相対強度指数 (RSI) 指標

本質的に、テクニカル分析（TA）は、将来の価格傾向と行動を予測するために過去の市場イベントを調査することです。従来の市場から仮想通貨市場に至るまで、ほとんどのトレーダーは専門ツールを利用して分析を実行しており、RSI もその 1 つです。

相対力指数 (RSI) は、株式トレーダーが一定期間にわたる株価のパフォーマンスを確認するために使用できるツールとして 70 年代後半に開発されたテクニカル分析指標です。これは本質的に、価格変動の大きさとその速度 (速度) を測定するモメンタム オシレーターです。 RSIは、トレーダーのプロフィールと取引設定によっては、非常に便利なツールとなる可能性があります。

相対強度指数指標は、1978 年に J. ウェルズ ワイルダーによって作成されました。これは、パラボリック SAR、平均トゥルー レンジ (ATR)、平均方向性指数などの他の TA 指標とともに、彼の著書『テクニカル トレーディング システムの新しい概念』で紹介されました。 (ADX)。

ワイルダーはテクニカル アナリストになる前は、機械エンジニアおよび不動産開発者として働いていました。彼は 1972 年頃株取引を始めましたが、あまり成功しませんでした。数年後、ワイルダーは自身の研究とトレーディングの経験を数式と指標にまとめ、後に世界中の多くのトレーダーに適用されました。この本は制作期間がわずか 6 か月で、1970 年代のものですが、今でも多くのアナリストやトレーダーの参考になっています。


RSIインジケーターはどのように機能しますか?

デフォルトでは、RSI は 14 桁の期間 (日足チャートでは 14 日間、時間足チャートでは 14 時間など) にわたる資産価格の変化を測定します。指数は、測定期間中の平均価格上昇率を平均価格下落率で割って、0 ～ 100 のスケールで表すことによって決定されます。

前述したように、RSI はモメンタム指標であり、価格 (またはデータ) の変動率を測定するツールの一種です。勢いの高まりは、市場で株が積極的に買われていることを示しています。この下落はトレーダーの株式への関心が鈍化していることを示している。

RSI は、トレーダーが市場の買われすぎまたは売られすぎの状態を簡単に検出するのに役立つ振動指標でもあります。資産価格を 0 ～ 100 のスケールで評価し、時間を 14 の間隔に分割します。 RSI スコアが 30 を下回る場合、資産価格が底値に近い (売られすぎ) 可能性があることを示します。 RSI スコアが 70 を超える場合、資産価格がその期間のピーク (買われすぎ) に近く、下落する可能性があることを示します。

RSI のデフォルト設定は 14 期間ですが、トレーダーは感度を上げたり (期間を短く) 感度を下げたり (期間を長く) 調整することができます。したがって、7 日間 RSI は 21 日間 RSI よりも価格変動の影響を受けやすくなります。さらに、短期取引設定では、RSI を調整して売られすぎと買われすぎのレベルを (30 と 70 の代わりに) 20 と 80 に設定できるため、誤ったシグナルが発生する可能性が低くなります。


ダイバージェンスに基づいた RSI の使用方法

市場で売られすぎと買われすぎの可能性を示す RSI スコア 30 と 70 に加えて、投資家はトレンドの反転を予測したり、サポート レベルとレジスタンス レベルを特定したりするために RSI も利用します。このようなアプローチは、いわゆるネガティブダイバージェンスとポジティブダイバージェンスに基づいています。

ポジティブダイバージェンスとは、価格変動とRSIが逆方向に動く状況です。この状況では、RSI が上昇して底値が高くなり、価格が下がって底値が低くなります。これは「ポジティブ」ダイバージェンスと呼ばれ、弱気傾向にもかかわらず勢いが強まっていることを示します。

逆に、マイナスの乖離は、価格が上昇しているにもかかわらず、市場が勢いを失っていることを示している可能性があります。したがって、RSI が減少して低いピークが形成される一方で、資産価格が上昇して高いピークが形成されます。

ただし、市場に強いトレンドがある場合、RSI ダイバージェンスは信頼できないことに注意してください。これは、市場が強い下降傾向にあるときでも、実際の底に達する前に、依然として多くのプラスの乖離が存在する可能性があることを意味します。したがって、RSI ダイバージェンスは、ボラティリティの低い市場 (横ばいの動きや傾向が不透明な市場) により適しています。


まとめ

相対強度指数インジケーターを使用する場合、設定、レベル (30 および 70)、プラス/マイナスの発散など、考慮すべき重要な要素がいくつかあります。ただし、特に個別に使用する場合、テクニカル指標は 100% 効果的ではないことを常に覚えておく必要があります。したがって、トレーダーは、誤ったシグナルを回避するために、RSI インジケーターを他のインジケーターと一緒に使用することを検討する必要があります。