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Come calcolare i profitti e le perdite per i contratti future

2021-07-29 10:30
I calcoli relativi a profitti e perdite si basano sul collaterale del contratto. Ad esempio, un contratto USDT-margined sarà denominato in USDT. Mentre i contratti coin-margined su BTC saranno denominati in BTC. 
Si noti che i profitti e le perdite non realizzati sono calcolati in base al mark price, mentre i profitti e le perdite realizzati sono calcolati in base all'ultimo prezzo. 

Calcolo di profitti e perdite per contratti coin-margined (BTCUSD)

Un contratto coin-margined su BTC è denominato, collateralizzato e regolato in Bitcoin, il che significa che Bitcoin viene usato come valuta di base. Ciascun contratto coin-margined su BTC rappresenta 100 USD e, di conseguenza USD è la contro valuta. Poiché ogni contratto rappresenta una quantità fissa di USD, ciò significa che Bitcoin viene utilizzato per finanziare il margine iniziale o per calcolare profitti e perdite. 
Supponiamo che tu abbia acquistato 100 contratti perpetui Bitcoin-margined (100 x 100 USD = 10.000 $) a 50.000 $ ciascuno. In questo modo, stai essenzialmente vendendo 10.000 USD e acquisti un valore equivalente di Bitcoin (10.000/50.000 = 0,2 BTC).
Supponiamo che il prezzo di Bitcoin sia salito a $55.000 e che desideri ottenere profitti dal trading effettuato. Per chiudere la posizione, acquisti 10.000 USD in contratti e contemporaneamente vendi l'equivalente di Bitcoin (10.000/55.000 = 0,1818 BTC).
In questa operazione, il tuo profitto verrà calcolato come segue: Quantità di Bitcoin all'entrata - Quantità di Bitcoin all'uscita = 0,2 - 0,18 = 0,0182 BTC.
In breve, la formula per profitti e perdite sarà:
((1 / Prezzo di entrata Futures) - (1 / Prezzo di uscita Futures)) * Dimensione della posizione
((1/50.000) - (1/55.000)) * (100 contratti x 100USD) = 0,0182 BTC
Esempio di posizione short:
Short BTCUSD 0925 trimestrale (Compra USD, Vendi BTC): 
((1 / Prezzo di entrata futures) - (1 / Prezzo di uscita Futures)) * (Dimensione posizione * -1)
((1/50.000) - (1/45.500)) * (100 contratti x 100 USD) = 0,0198 BTC

Calcolo di profitti e perdite per contratti USDT-margined (BTCUSDT)

Supponiamo di acquistare (long) 10.000 USDT di contratti perpetui BTCUSDT a 50.000 USDT. Il prezzo aumenta e si esce a 55.000 USDT. Il tuo profitto sarà:
((1 / Prezzo di entrata Futures) - (1 / Prezzo di uscita Futures)) * Dimensione della posizione
( 1 / 50.000 - 1 / 55.000 ) * 10.000 = 0,018182 bitcoin
Conversione in USDT = 0,018182 * 55.000 USDT = 1.000 USDT 
Supponiamo che tu abbia venduto (short) 10.000 USDT di contratti perpetui BTCUSDT a 50.000 USDT. Il prezzo diminuisce e si esce a 45.000 USDT. Il tuo profitto sarà:
((1 / Prezzo di entrata futures) - (1 / Prezzo di uscita Futures)) * (Dimensione posizione * -1)
 (1 / 50.000 - 1 / 45.000) * -10.000 = 0,022 Bitcoin
Conversione in USDT = 0,022 * 45.000 USDT = 1.000 USDT 

Come calcolare PNL non realizzato e ROE%

Contratti future USDⓈ-M

  • Gli utenti scelgono il mark price come base del prezzo:
PNL non realizzato = dimensione della posizione * direzione dell'ordine * (mark price - prezzo di ingresso)
ROE% = PNL non realizzato in USDT / margine di ingresso = (mark price - prezzo di ingresso) * direzione dell'ordine * dimensione ) / (position_amount * contract_multiplier * mark_price* IMR)
*IMR = 1/Leverage
  • Gli utenti scelgono l'ultimo prezzo come base del prezzo:
PNL non realizzato = dimensione della posizione * direzione dell'ordine * (ultimo prezzo - prezzo di ingresso)
ROE% = PNL non realizzato in USDT / margine di entrata = ( (prezzo ultimo - prezzo di entrata) * direzione dell'ordine* dimensione) /(position_amount * contract_moltiplicatore * mark_price* IMR)
* direzione dell'ordine: 1 per ordine long;-1 per ordine short

Contratti future COIN-M

  • Gli utenti scelgono il mark price come base del prezzo:
PNL non realizzato= Position_size * contract_multiplier * Direzione dell'ordine * (1 / Prezzo di ingresso - 1 / Prezzo di contrassegno)
ROE% = PNL non realizzato * mark price / abs(dimensione) * contract_moltiplicatore * IMR
  • Gli utenti scelgono l'ultimo prezzo come base del prezzo:
PNL non realizzato= Position_size * contract_multiplier * Direzione dell'ordine * (1 / prezzo di ingresso - 1 / prezzo più recente)
ROE% = PNL non realizzato * mark_price/abs (taglia) * contract_moltiplicatore * IMR