#量化 #短线交易策略 盘感杀手🥷量化小测试第2期
每小时的第一分钟的波动率是否显著高高于剩余的59分钟?
欢迎大家根据自己的经验投票猜一下本次结果。
如果有想测试的问题也可以评论区留言,我会挑选一部分有趣的问题进行回测。
关注盘感杀手,答案将会在下一期为您揭晓!
==========以下是上期回测结果============
(使用了币安近一年的BTC现货数据进行回测)
如果BTC价格连续下跌n分钟(n>=4),并且第n+1分钟止跌,请问第n+2分钟的上涨下跌概率是否显著偏离50%?
详细统计分析:
总有效样本数: 14608 (连续下跌并止跌)
下一分钟方向分布:
上涨: 7452次 (51.0%)
下跌: 7156次 (49.0%)
结论:这里的确有1%的胜率优势,但考虑到手续费/滑点,可能还不足以获取到足够多的ev,可以结合更多指标进行信号的优化。