kmnous

#VJAnalysis | k=5 逆ボラティリティ加重
現在のマルチアセット：
#KMNOUS 0.08742 (+5.82%) | #METISUS 1.64 (+8.14%) | $DUSK 0.3215 (+4.27%) | $KAT .5123 (+6.91%) | $ARK 1.278 (+7.63%)
定量指標
• ポートフォリオ・ボラティリティ：41.6%（目標42%）
• エッジスコア：0.82%
• 総エクスポージャー：132%（5トークン、均等加重）
• 実現損益（3日）：+24.8%（前週比+8.2%）
シグナル構成
トレンドフィルター：強気 87% | ボラティリティ環境：低ボラ 32% | 相関リスク：低 18%
リスクモデル
ポジションサイズ = 1/k × (1/σ) | ボラティリティ目標 42% 年率 | ケリー k=5 | 1時間ごとにリバランス | レバレッジ上限 25倍
バックテスト 2023-2025
勝率 58.7% | プロフィットファクター 1.91 / 2.34 | シャープレシオ 2.34 | 最大DD –9.2%
システム状況：アルゴ稼働中 • ロング寄り • マルチアセットモード
感情より数学。#VJAnalysis