場合によっては注意してください。
すでにお気づきかもしれませんが、インジケーターは数学的なものであるため、インジケーターに優先順位を付けています。そして同じように、私は経済学に適用される数学的原則に従おうとしています。

あまり知られていない自己回帰移動平均。簡単に言うと、2 つの多項式 (1 つは自己回帰用、もう 1 つは移動平均用) による定常確率過程です。

調整を受けていない通貨は移動平均を逆行させる傾向があります。
相関関係を見つけるにはどうすればよいですか?
資産間の行列と行列式を計算します。
例: ネットワーク資産の変動間の行列 (a) 同じネットワークから派生した X 個の資産 (b)。
決定要因: 市場全体 1 2 3

これはより高度で複雑な主題ですが、後ほど実際の例を示してより明確に説明します。
3 つの行列 (3x3) を含む数式は、多かれ少なかれ次のようになります。

A = [[a, b, c],
[d、e、f]、
[g、h、i]]

det(A) = a * (e * i - f * h) - b * (d * i - f * g) + c * (d * h - e * g)

行列式は次のようになります。
Cij = (-1)^(i+j) * det(Aij)
det(A) = Σ (aij * Cij)

もちろん、毎回手動で計算する必要はありませんが、その背後にあるロジックを理解することが重要です。記事を書く際には、具体的かつ応用的な例を示します。