昨夜（10月5日）、米国株はまず上昇し、その後下落し、主要3株価指数は若干安で取引を終えた。今週は世界の利回りが急上昇し、米国債利回りが最高値を更新し続けたことを受け、インドの１０年国債利回りは１０ベーシスポイント上昇して７．３１％となり、日本の４０年国債利回りは一時約２％まで上昇し、２０１３年以来の高水準を記録した。 。 「リスクフリーかつ高金利」という現在のマクロ環境は、間違いなく投資家の資産ポートフォリオを再構築しており、従来の金融市場への影響に加えて、資本圧力が仮想通貨分野にも及んでいます。最後に、今夜 10 月 6 日 20:30 (UTC+8) に 9 月の米国の非農業部門の雇用統計が発表されます。ADP 統計の混乱を受けて、非農業部門の雇用データは雇用市場のバランスを取り戻すシグナルをさらに強めるのでしょうか。 ?引き続きご視聴いただき、それに伴うリスクにご留意ください。
出典: SignalPlus、経済カレンダー
今日、BTC/ETHオプションの全体的なボラティリティは再び約1.5%/0.7%低下しましたが、今夜の非農業データによる不確実性により、一日の終わりのオプションは約33%まで上昇しました。
出典: Deribit (10 月 6 日 16:00 UTC+ 8 時点)
出典: SignalPlus
取引に関しては、この期間の終わりに BTC 1000 グループのロング コール フライがバルク市場でのロング プット スプレッドの支配的な地位を獲得しました。この戦略は 27000-C を 1000 枚購入しながら 2000 枚売却しました。 23000/31000 の両側に保護を適用します。利回り曲線については、以下の図を参照してください。
出典: SignalPlus、Smart Dealing
ETH側の取引は、今後3か月の価格傾向に対するトレーダーの見解をより反映しています。 1つ目はカスタマイズされた戦略で、トレーダーは12月29日に10,000 ETHを1,300ペンスで売却して多額のプレミアムを獲得しました。同時に、10月末に2,500 ETHを1,600ペンスで購入して、比例トライアングルスプレッドを作成しました。最近のPutが観察されたスプレッドの多数のポジションがスキューの傾きを促進し、将来の自然な高い不確実性と相まって、この戦略の 2 つのレッグ間の iv の差は 17% 近くになっています。
もう1つの大規模なETH注文は、10月27日対11月24日の1700C購入カレンダー（レッグあたり5000ETH）から発生しました。これは、期間構造の傾斜のより平坦な部分を通じて、中期的にETHに対する投資家の慎重な強気センチメントを反映しています。
出典: Deribit ブロック取引
出典: Deribit ブロック取引
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