ロンググリッド / ショートグリッドとは?

Binance
2021-04-15 04:03

グリッド取引とは?

グリッド取引は、先物契約の売買を自動化するものです。設定された価格帯の中で、あらかじめ設定された間隔で市場に注文を出すことができるように設計されています。グリッド取引は、価格が一定の範囲で変動するボラティリティーの高い市場や横ばいの市場に最適です。これは小さな価格変動で利益を得ようとする手法です。
グリッド取引についての詳細はこちら。

ロンググリッド / ショートグリッドとは?

ロンググリッド / ショートグリッドは、グリッド取引システムの中で市場のトレンドに合わせて取引を行うトレンドフォロー戦略です。つまり、自分の分析に基づいて最初のポジション(ロングまたはショート)をオープンすると同時に、市場のボラティリティーやレンジの状況を利用して、所定の間隔で買い指値や売り指値注文を行うことができます。
例えば、トレーダーはBitcoinに対する強気の見方を表明するために、BTCUSDTの初期ロングポジションをオープンし、同時にBTCUSDTの市場価格より$1,000下がるごとに買い注文を出し、同時にBTCUSDT契約の市場価格より$1,000上がるごとに売り注文を出すことができます。これにより、トレーダーはグリッド取引システムの中で基本的なトレンドに合わせて取引することができます。
ロンググリッド / ショートグリッドとニュートラルグリッドの決定的な違いは、最初のオープニングポジションです。ロンググリッド戦略では、ユーザーは最初にロングポジションを開きます。逆に、ショートグリッド戦略の場合は、最初にショートポジションをオープンします。

ロンググリッド / ショートグリッド取引戦略の設定

グリッド取引BOTは、ユーザーが設定したパラメーターに基づいて、売買の指値注文をシステム的に実行します。ここでは、初めてのロンググリッド / ショートグリッド戦略を設定する方法をご紹介します。
1.先物取引のインターフェースにアクセスし、上部メニューバーの 「グリッド取引」 をクリックします。
最初に選択が必要なパラメーターは、取引BOTがデプロイされるコントラクトです。この例では、BTCUSDT先物契約を使用します。
次に、グリッド取引パネルで、ロンググリッド / ショートグリッド戦略のパラメーターを入力します。必要なパラメーターは以下の通りです:
  • 価格帯の上限と下限
  • 設定された価格範囲内に発注される注文数
  • 各グリッドオーダー間の幅
  • 当初証拠金
また、現在の市場価格がグリッド取引範囲よりも大きい場合、グリッド戦略はゼロポジションで開始されます。
3. 次に、ポジションの当初証拠金を割り当てます。システムは、グリッド数、レバレッジ、および戦略の価格帯に基づいて、当初証拠金の値を計算します。なお、グリッドの密度が高いほど、対応する当初証拠金は大きくなります。
なお、各グリッドオーダーの想定元本は最低条件を上回る必要があります。グリッドの数を減らすか、当初証拠金を増やすことで、各グリッドの最小想定元本を確実に満たすことができます。
当初証拠金不足のお知らせ
当初証拠金が最低必要額に満たない場合、グリッド戦略の有効化に必要な当初証拠金の最低額を示す通知が表示されます。
清算されないように、お客様の利用可能残高と維持証拠金が当初証拠金を上回っていることをご確認ください。
4.「作成」 をクリックして、グリッドの注文を行います。

詳細設定

また、グリッド取引BOTには、ポジションやリスクをよりよく管理するための機能が充実しています。その1つがトリガー価格です。トリガー価格とは、グリッド取引BOTが有効化する際にあらかじめ設定された価格レベルのことです。これにより、市場の状況が基準を満たしたときに、システムが有効となるタイミングを指示することができます。
グリッド取引がトリガーされると、システムはパラメーターに応じて資産の価格帯をいくつかのグリッドレベルに分割し、各価格帯に保留注文を設定します。資産の価格が下がったときには買い注文が実行され、高値ではすぐに売り注文が出されます。資産の価格が上昇したとき、売り注文が執行されると同時に、低い価格で直接買い注文が出されます。この戦略では、安く買って高く売ることで、不安定な市場環境でも利益を上げることができます。
さらに、グリッドポジションにストップロスを設定することも可能です。資産の価格がストップロスの範囲を下回るか上回ると、お客様のグリッドポジション全体がクローズされます。この機能は、市場が不利な動きをしたときに、お客様のポジションが過大な損失を被るのを防ぐためのものです。
取引状況を確認するには、「アクティブ・グリッド」 のタブをクリックして、グリッドの取引情報を確認します。
グリッドトレーディングシステムを終了するには、「終了」をクリックします。

ショートグリッドの例

設定された価格帯が$9,800から$10,200の間で、グリッド数量が4のショートグリッド戦略を検討してください。
各価格での売り指値注文の数量を1とし、当初の市場価格(最新の取引価格)を$10,010とします。次のシナリオでは、ショートグリッド戦略がどのように動くかを示しています。
価格注文
$10,200売り
$10,100売り
$10,000売り
$9,900売り
$9,800売り
この場合、最も低い売り指値注文($9,800)は除外され、その後の売り指値注文は$9,900から$10,200まで上向きに発注されます。最初のポジションが$9,900と$10,000の価格間で取引された場合、最初のグリッド注文は2となり、グリッドは次のように更新されます:
現在の市場価格は$10,010のため、$9,900と$10,000の売り注文を初期ポジションとして成立させます。最初のポジションが満たされると、次の低い価格で買い注文が出されます。グリッド・リミット・オーダーは次のように更新されます。
価格注文
$10,200売り
$10,100売り
$10,000-
$9,900買い
$9,800買い
要約すると、ショートグリッド戦略では、最初の売り指値注文が最初のショートポジションを誘発します。同時に、設定されたグリッドの最も高い境界に向かって、後続の売り指値注文が昇順に入力されます。そして、最初のショートポジションがトリガーされると、戦略のパラメーターに応じて設定された買い指値注文が市場に出されます。
同様に、ロンググリッド戦略は最初の買い指値注文が満たされると有効化します。その後、すべてのグリッド注文が入力されます。

ロンググリッド / ショートグリッドの損益計算

ロンググリッド / ショートグリッド戦略の損益計算では、一致利益と不一致損益の合計を考慮します。この場合、完了した取引は一致した取引として記録され、一部完了した取引は一致しない取引として記録されます。一致取引とは、グリッド戦略のすべてのショートポジション(またはロングポジション)に、対応する買い注文(または売り注文)が一致していることを意味します。
インデックス定義方法論
アンマッチ実現損益不一致グリッド取引の損益について(直近の契約価格 - アンマッチ分のグリッドペアの平均価格) * アンマッチ分の数量
合計実現損益 設立当初からの実現損益の合計マッチグリッド収益 + アンマッチグリッド損益
利回り 合計リターンROIROI = 総利益 / 当初証拠金 * 100%
年間収益率 年率換算合計リターン APRAPR = ROI * 年/T, T は戦略の実行時間

グリッド戦略のトータル利益の算出方法

総利益を計算する方法は2つあり、1つ目は一致していない実現損益と一致した利益を使用する方法、2つ目は実現した利益と未実現損益を使用する方法です。

実現利益 & 未実現損益の方法論。

総利益 = 実現利益 + 未実現損益
まず、正味の実現利益を計算します。正味実現利益は、グリッド戦略の全注文完了時の総実現利益から手数料総額を差し引いたものです。
注:各トレードで支払われた手数料は、 トレード履歴ページ から確認することができます。
計算方法:
実現利益合計 = 0.20596000 + 0.13932000 + 0.07268000-0.00642000 ー (0.00123038 + 0.00122238 + 0.00121439 + 0.00321511 + 0.00321511 + 0.00321511 + 0.00482797 + 0.00483002 ) = 0.38535442
次に、未実現損益を計算します。未実現損益は、オープンポジションの最終価格とエントリー価格の差に基づいて計算されます。未実現損益とエントリー価格は、以下のように「ポジションと注文」ウィンドウで確認することができます。
最後に、正味の実現利益と未実現未損益両方を加えて、総利益を導き出します。
計算方法:
総利益 = 正味実現利益 + 未実現損益 = 0.38535442 + 0.26 = 0.64535442 USDT
不一致実現損益と一致実現利益の方法論。
総利益 = 一致利益 + 不一致損益
総利益を計算するには、まず実現利益を決定しなければなりません。実現利益は、利益の合計で、以下のように「確定」タブで確認することができます。
計算方法:
例えば、一致したオーダーが3つあった場合。
一致した利益の合計 = 0.20151451 * 3 = 0.60454353 USDT
次に、不一致利益を計算します。不一致利益は、不一致約定グリッド注文の未実現利益です。最後の価格と平均価格の差に基づいて計算されます。一致していない注文価格を満たしています。
不一致注文の平均約定価格 = (∑不一致注文の総量) / (∑不一致注文の数量)
例えば、以下のように(スクリーンショットを参照)、一致が保留されている完了済みの注文があるとします。
その後、平均は不一致注文の約定価格 = (10.047124000 + 10.047124000 + 10.047124000) / (0.004 + 0.004 + 0.004) = 2511.781
不一致実現損益 = (最終価格 ー 不一致注文の平均約定価格) * 現在のポジション
注:現在のポジションは、ロングポジションの場合はプラス、ショートポジションの場合はマイナスです。
最後の価格が2522であれば、ポジションサイズは不一致注文の合計サイズに等しく、0.012となります。
したがって、不一致の実現損益 = (2522 ー 2511.781) * 0.012 = 0.122628
最後に、計算された一致利益と不一致実現損益を合計します。
総利益 = 一致利益 + 不一致実現損益 = 0.60454353
+ 0.122628 = 0.72717153 USDT

ポジションマッチを行う方法

ポジションはファーストインラストアウト(FILO)の手法でマッチングされます。FILOでは、先に埋まった注文は最後にマッチングされます。
ロンググリッド戦略が次のような順番で満たされているとします:
価格注文シーケンス
$10,200買い1位
$10,100買い2位
$10,000買い3位
対応するセルオーダーは、以下の順序でマッチングされます:
価格注文シーケンスマッチしたシーケンス
$10,200買い1位3位
$10,100買い2位2位
$10,000買い3位1位
このように、最後の買い注文($10,000)は、対応する$10,100の売り注文と一致します。その後、残りの買い注文は、それぞれより高い販売価格でマッチングされます。