L'essenza dell'arbitraggio di criptovaluta si riduce all'esecuzione di una rapida serie di transazioni commerciali per guadagnare denaro sulla differenza dei tassi di uno o più asset. Tale scambio può essere effettuato manualmente o utilizzando programmi e bot speciali.
Cos’è l’arbitraggio di criptovaluta
Per guadagnare sul mercato, è necessario acquistare asset a un tasso basso e venderli quando il loro prezzo aumenta. La differenza tra i costi di acquisto e di vendita diventa l'utile netto del commerciante. Il trading di arbitraggio funziona secondo un principio simile.
Il tasso di una criptovaluta alla volta può differire su piattaforme diverse. Ad esempio, Bitcoin può costare $ 20.000 su Binance, ma $ 20.500 su un altro scambio. È questa differenza che i trader di arbitraggio utilizzano per fare soldi.
Una transazione interbancaria viene effettuata in due fasi:
acquistare criptovaluta su una borsa in cui il prezzo è più basso;
vendere lo stesso asset su un’altra borsa dove il prezzo è più alto.
Esiste anche l'arbitraggio intra-borsa, quando gli ordini vengono aperti su una piattaforma. In questo caso, il trader guadagna sulla differenza tra i tassi di un asset in diverse coppie di trading.
Il tasso di una singola criptovaluta dipende da vari fattori. Ad esempio, il prezzo intra-exchange di BTC in coppia rispetto a USDT e BUSD potrebbe differire. Il costo è influenzato anche dalle commissioni di negoziazione e dalle condizioni di prelievo.
Inoltre, la domanda di scambio è importante:
Le grandi piattaforme di trading hanno un elevato livello di liquidità, quindi le loro quotazioni sono il più vicine possibile alla media del mercato.
Nelle borse di piccole dimensioni, la liquidità per le nuove monete potrebbe essere troppo bassa e le quotazioni potrebbero differire in modo significativo dalla media del mercato.
A differenza del trading convenzionale, con l’arbitraggio, l’acquisto e la vendita devono essere effettuati il prima possibile, senza aspettare che la situazione del mercato cambi. Per accelerare questo processo, puoi utilizzare bot speciali.
Guadagno da arbitraggio
Per l'arbitraggio, un trader deve creare e impostare conti su tutte le piattaforme su cui intende guadagnare denaro. Quando fai trading, devi cercare monete i cui tassi differiscono su borse diverse o in coppie diverse.
Durante il giorno, un trader può monitorare un gran numero di grafici. Una volta trovati i valori adeguati, è necessario effettuare la transazione. Esistono programmi e bot speciali che ti consentono di automatizzare questo processo.
Una transazione interbancaria può essere eseguita utilizzando uno dei due algoritmi:
Apri un ordine lungo su una borsa e apri immediatamente un ordine breve su un'altra borsa.
Acquista criptovaluta su un exchange e trasferiscila su un altro exchange per venderla a un prezzo più alto.
Nella seconda opzione, il tasso potrebbe avere il tempo di cambiare in una direzione sfavorevole durante una transazione interbancaria. In questo caso la differenza di prezzo potrebbe scomparire e il trader non guadagnerà nulla. Pertanto, per l'arbitraggio è meglio scegliere criptovalute create su blockchain ad alto rendimento.
Strategie di guadagno
Esistono diversi tipi di arbitraggio di criptovaluta per guadagnare denaro sulla differenza dei tassi.
Arbitrato interbancario
Questo è il modo più popolare per guadagnare denaro sfruttando la differenza dei tassi di cambio delle criptovalute. Più piattaforme vengono utilizzate per l'arbitraggio inter-exchange, più facile sarà trovare un notevole divario tra le quotazioni.
È abbastanza difficile monitorare in modo indipendente la situazione su diversi scambi e monete. Pertanto, i trader utilizzano bot e programmi per automatizzare l’arbitraggio tra scambi.
Tali robot sono in grado di analizzare in modo indipendente centinaia di coppie di trading su dozzine di scambi di criptovaluta (centralizzati e decentralizzati). Le statistiche mostrano che i programmi di trading rappresentano ora fino al 99% delle transazioni di arbitraggio.
I trader a volte acquistano anche segnali per il trading di arbitraggio. In questo caso, il bot o il programma fornisce notifiche su quali criptovalute e su quali scambi devi acquistare o vendere.
Le difficoltà dell’arbitraggio interbancario includono i seguenti fattori:
Restrizioni da parte delle piattaforme di trading. Gli scambi regolati dalle autorità di regolamentazione possono monitorare e bloccare attività sospette.
Possibilità di ritardare il ritiro dallo scambio. Qualsiasi operazione che richieda tempo durante il processo di arbitraggio aumenta il rischio di minori profitti o perdite. Questo fattore è compensato dall’uso di ordini lunghi e corti.
La necessità di tenere conto delle commissioni di transazione e delle transazioni interbancarie. Riducono il profitto derivante dalla differenza tra i prezzi di acquisto e di vendita.
I bot non funzionano correttamente. Un programma che apre automaticamente gli ordini influisce sui profitti e sulle perdite del trader. In alcuni casi, il bot potrebbe iniziare a effettuare operazioni non redditizie. Se non lo spegni in tempo, puoi ricevere una perdita fino al completo azzeramento del deposito.
Il vantaggio principale del trading interborsa è la capacità di realizzare un profitto con quasi nessun rischio. Per l'arbitraggio, il profitto normale derivante da una catena di transazioni è considerato pari allo 0,01%, ma con un trading intensivo è possibile ottenere un reddito più elevato.
Arbitraggio intra-borsa
L’arbitraggio intra-exchange comporta l’esecuzione di una serie di transazioni all’interno di una piattaforma. In questo caso vengono utilizzate almeno tre coppie di trading correlate. Il profitto si ottiene grazie alla forte decorrelazione dei tassi.
Ad esempio, possiamo prendere le attività contingenti:
La criptovaluta X costa $ 1000.
La criptovaluta Y costa $ 100.
In questo caso, 1X costerebbe 10Y. Tuttavia, durante un forte aumento dei volumi di scambio nella coppia X/Y, il tasso potrebbe aumentare, ad esempio, al valore di 1X = 11Y. Allo stesso tempo, i prezzi di entrambi gli asset in equivalente fiat potrebbero rimanere allo stesso livello.
In una situazione del genere, un trader può condurre una serie di transazioni:
Acquista 1 moneta X per $ 1000.
Scambia 1X per 11 anni.
Vendi 11 anni per $ 1100.
Pertanto, i guadagni del trader derivanti dalla differenza del tasso di cambio intra-cambio ammontavano a $ 100.
Tenendo conto dei costi di commissione, l'arbitraggio intra-exchange è più redditizio che lavorare con più siti, poiché non è necessario pagare per il trasferimento di fondi tra di loro.
Un altro vantaggio di questo tipo di arbitraggio è che il trader non perde tempo nelle transazioni tra le borse. Pertanto, il trading nel formato dell'arbitraggio intra-borsa consente di reagire ai cambiamenti del mercato il più rapidamente possibile.
Uno svantaggio notevole dell’arbitraggio intra-exchange sono le restrizioni imposte dagli scambi stessi. Analizzano costantemente le quotazioni per identificare le correlazioni tra i tassi. La differenza riscontrata viene rapidamente eliminata, motivo per cui l'arbitraggio spesso dà profitti pari a zero.
Per aumentare il tuo reddito complessivo, è meglio combinare l’arbitraggio inter-exchange e intra-exchange.
Arbitraggio interbancario multivaluta
Questo metodo di trading combina l'arbitraggio intra-exchange e inter-exchange, in cui è possibile utilizzare più criptovalute e più scambi per eseguire operazioni.
Ad esempio, un trader potrebbe eseguire la seguente serie di operazioni:
Sullo scambio A, acquista ETH per USDT.
Sull'exchange B, scambia ETH con BTC.
Sulla borsa A, vendi BTC per BUSD.
Tali catene di transazioni sono piuttosto difficili da identificare ed eseguire manualmente. Pertanto, per loro l’uso dei bot è particolarmente importante.
Lavorare con mercati diversi
Professionisti esperti di arbitraggio possono eseguire operazioni tra il mercato spot e quello dei futures.
Quando si aprono posizioni sui futures, vengono utilizzati diversi contratti: perpetui, mensili, trimestrali, ecc.
Questo tipo di arbitraggio dà risultati tangibili durante i forti movimenti del mercato. In genere, le transazioni vengono effettuate quando si formano gli impulsi delle notizie. In questo momento, potrebbe esserci una differenza elevata tra il prezzo spot e il tasso contrattuale.
Strumenti (software) per l'arbitraggio di criptovalute
Esistono vari programmi per ottimizzare il processo di arbitrato. Ti aiutano a tenere traccia rapidamente delle quotazioni e a condurre transazioni su diverse borse.
Scanner del percorso
Gli scanner dei tassi ti consentono di tenere traccia degli aumenti e delle diminuzioni del valore di un gran numero di asset su borse selezionate. In genere, tali programmi hanno un'interfaccia intuitiva che visualizza i dati di trading sotto forma di tabelle e grafici.
L'arbitro analizza le informazioni ricevute e prende decisioni sull'acquisto o sulla vendita di criptovaluta. Le operazioni devono essere eseguite manualmente.
Gli scanner a pagamento offrono la massima efficienza; forniscono le informazioni più accurate senza ritardi.
Programmi per confrontare tariffe
Tali programmi confrontano anche le quotazioni di asset selezionati su diversi scambi di criptovaluta, ma devono essere scaricati su un computer o dispositivo mobile.
Le funzioni di base di tale software possono variare:
confronto del costo di tutte le risorse digitali su piattaforme selezionate;
analisi del valore delle monete selezionate su tutte le borse.
Un trader può personalizzare tale software in base alle sue preferenze selezionando le criptovalute e gli scambi desiderati da tracciare.
Bot arbitrali
A differenza dei programmi per ottenere informazioni di riferimento, un bot di trading automatizza completamente le transazioni inter-exchange e intra-exchange.
Tali programmi possono eseguire in modo indipendente tutte le azioni necessarie:
analizzare le quotazioni sugli scambi 24 ore su 24 secondo le impostazioni stabilite;
cerca spread che ti permettano di realizzare un profitto;
eliminare il problema del fattore umano, agendo rigorosamente secondo l'algoritmo;
entrare rapidamente in transazioni quando si presenta una situazione di mercato favorevole.
Molti bot di arbitraggio a pagamento hanno una versione demo che ti consente di valutarne la qualità.