ストキャスティックRSI（Stochastic RSIまたはStochRSI）は、資産が買われすぎか売られすぎかを判断し、現在の市場トレンドを特定するために使用されるテクニカル分析指標です。このインジケーターの名前からわかるように、StochRSI は相対強度指数 (RSI) の派生物であるため、インジケーターのインジケーターとみなされます。これは確率的発振器であり、中心線の上下で変動することを意味します。
StochRSI は、1994 年に著者 Stanley Kroll と Tushar Chande による「The New Technical Trader」というタイトルの本の中で初めて説明されました。株式トレーダーはこの指標を頻繁に使用しますが、外国為替や暗号通貨市場などの他の取引でも使用できます。
StochRSIはどのように機能しますか?
StochRSI インジケーターは、確率オシレーターの公式を適用することにより、通常の RSI から作成されます。結果は、0 ～ 1 の範囲内で中心線 (0.5) を中心に変動する単一の数値評価になります。ただし、StochRSI インジケーターの一部の修正バージョンでは、結果が 100 倍されるため、値の範囲は 0 と 1 ではなく 0 から 100 になります。また、3 日間の単純移動平均が表示されることも一般的です ( SMA) と StochRSI ラインはシグナルラインとして機能し、誤ったシグナルで取引されるリスクを軽減することを目的としています。
標準の確率オシレーター式では、資産の終値と、特定のセッション中の最高値と最低値が考慮されます。ただし、この式を使用して StochRSI を計算する場合は、(価格要因を考慮せずに) RSI データに直接適用されます。
ストック RSI = (現在の RSI - 最低 RSI)/(最高 RSI - 最低 RSI)標準 RSI と同様、確率的 RSI に使用される最も一般的な時間設定は 14 セッションです。 StochRSI の計算に使用される 14 のセッションは、チャートの時間枠に基づいています。したがって、日足チャートは過去 14 日間 (ローソク足) を参照しますが、時間足チャートは過去 14 時間に基づいて StochRSI を生成します。
セッションは日、時間、さらには分単位で設定でき、各トレーダーは（プロファイルと戦略に応じて）異なる方法でセッションを使用します。セッション数を増減して長期または短期の傾向を判断することもできます。 20セッション設定は、StochRSIインジケーターのもう1つの非常に人気のあるオプションです。
前述したように、一部の StochRSI チャート パターンでは、0 ～ 1 ではなく 0 ～ 100 の範囲の値が割り当てられます。これらのチャートでは、中心線は 0.5 ではなく 50 にあります。したがって、通常 0.8 で発生する買われすぎシグナルは 80 と表示され、売られすぎシグナルは 0.2 ではなく 20 になります。 0 ～ 100 の設定を持つグラフは少し異なって見えるかもしれませんが、解釈は同じです。
StochRSIの使い方は？
StochRSI インジケーターの最大の重要性は、その値範囲の上限と下限に近い値にあります。したがって、インジケーターの主な機能は、潜在的なエントリーポイントとエグジットポイント、および価格反転を特定することです。したがって、0.2 以下の指標は資産が売られすぎている可能性があることを示唆し、0.8 以上の指標は資産が買われすぎている可能性があることを示唆しています。
さらに、中心線に近いインジケーターも市場トレンドに関する有益な情報を提供する可能性があります。たとえば、センターラインがサポートポイントとして機能し、StochRSI ラインが 0.5 マークを着実に上回っている場合、特にラインが 0.8 レベルに向かって動き始めている場合、強気または上昇トレンドの継続を示している可能性があります。同様に、指標が 0.5 レベルを下回り、0.2 レベルに向かう傾向にある場合は、弱気または下降傾向を示します。
StochRSIとRSI
StochRSI と RSI は両方とも、トレーダーが潜在的な買われすぎと売られすぎの状態、および可能性のある反転ポイントを簡単に特定するのに役立つ確率的オシレーターです。つまり、標準 RSI は、設定された時間枠 (セッション) における価格変動の速度と範囲を追跡するために使用される指標です。
ただし、ストキャスティック RSI と比較すると、標準 RSI は比較的ゆっくりとした動きで、生成される取引シグナルの数が少ない指標です。通常の RSI に確率オシレーター式を使用すると、高感度のインジケーターとして StochRSI を作成できます。したがって、生成されるシグナルの数が多くなり、トレーダーは市場のトレンドや潜在的な買いポイントまたは売りポイントを特定する機会が増えます。
言い換えれば、StochRSI は変動性の高いインジケーターであり、そのため応答性の高いテクニカル分析 (TA) ツールになりますが、トレーダーにとっては、このインジケーターはかなりの量を生成することが多いため、リスクも高くなります。ノイズ（偽信号）の影響。前述したように、単純移動平均 (SMA) の使用は、これらの誤ったシグナルに関連するリスクを軽減する一般的な方法であり、多くの場合、3 日間の単純移動平均 (SMA) がデフォルト設定として含まれています。 StochRSIインジケーター。
結論する
ストキャスティクス RSI は、その速度が速く、市場の動きに対する感度が高いため、アナリスト、トレーダー、投資家にとって、分析と短期および長期の両方において非常に役立つ指標となります。ただし、シグナルの増加はリスクの増加を意味するため、StochRSI は、生成されるシグナルの確認に役立つ他のテクニカル分析ツールと組み合わせて使用する必要があります。また、仮想通貨市場は従来の市場よりも不安定であるため、生成される誤ったシグナルの数が多くなる可能性があることに注意することも重要です。