今日は、最近の弱気相場で横ばいとなり、年間成長率が 100% を超えているシンプルな裁定取引戦略を紹介します。これには、段階的な手順と運用ツールも付属しています。
今日の主役は、資金調達レート裁定取引とレバレッジ契約裁定取引です。 現在の市場では流動性が非常に不足しており、多くのホットマネーやブックメーカーがあちこちでアルトコインを投機し、資金調達レートを上昇させます。異常に高騰する。このとき、取引所間で約定レートに差がある場合や、レバレッジ金利と約定レートに差がある場合には、先住犬のように10倍にはなりませんが、裁定できる利益が発生します。弱気市場でも安定したキャッシュフローを追求できます。チャーター事業者であっても大丈夫です。
1. 取引所間の手数料の違い
10,000uごとに各ターゲットでどれだけのスプレッドが得られるか、および手数料を例として図の$Cyberを取り上げます。
Binance のロングの手数料は -0.4836%、Huobi のショートの手数料は 0.01% です。両者の金利差は 0.4936% (絶対値) となるため、10,000u あたりの収入は 49.36u となります。両取引所の手続きを除いた手数料は 8u、総収益は 41.36u となります。料金異常が 1 日継続した場合、合計 3 つの料金を使用すると、総収益は 41.36 + 49.36 + 41.36 となります。スイッチング注文は手数料ごとに 1 回計算され、1 日あたり 1% の利益があり、年率換算の収益率は 365% になります。これが資金調達レート裁定取引の最も基本的なロジックです。
2. 資金調達レート裁定取引に関する注意事項
ただし、上記の仮定はすべて理想的な状況です。実際の運用では、次の点に注意する必要があります。
- 資金調達金利の継続性 一般に、金利の異常は、一方的な市場ポジションが急激に増加する場合に発生します。したがって、金利の継続性が過去 7 日間にあるかどうかを確認する必要があります。同じ方向です。
・金利差が手数料と同等かどうか 1回の裁定取引の金利差が手数料と同等にならない場合（スイッチ注文は1回計算する必要があることに注意）、調達レートを2～3回継続する必要があります。したがって、金利スプレッドが低すぎる場合、注文は発行されません。
- 双方の価格差を裁定する 簡単に言えば、ロングサイドが低いポイントでオープンし、ショートサイドが高いポイントでオープンできることを願っています。関税の差は逆になりますので、後述するように、利息の差を稼いで価格の差を失わないように注意してください。
3. 契約裁定取引の活用
さまざまな取引所でレバレッジを適用したスポット レートと契約レートの間のスプレッドを確認します。
資本金利裁定取引のターゲットは実際には似ていることがわかりますが、同時に、各取引所には通常、レバレッジ無利子枠があり、金利が比較的低いため、見てください。年換算の利回りは純粋な融資の金利スプレッドよりも高くなるそうです。レートが持続可能かどうかを確認するために、3 日間の累積レートと収入にも注目することもできます。ただし、注意すべき点は、レバレッジではスポット商品の売買が行われるため、手数料が契約の手数料よりも高くなるということです。達成できるレバレッジ倍数も契約よりも少なくなりますが、資金が少ないユーザーが参加したい場合は、取引所間でレート裁定を行う方が使いやすく、価格差も同様に支払う必要があります。資金調達レートの裁定取引として注目されています。
4. 基本的なロジックを紹介した後、個人投資家が平静を保つための便利なツールを共有しましょう。
AIコイン：aicoin.com
現在、AICoin は、ユーザーが API に無料で接続してバイナンスと OKX で取引所間資本レート裁定取引を実施し、契約裁定取引を利用できるようにサポートしています。ダッシュボードをクリックするだけで、現在どの原資産にスプレッドがあるか、および 3 日間の年率が適用されているかどうかを確認できます。現時点でのスプレッド率とポジションの総数は何ですか? 最良の指標は次のとおりです。
1. 年換算レートは十分に高い
2. 市場は 3 日間続きます。
3. ロング契約とショートスポットのレバレッジ裁定の観点からは、逆スプレッドで市場に参入し、正スプレッドでエグジットするのが最善です。
4. ポジションの総量が 1,000 万 u を超え、流動性が比較的エントリーとエグジットをサポートできます。
上記の 4 つの寸法を整理したら、注文するかどうかを決定できます。
5.AICOINの実際の運用
OKX の $PERP レバレッジ契約アービトラージを例に取ってみます。現在のスプレッド率、年率リターン率、サポートされているレバレッジ倍率、現在および予想される資金調達率の確認を確認できます。
1. 年率収益率は 165.118% と推定されます ✓
2. 現在および予想される資金調達率は両方ともマイナスです ✓
3. トリプルレバレッジのサポート ✓
4.スプレッド率は0.14%✕
システムが推奨するエントリー価格スプレッド率は -0.07% であることがわかります。そのため、裁定取引市場に参加したい場合は、価格差に達する限り最初にパラメーターを設定し、システムに手伝ってもらうことができます。自動的に購入され、出口は逆に
6. 戦略的考慮事項
- 出入りする際に手数料が収入を食いつぶさないように注意してください。グループの友人の経験によると、注文を転送する前に元本の保証収入の 2% を超える可能性があります。
・手数料を支払う側の元本は減少し続けるため、リバランスに注意する ・低レバレッジであっても、極端な市況に遭遇するとポジションが強制決済されるため、ストッププロフィット、ストップロスの設定に注意する
- 未決注文の流動性に注意する 一部の小規模時価プロジェクトは年換算リターンが非常に高いですが、エントリーとエグジットに時間がかかります。
- 取引所が提供する無利子枠と手数料の計算に注意することで、よりスムーズに裁定取引を行うことができます。
- 一部の取引ペアの手数料は 8 時間ごとに計算されません。取引所の発表にご注意ください。