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投稿19｜59コインのトレードは分散ではなかった：売買代金の61.29%が4つの市場に集中

当月、私は59ペアを取引しました。最初は分散しているように見えます。しかし名目出来高（notional turnover）で並べ替えると別の姿が見えてきます：$RIVER は約160,377.70 USDT、$ETH USDC先物は約105,893.46 USDT、$VVV 、そして$BTC USDC先物は約81,235.79 USDT。

これら4つの市場が生み出したのは合計で約434,348.69 USDTで、全体の708,711.29 USDTの売買代金の61.29%を占めました。多数の銘柄があることは、リスクや取引コストが均等に分配されていることを意味しません。口座の結果は、依然として取引回転率の高い一部の市場に支配されていました。

誤った分散が別の問題を生みます。新しく追加するすべてのシンボルには、流動性、メンテナンス証拠金の区分、ファンディング、スプレッド、ニュースリスクがそれぞれ異なります。取引が速すぎると、銘柄を増やしてもリサーチの深さは増えません。

より役に立つ見直しでは、各シンボルについて3つの割合を使います：売買代金に占める割合、手数料に占める割合、そして純利益（ネットPnL）に占める割合。あるシンボルが繰り返し高い出来高と高い損失を同時に持つなら、注意を「分散」するために60番目の市場を追加する前に、その取引頻度を下げてください。

自分の取引データに基づくものです。投資助言ではありません。

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