対する独自のレベルがあります。投資家の中には、より大きな利益を得るためにより多くの資本をリスクにさらすことをいとわない人もいますが、リスクを減らしてより保守的なアプローチを好む投資家もいます。

  4. 多様化。資産の価値が下落した場合に大きな損失が生じる可能性があるため、すべての資金を 1 つの資産に投資しないことが重要です。ポートフォリオを多様化してリスクを軽減し、潜在的な収入を増やします。

各ポートフォリオ資産のポジションサイズを決定する際には、いわゆる「ケリー式」を使用できます。この計算式を使用すると、成功の確率と予想される利益の額に基づいて最適なポジション サイズを決定できます。

ケリーの公式: f = (bp - q) / b ここで、f は総資本に対するパーセンテージとしての最適なポジション サイズ、b はベット サイズ、p は成功の確率、q は失敗の確率です。

たとえば、10,000 ドルを持っていて、1,000 ドルをビットコインに投資したい場合、ビットコインが上昇する確率は