Cardano [ADA] は最近、最新の週次開発レポートを公開しました。そこには、私たちにとっていくつかの洞察が含まれています。チームは、ブロックチェーンのコア インフラストラクチャ、ウォレットなどの改善に取り組みました。

7月30日、プルーフ・オブ・ステーク（PoS）ブロックチェーンCardanoは、メインネット上でステークベースのプロトコルMithrilをリリースしました。それ以来、ブロックチェーンのサイズは100GB近くにまで急増しています。

7月13日、リップル（XRP）が米国証券取引委員会（SEC）との法廷闘争で部分的な勝利を収めたとのニュースを受けて、ADAの価格は25％も急騰した。しかし、それ以降、かなり数セント下落している。

米国ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所は、リップル社のXRPトークンの暗号通貨取引所での販売やプログラムによる販売は投資契約には当たらないため、この場合は証券ではないとの判決を下した。

しかし裁判所は、XRPトークンの機関投資家による販売は連邦証券法に違反するとも判決を下した。

SECが6月初旬にBinance [BNB]とCoinbase [COIN]を訴えた際、規制当局はADAを新たに分類した証券リストに含めた。カルダノは、ADAは証券とみなせるとするSECの主張を強く否定した。

DeFi と暗号通貨の他に、世間の注目を集めているもう 1 つの大きな開発は ChatGPT です。ChatGPT は、膨大な量のテキスト データでトレーニングされた、OpenAI が開発した大規模な人工知能 (AI) 言語モデルです。

これにより、ボットはユーザーからの複雑なクエリを理解し、応答を生成できるようになります。

これは、人間のように応答を生成することを主な目的とする言語モデルです。正確性を追求していますが、ボットは 100% 正確であるため、ユーザーは生成された情報を確認する必要があります。ボットは単に人間を模倣しているだけです。

これは、ChatGPT の発言を事実確認し検証する権限をユーザーに強制する重要な違いです。ただし、テクニカル分析で使用される指標の基本的な使用方法に関するトレーニングはしっかりしているように見えます。

ボットは、指標からのデータを提示された場合に論理的な推論を行うことができ、複数の指標を分析して全体的な推論を行うこともできます。

チャットボットは、さまざまな資産の現在の市場価格などのライブデータにアクセスできず、2021年9月以降の世界的な動向も把握していません。それでも、今後数年間のADAとビットコイン[BTC]の価格予測を得ることは可能であり、その答えは興味深いものでした。

ChatGPTの助けを借りて基本的な日中戦略を考案する

TradingView インジケーターの組み合わせを使用して、さまざまな時間枠で取引するための無限の戦略を思いつくことができます。唯一の制限は、ユーザーの想像力とインジケーターの習熟度です。

ChatGPT が Cardano などの資産の価格データに基づいて予測を立てられる可能性は低い。一方、AMBCrypto が開発した AI モデルならそれが可能だ。

私は GPT のかなり単純なタスクから始めました。RSI と移動平均を取得し、それらを一緒に使用して、日中トレーダーの買いと売りのシグナルを生成します。いくつかの試行リクエストの後、範囲が絞り込まれました。RSI が 50 を超える場合にのみ購入し、フィボナッチ数 13 と 21 を移動平均期間として使用します。ボットが提示した応答は次のとおりです。

ChatGPTが考案した戦略をCardanoチャートでテストしました。ボットの助けを借りてスキャルピングトレードシグナルを生成することが目的だったので、2分の時間枠を使用しました。結果は次のとおりです。

この戦略は、RSI が 50 を超え、移動平均が強気のときに買うことです。ただし、正確なエントリー基準とエグジット基準が十分に明確ではないことに注意する必要があります。

したがって、エントリールールを変更し、価格が移動平均線のいずれかをレジスタンスまたはサポート（ショートまたはロングポジション）として再テストし、RSIがニュートラル50を下回った（または上回った）ときにエントリーします。

出口に関しては、R:R を 2:1 にすることを目標とします。したがって、損益分岐点に達するには少なくとも 33% の成功率が必要ですが、これについては後で詳しく説明します。

このデモは、3 月 31 日の遅くに 2 分足チャートで弱気クロスオーバーが発生した後に始まりました。合計で、9 時間以内に少なくとも 7 つの明確な取引シグナルがあり、累積で +6.25R が生成されました。これは、取引ごとに 1% のリスクを負うと、チャートを見てから 10 時間以内に 6.25% のリターンが得られることを意味します。

ルールだけに基づいて、さらに多くの取引が可能であったことを述べなければなりません。トレンドが変化するにつれて、彼らは損益分岐点に閉じざるを得なくなり、読者にとって解読が困難になる可能性があります。

さらに、取引手数料がかかり、スキャルピング業者の利益が減るため、スキャルピングがいかに危険であるかを浮き彫りにするもう 1 つの要因となります。

ChatGPTはADAのパフォーマンスを予測する

このボットは、たとえ趣味としてであっても、将来の暗号通貨の価格を予測するビジネスに乗り出すことを拒否しています。このボットの機能をテストするために、私は最近 Reddit ユーザーが投稿した脱獄方法を使用しました。

これを利用して、ChatGPTに2023年末までにCardanoの価格がいくらになると思うか尋ねました。ボットは10ドルという驚くほど高い予測を出しました。

AI ボットに最近の Mithril メインネットのアップグレードについて伝えると、ADA は 15 ドルに達する可能性があると言われました。

日足チャートを見てみましょう

ADA は記事執筆時点で 0.2512 ドルで取引されていました。では、Cardano (ADA) のチャート上の指標をいくつか見てみましょう。

相対力指数（RSI）は中立水準の50を上回ったが、マネーフロー指数（MFI）はそれを下回った。しかし、オンバランスボリューム（OBV）は下落傾向を示した。

ここで注目すべきは、価格上昇を予測するには、技術的なスキルだけでなく、トレーダーの経験も非常に重要であるということです。

そこで質問なのですが、

優れたトレーダーと劣ったトレーダーを分けるものは何でしょうか?

さまざまなインジケーターを組み合わせて、その入力値を変更および微調整し、そのシグナルをバックテストし続けることは可能です。しかし、ここではリスク管理についてお話しします。リスク管理は、トレーダーとギャンブラーを区別するものです。また、トレーダーがトレード中に感じる感情を抑えるのにも役立ちます。

トレーダーが耐えられる以上のリスクを負った場合、ほとんどの場合、恐怖が生じます。これは収益性に悪影響を及ぼす可能性があります。

バックテストはさておき、利益を上げているトレーダーは損失を制限できなければなりません。トレーダーは皆、負けトレードに遭遇する確率が高くなります。ChatGPT が特定したリスク管理の重要な要素は、分散化、ポジションのサイズ、ストップロス注文、リスク報酬比率、リスク許容度です。

仮想通貨は非常に不安定な市場であるため、分散投資は必須です。資産の大部分はビットコインと正の相関関係にあります。つまり、投資家は資金のごく一部、つまり 5% から 50% を仮想通貨資産に割り当てればよいのです。資産のすべてを仮想通貨に投資するのは非常にリスクが高いのです。

ストップロス注文は、トレードアイデアが無効になるレベルで出される注文です。これらは自動的に実行され、価格が事前に設定されたレベルに達した場合にトレーダーが損失ポジションを終了するように設定されます。このレベルはテクニカル分析によって決定できます。

理想的には、その取引中に失われる資本は、口座全体のサイズの 3% 未満です。しかし、なぜでしょうか? 取引ごとに口座のかなりの部分のリスクを負って取引すべきではないのはなぜでしょうか?

市場での悪い流れがあなたの取引口座を破壊するべきではない

添付のチャートは、勝率が 30% のトレーダーが 100 回のトレードのうち 8 回連続で負ける可能性が 100% あることを示しています。トレーダーが各トレードで開始時の口座サイズの 10% をリスクにさらし、8 回連続で負けた場合、損失は 80% になります。

取引システムは壊れてはいませんが、利益が損なわれる可能性は高いです。取引はゴールまでの短距離走ではなく、自分自身、特に恐怖と貪欲が最大の敵となる過酷なマラソンです。

生き残るためには、1 回の取引でリスクを負う資本の額が、勝率に基づいて決まる連敗に耐えられるものでなければなりません。リスクと報酬の比率が 3:1 または 4:1 で、取引が素晴らしいものであったとしても、市場があなたを支配しているように見える場合は、資本を守るのにあまり役立ちません。

したがって、1 回の取引で 1% または 3% のリスクを負うだけで、長期的には成功する可能性がはるかに高くなります。利益はすぐには得られないかもしれませんが、確実に得られます。また、各取引で成功したり失敗したりするわけではないため、取引の感情的な側面もそれほど激しくなくなる可能性があります。

Rを理解する：Rとトレーダーが損益分岐点に達するタイミングの計算

1,000 ドル相当の口座があると仮定します。1 回の取引で 1% 以上の損失を出さないと決めると、負けた取引の損失は 10 ドル、つまり合計金額の 1% にしかなりません。一方、勝った取引では 20 ドル、30 ドル、あるいはその他の金額を稼ぐことができます。

リスクを負った資本と、取引が完了した場合に得られる報酬の比率は、リスク対報酬、または R: R と呼ばれます。通常、トレーダーは 3:1 の比率を目標とします。つまり、取引ごとに 1% の損失を許容しながら、口座サイズの 3% の利益を目指すということです。

トレーダーはおそらく 100% 成功することはないでしょう。30% 程度の確率で正しい判断ができれば、利益を上げることは可能です。勝率が 5% のトレーダーでも、長期的には利益を上げることができるでしょう。

3:1 RR 取引のみを行うトレーダーは、損益分岐点に達するために (1-(3/(3+1))*100、つまり 25% の確率で成功する必要があります。同様に、5% の確率でしか勝てないトレーダーは、20:1 RR の取引のみを行う必要があります。(1-(x/x+1)) *100=5 で、x について解くと 20 になります。

トレーダーが 3R 取引を探し、その取引を行う正当な理由 (たとえば、テクニカル分析またはファンダメンタル分析に基づく) があり、取引の 25% 以上で成功している場合、そのトレーダーは利益を上げるトレーダーになります。

貿易ジャーナルを維持するのに役立つ

面倒な代数はさておき、トレーダーはどうやって勝率を追跡するのでしょうか? 最も一般的な解決策はトレーディングジャーナルです。これはトレーダーが行う各取引とそこから得た洞察を書き留める台帳です。ChatGPT は、この目的のための基本的なテンプレートの作成をお手伝いします。

このテンプレートでは、実行された取引の R: R、その成功率、トレーダーが取引を開始および終了した理由を確認できます。トレーダーは、同じ間違いを繰り返さないように自分の感情を記録することもできます。また、ジャーナルを使用して、市場での自分の優位性を見つけることもできます。

これは、どのような取引が最もうまくいくかに関する情報を意味します。ロングかショートか? ロングの場合、M5 と M15 の両方で RSI > 50 のものは、この合流により取引がより成功するように見えるため、ロング ポジションを取る前に確認したい別の要素になる可能性がありますか?

取引ごとの資本リスクの計算

ジャーナルを実装すると、これらの質問や同様の多くの質問に答えることができます。ChatGPT が作成を支援できるもう 1 つのツールは、ポジション サイズ計算機です。R についてはすでに説明しました。ジャーナルを通じて R と成功率を決定できます。

先ほど示した確率チャートを思い出してください。勝率が 60% であっても、100 回の取引のうち 4 回連続で負ける可能性は 92% あります。

したがって、各取引設定に対して 1% または 3% またはその間のリスクを負うことが要件となります。これを計算するには時間がかかります。私は ChatGPT に、ポジション サイズの計算に役立つコードを作成するように依頼しました。ChatGPT はそれに応じてコードを作成しました。

入力プロンプトは、口座サイズ、使用レバレッジ、リスクしきい値、およびストップロス距離になります。

口座サイズが 1,000 ドル、リスクしきい値が 5%、取引のストップロス パーセンテージ距離が 6% であると仮定します。使用されるレバレッジは 10 倍です。必要な初期証拠金は次のように計算されました。

マージン = (1000 0.05) / (0.08 10) = $62.5。

スポットトレーダーの場合、利用されるレバレッジは 1 倍になります。

ChatGPT はプロのトレーダーにとってどの程度役立つのでしょうか?

私は、RootstrapのMLリーダー兼シニアデータサイエンティストであるMikaela Pisaniに尋ねました。彼女はビッグデータ開発と人工知能の専門家であり、彼女の答えは次のようなものでした。

この記事の前半で強調したように、ライブ取引でのボットの使用は依然として制限されています。しかし、ボットがアルゴリズム取引に与える影響はどうでしょうか?

もう一度言いますが、ライブデータにアクセスできないため、ChatGPTは初心者トレーダーにのみ実質的に役立つ可能性があります。中級トレーダーにもプラスの影響を与える可能性があります。ボットを使用して、複数の指標と指標を調和して適用する方法を理解し、それを使用して

ChatGPTは、暗号通貨の価格が投機的すぎると警告している。同社は、ADAが年末までに15ドルの価格水準に達すると予想している。

ただし、ChatGPT は人間に応答しますが、100% 正確ではないことを覚えておくことが重要です。勤勉なトレーダーは、チャート上の指標を観察して投資判断を下す必要があります。