11 月 14 日の仮想通貨市場のボラティリティ分析

①先週火曜日はニュースでパイが盛り上がってIVが上昇し、実際の変動は小さくなったものの、全体としては2パイがビッグパイより2～4％程度高いです。 (図 1 参照、出典: SP のボラティリティ欄)
② ボラティリティコーンを通して、大きなパイと 2 番目のパイの Dvol が少し下がっていることがはっきりとわかります。以前はすべて Max の位置にありました (図 2 と図 6)。
③ 今週の金曜日 - ガンマ位置は主に 3.7W で、累積 OI は 3.8W と 4W です (図 3、図 4、図 5 に示すように、4W を超えるショート ボリューム配置という以前の戦略は比較的安全でした)
④ バルク取引はショートストラドルやダイアナルスプレッドが主体であり、取引量はそれほど大きくありません。