Che cos'è il grid trading spot?
Il trading spot a griglia è una strategia di trading quantitativo che utilizza bot di trading per automatizzare l'acquisto e la vendita di asset sul mercato spot. Effettua ordini sul mercato a intervalli preimpostati all'interno di un'oscillazione di prezzo già configurata. Quando gli ordini vengono posizionati al di sopra e al di sotto di un prezzo stabilito, creano una griglia di ordini basati su prezzi che aumentano e diminuiscono in via incrementale. In questo modo, viene costruita una griglia di trading.
Puoi usare il grid trading spot di Binance nei mercati volatili, quando i prezzi fluttuano all'interno di intervalli specifici. il grid trading mira a realizzare dei profitti sfruttando le piccole variazioni dei prezzi. Il trading quantitativo ti aiuta a fare scambi in maniera razionale e ad evitare la FOMO, dove possibile.
Parametri per il grid trading spot
1. Saldo attuale
Il saldo attuale si riferisce al saldo totale dell'asset base e dell'asset quotazione negli ordini della tua griglia in esecuzione, incluse le commissioni riservate.
Saldo totale dell'asset quotazione = Prezzo totale dell'ordine aperto di acquisto*Quantità per ordine (rappresentato nell'asset quotazione)
Saldo totale dell'asset base = Numero totale di ordini di vendita*Quantità per ordine (rappresentate nell'asset base)
In questo esempio, l'ultimo prezzo è 0,7760 USDT, la quantità per ordine è 14 XRP e il numero totale di ordini Vendi è 26.
Pertanto, il prezzo totale dell'ordine di acquisto aperto = 0,7696 + 0,7643 + 0,7590 + 0,7537 + 0,7484 = 3,795 USDT.
Saldo totale dell'asset quotazione = 3,795*14 = 53,13 USDT
Saldo totale dell'asset base = 26*14 = 364 XRP
2. PNL non realizzato
PnL non realizzato = Prezzo totale degli ordini di acquisto aperti * Quantità per ordine + Numero totale degli ordini di vendita * Quantità per ordine * Ultimo prezzo + Commissioni riservate nell'asset base * Ultimo prezzo + Commissioni riservate negli asset quotazione - Investimento totale
Ultimo prezzo:
Quando l'ordine della griglia è ancora in corso, l'ultimo prezzo corrisponde all'ultimo prezzo di mercato della coppia di trading spot. Se l'ordine della griglia è terminato, l'ultimo prezzo corrisponde al prezzo di mercato al quale l'ordine della griglia termina.
Utilizzando lo stesso esempio:
Investimento totale: 369,6556 USDT
Ultimo prezzo: 0,7760 USDT
Quantità per ordine: 14 XRP
Commissioni riservate: 6,0000 USDT + 15 XRP
Prezzo totale degli ordini di acquisto aperti = 0,7696 + 0,7643 + 0,7590 + 0,7537 + 0,7484 = 3,795 USDT
PnL non realizzato = 3,795*14 + 26*14 * 0,7760 + 15 * 0,7760 + 6,0000 - 369,6556 = -16,4216 USDT
3. Ordini abbinati
Un ordine abbinato si riferisce a un ordine di acquisto eseguito al prezzo inferiore e un ordine di vendita eseguito al prezzo superiore.
Il numero di ordini abbinati è usato per calcolare il profitto della griglia.
In questo esempio, l'area 2 contiene 1 ordine di acquisto e 1 ordine di vendita. Questo viene considerato un ordine abbinato. Tuttavia, solo un ordine di vendita è stato eseguito nell'area 1. Pertanto, questo scambio non è un ordine abbinato. Quando l'ordine di acquisto viene abbinato a un ordine di vendita nell'area 1, l'ordine di acquisto appare nell'area 1 e il numero di ordini abbinati aumenta di 1.
Ci sono 178 ordini abbinati in totale, il che significa che questa strategia di grid trading ha eseguito almeno 178*2 = 356 ordini.
4. Profitto della griglia
Il profitto della griglia è il profitto totale generato dalle coppie di ordini di acquisto e vendita eseguite. Viene visualizzato nell'asset quotazione.
Profitto di un ordine abbinato = Prezzo totale dell'ordine di vendita eseguito - Prezzo totale dell'ordine di acquisto eseguito - Commissioni di trading dell'ordine di vendita - Commissioni di negoziazione dell'ordine di acquisto*Ultimo prezzo
Ultimo prezzo:
Quando l'ordine della griglia è ancora in esecuzione, l'ultimo prezzo è l'ultimo prezzo di mercato della coppia di trading spot. Se l'ordine della griglia è terminato, l'ultimo prezzo corrisponde al prezzo di mercato al quale l'ordine della griglia termina.
Nota: se utilizzi BNB per pagare le commissioni di trading, le commissioni BNB verranno convertite nell'asset quotazione al prezzo di mercato quando il tuo ordine a griglia è in esecuzione. Se il tuo ordine a griglia è terminato, per la conversione utilizzerà il prezzo BNB al momento del termine dell'ordine della griglia.
Prendi come esempio quanto sopra. L'ordine a griglia è terminato e il prezzo stop è 46.617,70 USDT.
Il profitto di questo ordine abbinato = 19.09794350 - 18.97818660 - 0.01336856 - 0.00000029*46,617.70 = 0.09286920 USDT
Il profitto della griglia è la somma dei profitti di ogni ordine abbinato.
5. Profitto totale
Profitto totale = Profitto della griglia + PNL non realizzato
6. Rendimento annualizzato
Rendimento annualizzato = Profitto totale / Investimento totale*365 (giorni)*24 (ore)*60 (minuti) / Durata dell'ordine (minuti)
Ad esempio, il profitto totale è di 31,30 USDT, l'investimento totale è di 688,04 USDT e la durata dell'ordine è di 10 giorni 23 ore 55 minuti.
Il rendimento annualizzato = 31,30 / 688,04*365*24*60 / (10*24*60 + 23*60 + 55) = 150,99%
7. Saldo allo stop
Il valore del saldo allo stop si riferisce agli asset base e di preventivo negli ordini in sospeso della griglia al termine dell'ordine. Utilizza lo stesso calcolo del saldo corrente.
8. Asset PnL
Questo significa che tutti i PnL dei tuoi ordini della griglia saranno convertiti nell'asset quotazione e saranno calcolati in base al valore dell'asset quotazione.
Per esempio, quando fai trading con BNB/BUSD, il tuo PnL sarà mostrato in BUSD.
9. Profitto per griglia (profitto/griglia)
Il profitto/griglia è la percentuale di profitto dopo aver abbinato gli ordini di acquisto e vendita su ciascuna griglia. A seconda della modalità di trading (aritmetica o geometrica), è possibile calcolare il profitto/griglia in base al limite superiore della griglia, al limite inferiore della griglia, al numero di griglie e alle commissioni di trading (c): 0,1%.
Il profitto/griglia per le griglie aritmetiche è calcolato come un intervallo. Il rapporto profitto/griglia minimo è generato dalla griglia più bassa, e il rapporto profitto/griglia più elevato è generato dalla griglia più alta.
Differenza di prezzo (d) = (Limite superiore della griglia - Limite inferiore della griglia) / Numero di griglie
Il profitto massimo/griglia = (1 - c)*d / Il limite inferiore della griglia - 2c
Il profitto minimo/griglia = (limite superiore griglia *(1 - c)) / (limite inferiore griglia - d) - 1 - c
Il profitto/griglia per le griglie geometriche è un valore fisso, poiché il rapporto di prezzo di ogni griglia è lo stesso.
Rapporto prezzo (r) = (Limite superiore griglia / Limite inferiore griglia) ^ (1 / Numero di griglie)
Il profitto/griglia = (1 - c)*r - 1 - c
Per esempio, il limite superiore della griglia è 450 e il limite inferiore è 400. Il numero di griglie è 5, e la commissione di trading (c) è dello 0,1%.
Se la griglia è aritmetica, la differenza di prezzo (d) = (450 - 400) / 5 = 10
Profitto massimo/griglia = (1 - 0,1%)*10/400 - 2*0,1% = 2,29%
Profitto minimo/griglia = (450*(1 - 0,1%)) / (450 - 10) - 1 - 0.1% = 2.07%
Se la griglia è geometrica, allora il rapporto profitto/griglia = (1-0,1%)*(450 / 400) ^ (1 / 5) - 1- 0.1% = 2.18%
10. Qtà per ordine
La Qty per ordine si riferisce alla quantità di ciascun ordine a un prezzo diverso durante il grid trading. La Qty per ordine viene confermata solo dopo la creazione dell'ordine della griglia. Il sistema calcolerà automaticamente l'asset base necessario da riservare per le commissioni di trading e l'asset quotazione necessario per effettuare gli ordini di acquisto in base all'importo dell'investimento inserito.
Dopo aver calcolato tutti gli asset necessari, la quantità massima che potrebbe garantire il successo di ogni ordine di griglia è la Qty per ordine.