Mentre la maggior parte degli osservatori del mercato delle criptovalute rimane concentrata sulla continua lotta di Bitcoin a 31.000 dollari, Ethereum ha chiuso per la prima volta nelle ultime settimane sopra la soglia psicologicamente importante di 2.000 dollari. Ora che siamo pronti a chiudere al ribasso per quattro giorni consecutivi, adottiamo un approccio basato sull'evidenza per determinare se il calo di quattro giorni consecutivi di Ethereum è storicamente rialzista o ribassista. Diamo uno sguardo più da vicino!
Ethereum chiude sopra i 2.000 dollari prima di ritirarsi
Dopo aver chiuso a un impressionante massimo plurisettimanale il 13 luglio ed essere tornato sopra i 2.000 dollari, Ethereum si è ritirato per quattro sessioni consecutive, che è una delle condizioni che testeremo immediatamente. Per contestualizzare meglio il test, aggiungeremo anche due condizioni che richiedono che [1] Ethereum sia al di sopra dei suoi 200 mA e che [2] i suoi 200 mA siano in aumento. Perché? Sia 200ma che la sua pendenza agiscono come semplici filtri per aiutare a determinare le condizioni di mercato. Ad esempio, il recente pullback di quattro giorni di Ethereum si è verificato in un mercato in miglioramento, con Ethereum al di sopra di una media mobile a 200 giorni in aumento. Se l'attuale pullback di quattro giorni si verificasse all'interno di un sistema di mercato in ribasso, richiederemmo che ETH scendesse al di sotto della sua EMA a 200 giorni in calo.
Che impatto ha il pullback di Ethereum sul suo prezzo? Per scoprirlo, esamineremo tutti i segnali dall'inizio e li confronteremo con un semplice approccio "acquista e mantieni". Questo ci fornirà una base di partenza per comprendere meglio i risultati dei test odierni.
Quattro giorni in ribasso rispetto all'acquisto e al mantenimento
Il grafico dei tempi di mantenimento riportato di seguito mostra in alto i risultati storici dell'attuale configurazione tecnica di Ethereum e in basso un semplice approccio "acquista e mantieni". In altre parole, mostreremo risultati ipotetici utilizzando diversi periodi di detenzione solo se Ethereum chiude in ribasso per quattro giorni consecutivi al di sopra della sua media mobile a 200 giorni in rialzo. Supponendo l'acquisto incondizionato di ETHUSD e l'uscita dopo n giorni, il risultato più basso verrà utilizzato come parametro di riferimento.
Sebbene entrambi gli approcci mostrino risultati di trading medi positivi in ogni uscita testata nel periodo compreso tra sette e 90 giorni, il nostro approccio di base "acquista e mantieni" in realtà supera l'attuale configurazione tecnica per il calo di quattro giorni. L'unica eccezione è "Uscita entro 90 giorni", in cui la configurazione attuale è leggermente superiore alla media storica delle operazioni "Acquista e mantieni", superandola del 62,1% al 59,4%.
Sebbene le statistiche commerciali medie siano comunque importanti, non sempre raccontano la situazione completa. Confrontando le perdite ipotetiche massime dei due approcci utilizzando le stesse condizioni descritte in precedenza, si noti che la perdita massima (ovvero la peggiore operazione) per l'attuale configurazione in ribasso di quattro giorni è molto inferiore a quella di un semplice approccio "acquista e mantieni". Questo confronto tra massimi e perdite suggerisce che, sebbene l'attuale configurazione potrebbe non superare il "compra e mantieni" in termini di scambi medi, l'attuale esposizione al rischio di Ethereum potrebbe essere inferiore al solito, un aspetto che la maggior parte dei trader esperti apprezzerà.
Sebbene il passato non sia predittivo del futuro, in base alla nostra analisi, Ethereum sembra pronto per un potenziale rialzo, in linea con le tipiche aspettative di "acquisto e mantenimento". In altre parole, al momento non è molto entusiasmante e chiaramente non ci sono grandi prospettive positive. Detto questo, rispetto alle statistiche di perdita massima “acquista e mantieni”, anche il rischio sembra essere inferiore al solito. Commercianti, prendete nota. Ethereum potrebbe ora offrire rendimenti tipici basati sulla sua attuale configurazione tecnica, ma con una minore esposizione complessiva al rischio.