impliedvolatility

$BTC | ビットコインのオプション市場のボラティリティは、数年来の低水準に向けて縮小しています。ボラティリティは割安です。SatoshiMacro Modelでは、Deribitの30日間インプライド・ボラティリティ指標は本日、3.4パーセンタイルを示しています。これは48指標パネルで最も低いティアスコアで、DVOLの実数値は37.7です。デスクでは、このようなボラティリティの急低下を「一息つく」サインではなく、再び仕込む機会と捉えました。ひとつのヘッドラインで、カーブは急速に再評価される可能性があります。SMMの調整済みスコアは依然38.1で、判定はニュートラルです。この入力が占めるのは1ティアの20％であり、モデル全体ではないからです。私の見方では、ここでオプション市場が静かなことは安全を意味しません。実際の制約は確信度ではなく、暗号資産デリバティブに対するASICの個人向けCFDレバレッジ上限（2:1）です。これはパーセンタイルであり、予測ではありません。

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ボラティリティ指標：IV（インプライド・ボラティリティ）の影響

タイトル：インプライド・ボラティリティ：オプション・トレーダーの秘密の指標 🌊📊

​内容：

インプライド・ボラティリティ（IV）は、今後の市場に対する「神経質さ」や「値動きの大きさ（変動幅）」への期待を表します。

​📌 あなたのポジションへの影響：

​IVクラッシュ：金利決定やハー ビング（Halving）などの大きなイベントの後にボラティリティが急落すると、価格が動かなくてもプレミアムの価値がしぼみます。

​低ボラティリティを買う：IVが最も低いときにオプションを買うことで、リスク/リターンの比率がより有利になります。

​IVの水準を確認せずにオプションを取引しないでください！

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変動性：オプション価格の鍵

​見出し：インプライド・ボラティリティ（IV）：オプション価値を生み出すエンジン 🌊📊

​内容：

インプライド・ボラティリティ（IV）は、基礎となる原資産の将来の値動きに関する市場の見通しを反映します。

​📌 なぜインプライド・ボラティリティは重要なのか？

​IV高：予想される値動きの振れ幅が大きいため、オプションのプレミアムがより高くなります

​IV低：オプションのプレミアムはより安価です。

​変動性の拡大または縮小の局面を見分けられると、自分の契約を購入するタイミングを最適化できます。

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$BTC の下落がさらに深まる中、オプション市場（#options ）は、投資家が次の大きな動きに向けて織り込むリスク、ボラティリティ、そして可能性の価格付けを見直しています。
以下は、ビットコインのオプションデータが明らかにする投資家のポジショニング、ボラティリティ、市場センチメントです。👇
BTCの売り波が続くことで、#DVOL 指数は上昇しており、これは将来のボラティリティが段階的に再評価されていることを示しています。この動きは不確実性の高まりを反映していますが、インプライド・ボラティリティ（#ImpliedVolatility ）は、過去の大きな混乱期に市場が記録したピーク水準からは依然として大幅に低いままです。
ビットコインが5万8,000ドルの水準から回復したにもかかわらず、Skewは依然として明確にプラスであり、売り（Puts）に関する契約が買い（Calls）に関する契約よりも価格プレミアムの上乗せで取引されていることを意味します。
6月に記録した高水準からの下がりが示す通り、防御的なポジショニングは徐々に落ち着き始めているものの、下落局面をヘッジするための需要は続いています。
BTCがネガティブ・ガンマ領域（#NegativeGamma ）で引き続き取引される中、市場メイカーによるヘッジ取引は価格変動を増幅する動きが続いています。インプライド・ボラティリティの上昇と、売りオプション契約への需要の継続とあわせて、オプション市場は依然として慎重なディフェンシブ姿勢を維持しています。