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📊 ハースト指数: 市場行動について何を教えてくれるのか

取引戦略を開発またはテストする前に、価格データの性質を理解することが重要です。このための強力な統計ツールの1つがハースト指数 (H) であり、時系列データにおける長期的なメモリを測定します。

🧠 それは何を意味するのでしょうか？

ハースト指数は市場行動を3つのレジームに分類するのに役立ちます:
📉 H < 0.5 - 平均回帰: 価格は時間とともに平均に戻る傾向があります
🔄 H ≈ 0.5 - ランダムウォーク: 価格は予測不可能に振る舞い、ブラウン運動のようです
📈 H > 0.5 - トレンド: 価格の動きには持続性とモメンタムがあります

これは単独で直接的な取引シグナルではありませんが、価格が構造的にどのように振る舞うか、トレンドになるのか、回帰するのか、ランダムに振る舞うのかについての重要な文脈を提供します。

📊 戦略にとってなぜ重要なのか:

平均回帰市場では、平衡からの逸脱が時間とともに修正されることがよくあります✨

トレンド市場では、持続性がモメンタム戦略を有利にすることがあります🚀

ランダムなレジームでは、価格の動きは信頼性をもって利用するのが難しいかもしれません📉

💬 ハースト指数のような統計ツールを使って市場のレジームを測定していますか、それとも移動平均やボラティリティのような伝統的な指標に頼っていますか？👇

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