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Cosa sono le posizioni di trading con margine isolato

2021-09-22 04:19

Cosa sono le posizioni di trading con margine isolato?

Le posizioni di trading con margine isolato vengono utilizzate per calcolare il costo e il profitto/perdita di una posizione nelle transazioni storiche. La posizione con margine isolato non dipende dall'importo dei fondi sul tuo conto o dallo storico dei tuoi prestiti. Al contrario, per effettuare il calcolo utilizza i dati aggregati ricavati dalle transazioni storiche (long e short) della coppia di trading. Le informazioni sulla posizione vengono ricalcolate e aggiornate ogni 5 minuti. Ad esempio, se effettui uno scambio con margine nei 5 minuti precedenti al ricalcolo effettuato dal sistema, il valore della posizione e i calcoli del profitto/perdita saranno basati sui calcoli prevalenti. 

Perché il calcolo delle posizioni di trading del margine isolato è utile nel trading?

Se apri una posizione long/short con margine su una serie di transazioni, il calcolo delle posizioni di trading con margine isolato può essere utilizzato per calcolare il costo medio delle tue operazioni. È una soluzione pratica per verificare i profitti e le perdite e il valore della posizione in base allo storico della tua attività di trading, in modo da poter prendere decisioni di investimento migliori.

Domande frequenti

1. Come calcolare le posizioni di trading con margine isolato/con margine aggregato?
La posizione di trading si riferisce all'importo netto di acquisto (long) /di vendita (short) di un asset che hai negoziato in una particolare coppia di trading isolata da quando hai aperto la posizione iniziale. Ad esempio, se è stata aperta una posizione con margine su una serie di transazioni, è possibile utilizzare il calcolo cumulativo per determinare l'entità della posizione netta. 
Supponiamo di aver aperto una posizione con margine isolato BTCUSDT e di aver effettuato una serie di transazioni dopo la posizione iniziale. La quantità netta di acquisto dopo ogni transazione è la seguente:
DataFai tradingQuantitàAcquisto netto cumulativo (posizione di trading)Direzione
T+1Compra10 BTC10 BTCLong
T+2Vendi7 BTC3 (= 10 - 7) BTCLong
T+3Vendi2 BTC1 (= 3 - 2) BTCLong
T+4Vendi5 BTC-4 (= 1 - 5) BTCShort
T+5Compra4 BTC0 (= -4 + 4) BTCNullo
A T+3, si avrai una posizione long di 1 BTC.
A T+4, avrai una posizione short di 4 BTC
A T+5 non avrai alcuna posizione.
*Presupponendo che a T+3 hai una posizione long di 1 BTC e che detieni 1 BTC sul tuo conto con margine, se trasferisci 1 BTC al tuo conto spot, vale a dire non rimane nessun asset in BTC sul suo conto con margine isolato, la tua posizione di trading sarà ancora una posizione long di 1 BTC.
2. Come calcolare il prezzo di costo in posizioni con margine isolato?
Per le posizioni long:
Prezzo di costo = ∑ (Quantità di acquisto * Prezzo di acquisto) / Dimensione della posizione (poiché la posizione iniziale è stata aperta) 
In questo caso, tutte le posizioni long aggiuntive successive alla posizione iniziale verranno conteggiate e ricalcolate per determinare il nuovo prezzo di costo. 
Per le posizioni short
Prezzo di costo = ∑ (Quantità di vendita * Prezzo di vendita) / Dimensione della posizione (poiché la posizione iniziale è stata aperta)
In questo caso, eventuali posizioni short aggiuntive successive alla posizione iniziale saranno considerate e ricalcolate per determinare il nuovo prezzo di costo.
Una media ponderata tiene conto della quantità e del prezzo acquistati con ogni transazione. In altre parole, se acquisti altri 2 BTC, il prezzo che paghi influirà sulla media in misura superiore rispetto all'acquisto di 1 solo BTC. Quando una posizione ritorna a zero o cambia direzione, il prezzo di costo verrà ricalcolato. 
Per aiutarti a capire meglio, fai riferimento al seguente esempio:
DataFai tradingQuantitàPrezzo di esecuzionePosizioni di tradingPrezzo di costo
T+1Compra1 BTC38.000 USDTLong 1 BTC38.000 USDT
T+2Compra2 BTC40.000 USDTLong 3 BTC
1* 38.000+ 2*(40.000)/(1+2) = 39.333,333333 USDT
(Il prezzo di costo è ricalcolato man mano che accumuli più asset nella stessa posizione.)
T+3Vendi1 BTC39.000 USDTLong 2 BTC 
39.333,3333 USDT
(Nessun'altra operazione nella stessa direzione. Pertanto, la posizione e il prezzo di costo sono rimasti invariati.)
T+4Vendi3 BTC45.000 USDTShort 1 BTC
45.000 USDT
(Venduti i restanti 2 BTC a 45.000 USDT e avviato uno short di 1BTC allo stesso prezzo.)
3. Cos'è il PNL variabile?
I profitti e le perdite variabili sono i profitti e le perdite non realizzati di una posizione calcolati in base al prezzo dell'indice e al prezzo di costo. La formula per il profitto variabile è come segue:
PNL variabile per le posizioni long = Dimensione posizione × (Prezzo indice - Prezzo costo);
PNL variabile per le posizioni short = Dimensione posizione × (Prezzo costo - Prezzo indice).
Per esempio,
Trading long:
Supponiamo che tu abbia 3 BTC su una posizione long nella coppia isolata BTCUSDT e che il prezzo di costo sia di 40.000; il prezzo dell'indice di BTCUSDT è di 50.000. I profitti e le perdite variabili saranno = 3* (50.000 - 40.000) = 30.000 USDT.
Trading short:
Se detieni una posizione short di 3 BTC mentre il prezzo di costo e il prezzo dell'indice rimangono invariati, il tuo PNL variabile sarà = 3* (40.000 - 50.000) = -30.000 USDT
4. Cos'è il PNL totale?
Il PNL totale si riferisce al profitto e alla perdita totali delle tue posizioni.
Il PNL totale viene calcolato come = Quantità di acquisto netta (di tutte le operazioni precedenti) * Prezzo indice - Valore di mercato netto di acquisto
*Quantità di acquisto netta = Quantità della posizione dell'ordine di acquisto - Quantità di posizioni di vendita (asset di trading)
Valore netto del mercato di acquisto = Importo degli ordini di acquisto scambiati - il numero di ordini di vendita scambiati (asset della quotazione)
*Nota: il calcolo del PNL nello storico degli ordini con margine utilizza anche il calcolo del PNL totale. Puoi accedere allo storico ordini con margine e selezionare un periodo di tempo specifico per il calcolo del PNL.
Ad esempio, ecco i dettagli di trading di una coppia isolata BTCUSDT:
DataFai tradingQuantitàPrezzo di esecuzione
T+1Compra10 BTC30.000 USDT
T+2Vendi7 BTC32.000 USDT
T+3Vendi2 BTC33.000 USDT
Supponiamo che l'ultimo prezzo indicizzato della coppia BTCUSDT sia 36.000.
Quantità netta di acquisto = 10 - 7 + 2 = 5 BTC
Valore di mercato netto di acquisto = 10*30.000+ 2*33.000 - 7*32.000 = 142.000
Totale profitti/perdite = 5*36.000 - 142.000 = 38.000 USDT
5. Cos'è il PNL realizzato?
Il PNL realizzato si riferisce al profitto o alla perdita delle operazioni che hai portato a termine. Può essere calcolato in base alla seguente formula:
PNL realizzato = PNL totale - PNL variabile
 Facciamo riferimento alla tabella sopra. Supponiamo che l'ultimo prezzo dell'indice BTCUSDT sia di 36.000. 
La dimensione della tua posizione a T+3 sarà 5 BTC 
Il costo di ogni BTC è 10*30.000 + 2*33.000) /12 = 30.500 USDT.
Il profitto e la perdita realizzati sono pari a 38.000 - (5*(36.000 - 30.500)) = 10.500 USDT.